simple
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | All Cap Equities, Dividend | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в simple и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2005 г., начальной даты SDY
Доходность по периодам
simple на 20 сент. 2024 г. показал доходность в 16.52% с начала года и доходность в 21.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| simple | 13.87% | 3.25% | 9.32% | 20.24% | 9.54% | 10.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 13.87% | 3.25% | 9.32% | 20.24% | 9.54% | 10.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью simple, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.15% | 1.74% | 5.00% | -3.05% | 2.26% | -1.60% | 6.02% | 3.75% | 13.87% | ||||
| 2023 | 3.47% | -2.77% | -1.14% | 1.02% | -6.14% | 5.19% | 3.48% | -3.62% | -5.30% | -2.67% | 6.89% | 5.27% | 2.61% |
| 2022 | -2.16% | -1.05% | 3.12% | -3.19% | 2.42% | -5.94% | 6.63% | -2.26% | -9.29% | 10.30% | 6.76% | -4.04% | -0.54% |
| 2021 | -0.62% | 5.25% | 7.26% | 4.00% | 2.17% | -1.89% | 0.69% | 1.31% | -5.09% | 4.77% | -2.02% | 7.82% | 25.32% |
| 2020 | -2.88% | -8.92% | -15.35% | 10.11% | 3.30% | 1.14% | 2.59% | 2.99% | -3.42% | 0.06% | 12.26% | 3.00% | 1.71% |
| 2019 | 6.27% | 4.25% | 0.78% | 2.12% | -5.57% | 5.88% | 0.94% | -2.40% | 3.93% | 1.63% | 1.91% | 1.98% | 23.29% |
| 2018 | 1.95% | -4.88% | 0.13% | -0.35% | 1.27% | 1.41% | 3.93% | 2.00% | 0.25% | -4.80% | 4.92% | -7.79% | -2.74% |
| 2017 | 0.72% | 3.01% | -0.22% | 0.59% | 0.09% | 0.74% | 1.14% | -0.91% | 3.12% | 1.26% | 4.15% | 1.21% | 15.82% |
| 2016 | -1.90% | 3.03% | 8.11% | 0.95% | 1.38% | 3.22% | 2.82% | -0.73% | -0.93% | -3.47% | 4.63% | 2.03% | 20.28% |
| 2015 | -2.40% | 3.07% | -0.85% | -0.66% | 1.00% | -2.24% | 1.73% | -4.99% | -1.38% | 7.75% | 0.21% | -1.46% | -0.79% |
| 2014 | -3.00% | 3.72% | 1.25% | 1.51% | 1.06% | 2.05% | -3.63% | 4.25% | -2.04% | 4.86% | 2.94% | 0.46% | 13.81% |
| 2013 | 6.43% | 2.18% | 4.90% | 1.91% | 0.37% | -1.15% | 5.77% | -4.59% | 3.62% | 4.93% | 0.97% | 1.79% | 30.09% |
Комиссия
Комиссия simple составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг simple среди портфелей на нашем сайте составляет 16, что соответствует нижним 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 1.78 | 2.52 | 1.32 | 1.32 | 7.89 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность simple за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| simple | 1.81% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 1.81% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
simple показал максимальную просадку в 54.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 540 торговых сессий.
Текущая просадка simple составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.75% | 4 июн. 2007 г. | 445 | 9 мар. 2009 г. | 540 | 28 апр. 2011 г. | 985 |
| -36.7% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 197 |
| -16.06% | 8 июл. 2011 г. | 22 | 8 авг. 2011 г. | 98 | 27 дек. 2011 г. | 120 |
| -15.21% | 17 авг. 2022 г. | 32 | 30 сент. 2022 г. | 44 | 2 дек. 2022 г. | 76 |
| -15.03% | 3 февр. 2023 г. | 185 | 27 окт. 2023 г. | 92 | 12 мар. 2024 г. | 277 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность simple составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.