VFH/SPMO
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | Large Cap Growth Equities | 80% |
VFH Vanguard Financials ETF | Financials Equities | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VFH/SPMO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 окт. 2015 г., начальной даты SPMO
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| VFH/SPMO | -6.55% | -6.34% | -5.22% | 16.41% | 18.59% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VFH Vanguard Financials ETF | -5.08% | -6.06% | -2.91% | 18.03% | 18.06% | 10.90% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | -6.93% | -6.42% | -5.81% | 15.78% | 18.44% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFH/SPMO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.56% | -0.15% | -6.66% | -5.01% | -6.55% | ||||||||
| 2024 | 4.89% | 10.08% | 4.32% | -5.28% | 6.55% | 5.92% | 0.08% | 3.76% | 1.21% | 0.76% | 7.61% | -2.58% | 42.94% |
| 2023 | 1.19% | -4.04% | -0.85% | 2.75% | -5.20% | 6.22% | 2.61% | 1.25% | -1.62% | -2.18% | 10.14% | 6.57% | 16.90% |
| 2022 | -5.21% | -1.89% | 2.60% | -8.85% | 1.94% | -8.69% | 7.82% | -2.75% | -7.16% | 13.29% | 3.76% | -3.73% | -10.82% |
| 2021 | -0.16% | 1.18% | 2.67% | 5.54% | 0.18% | 5.13% | 1.72% | 4.69% | -4.09% | 7.41% | -3.40% | 2.72% | 25.49% |
| 2020 | 1.92% | -8.85% | -11.21% | 10.90% | 6.02% | 2.14% | 6.73% | 7.60% | -2.07% | -3.27% | 9.51% | 3.86% | 22.56% |
| 2019 | 9.21% | 3.77% | 1.63% | 2.53% | -3.43% | 5.16% | 1.24% | -1.36% | 1.20% | 0.19% | 2.57% | 2.07% | 27.11% |
| 2018 | 6.98% | -0.94% | -3.81% | 1.06% | 3.14% | -0.37% | 3.77% | 3.84% | 0.58% | -8.92% | 1.81% | -9.29% | -3.50% |
| 2017 | 0.76% | 4.15% | -2.05% | 1.96% | 1.18% | 2.44% | 2.18% | 0.45% | 2.04% | 6.73% | 2.79% | 1.10% | 26.19% |
| 2016 | -4.89% | -0.65% | 5.96% | 0.97% | 0.55% | -1.23% | 4.91% | 0.65% | -0.07% | -1.11% | 2.39% | 3.50% | 11.02% |
| 2015 | 3.66% | 1.25% | -2.19% | 2.66% |
Комиссия
Комиссия VFH/SPMO составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VFH/SPMO составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 0.90 | 1.33 | 1.20 | 1.08 | 4.42 |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56 | 0.93 | 1.13 | 0.68 | 2.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VFH/SPMO за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.85% | 0.74% | 1.72% | 1.79% | 0.79% | 1.46% | 1.55% | 1.30% | 0.92% | 1.88% | 0.68% | 0.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFH Vanguard Financials ETF | 1.96% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% | 1.85% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.58% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VFH/SPMO показал максимальную просадку в 33.49%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
Текущая просадка VFH/SPMO составляет 13.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.49% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -22.92% | 5 янв. 2022 г. | 182 | 26 сент. 2022 г. | 307 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -22.56% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 179 |
| -19.31% | 19 февр. 2025 г. | 33 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.02% | 30 нояб. 2015 г. | 52 | 12 февр. 2016 г. | 112 | 25 июл. 2016 г. | 164 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VFH/SPMO составляет 15.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SPMO | VFH | |
|---|---|---|
| SPMO | 1.00 | 0.52 |
| VFH | 0.52 | 1.00 |