commods, fx & intl bonds

График показывает рост $10,000 инвестированных в commods, fx & intl bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

commods, fx & intl bonds на 6 июн. 2026 г. показал доходность в -0.91% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении commods, fx & intl bonds закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 15 янв. 2015 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -10.0%.

commods, fx & intl bonds has an annualized alpha of 4.06%, beta of 0.11, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 19, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (24.17%) than losses (20.55%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.11 may look defensive, but with R2 of 0.03 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.03 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия commods, fx & intl bonds составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

commods, fx & intl bonds имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для commods, fx & intl bonds и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

commods, fx & intl bonds имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.22
• За 5 лет: 0.66
• За 10 лет: 0.59
• За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность commods, fx & intl bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.34%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

commods, fx & intl bonds показал максимальную просадку в 21.29%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 384 торговые сессии.

Текущая просадка commods, fx & intl bonds составляет 16.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.