PEA IRIS

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIL.DE Air Liquide SA	Basic Materials	10.72%
ALRIB.PA Riber S.A.	Technology	12.33%
AM.PA Dassault Aviation SA	Industrials	2.26%
CAP.PA Capgemini SE	Technology	10.42%
DASTY Dassault Systemes SA	Technology	9.53%
ENX.PA Euronext N.V.	Financial Services	8.72%
HO.PA Thales S.A.	Industrials	3.90%
IPAR Inter Parfums, Inc.	Consumer Defensive	5.79%
OR.PA L'Oréal S.A.	Consumer Defensive	12.33%
STMPA.PA STMicroelectronics N.V.	Technology	12.33%
TTE.L TotalEnergies SE	Energy	7.69%
VIRP.PA Virbac SA	Healthcare	3.98%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в PEA IRIS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июн. 2014 г., начальной даты ENX.PA

Доходность по периодам

PEA IRIS на 16 апр. 2026 г. показал доходность в 42.95% с начала года и доходность в 19.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.45%	2.71%	2.61%	5.41%	29.16%	16.33%	11.34%	12.44%
Портфель PEA IRIS	5.65%	26.99%	42.95%	40.33%	53.65%	17.06%	15.60%	19.60%
Активы портфеля:
AIL.DE Air Liquide SA	-0.76%	8.20%	16.17%	7.17%	8.84%	10.63%	11.86%	12.99%
CAP.PA Capgemini SE	2.49%	3.71%	-23.41%	-11.10%	-13.36%	-10.79%	-4.75%	4.82%
AM.PA Dassault Aviation SA	-1.51%	-5.78%	19.14%	19.05%	7.76%	23.12%	29.56%	13.83%
ENX.PA Euronext N.V.	0.41%	4.74%	15.63%	17.83%	9.41%	31.04%	15.52%	18.95%
IPAR Inter Parfums, Inc.	0.32%	2.12%	11.55%	-1.00%	-8.33%	-14.35%	8.36%	13.38%
ALRIB.PA Riber S.A.	21.96%	165.87%	347.43%	377.44%	578.19%	119.08%	52.23%	34.44%
STMPA.PA STMicroelectronics N.V.	1.58%	19.82%	56.13%	39.08%	95.59%	-7.78%	2.10%	22.53%
TTE.L TotalEnergies SE	0.45%	0.26%	38.10%	50.43%	59.95%	15.59%	21.89%	12.73%
VIRP.PA Virbac SA	0.42%	8.22%	1.26%	16.40%	18.83%	6.99%	6.06%	8.47%
HO.PA Thales S.A.	-0.67%	7.43%	16.36%	5.82%	5.57%	26.11%	28.14%	15.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 23 июн. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.0 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +28.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении PEA IRIS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	9.99%	3.24%	-2.16%	28.67%									42.95%
2025	7.14%	0.95%	-2.94%	-0.61%	5.80%	3.85%	-5.03%	-1.02%	-0.10%	-3.25%	-1.16%	3.31%	6.35%
2024	2.27%	3.76%	0.27%	-2.18%	0.52%	-4.72%	0.60%	-0.37%	0.50%	-5.95%	-2.03%	2.06%	-5.57%
2023	10.45%	2.67%	3.06%	-0.16%	-3.45%	8.51%	1.13%	-1.02%	-4.48%	-0.24%	6.84%	5.60%	31.55%
2022	-4.83%	-2.99%	6.00%	-2.31%	-1.71%	-5.65%	10.27%	-4.68%	-7.53%	2.09%	7.24%	-4.28%	-9.68%
2021	-1.04%	2.80%	5.27%	3.95%	0.79%	3.24%	4.56%	3.14%	-2.02%	8.48%	-2.15%	7.18%	39.24%

Метрики бенчмарка

PEA IRIS : годовая альфа составляет 10.75%, бета — 0.51, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 23.06.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (98.06%) было выше, чем в снижении (75.93%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.51 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.27 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.27 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа: 10.75%

Бета: 0.51

R²: 0.27

Участие в росте: 98.06%

Участие в снижении: 75.93%

Комиссия

Комиссия PEA IRIS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PEA IRIS имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.82	1.98	+0.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.17	2.73	+1.44
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.52	1.38	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.34	3.39	-0.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.11	11.58	-4.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIL.DE Air Liquide SA	45	0.55	0.97	1.12	0.54	1.05
CAP.PA Capgemini SE	19	-0.41	-0.38	0.95	-0.32	-0.64
AM.PA Dassault Aviation SA	38	0.25	0.55	1.07	0.47	0.81
ENX.PA Euronext N.V.	41	0.46	0.78	1.09	0.33	0.64
IPAR Inter Parfums, Inc.	22	-0.29	-0.22	0.97	-0.27	-0.42
ALRIB.PA Riber S.A.	99	7.89	7.51	1.91	30.61	73.51
STMPA.PA STMicroelectronics N.V.	78	2.16	2.55	1.37	2.89	6.25
TTE.L TotalEnergies SE	78	1.50	2.12	1.28	5.73	15.14
VIRP.PA Virbac SA	55	0.77	1.46	1.16	1.31	3.26
HO.PA Thales S.A.	37	0.18	0.47	1.06	0.38	0.72

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PEA IRIS имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.82
За 5 лет: 0.91
За 10 лет: 1.04
За всё время: 0.91

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.20 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PEA IRIS за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.86%	2.33%	2.11%	1.80%	2.03%	1.47%	1.60%	1.63%	2.12%	1.69%	1.89%	2.09%
Активы портфеля:
AIL.DE Air Liquide SA	1.77%	2.06%	1.88%	1.67%	1.97%	1.79%	2.00%	1.90%	2.49%	2.24%	2.49%	2.49%
CAP.PA Capgemini SE	3.12%	2.39%	2.15%	1.72%	1.54%	0.90%	1.06%	1.56%	1.96%	1.57%	1.68%	1.40%
AM.PA Dassault Aviation SA	1.45%	1.72%	1.71%	1.67%	1.57%	1.29%	0.00%	1.81%	1.26%	0.93%	1.14%	0.87%
ENX.PA Euronext N.V.	1.96%	2.27%	2.29%	2.82%	2.79%	1.61%	1.76%	2.12%	3.44%	2.74%	3.16%	1.78%
IPAR Inter Parfums, Inc.	3.40%	3.77%	2.28%	1.74%	2.07%	0.94%	0.55%	1.59%	1.38%	1.66%	1.89%	2.18%
ALRIB.PA Riber S.A.	0.51%	2.29%	2.58%	2.71%	3.05%	1.71%	1.95%	1.87%	2.55%	0.00%	0.00%	0.00%
STMPA.PA STMicroelectronics N.V.	0.75%	1.19%	1.07%	0.42%	0.59%	0.37%	0.45%	0.76%	1.39%	0.98%	1.99%	4.94%
TTE.L TotalEnergies SE	4.40%	7.30%	5.75%	4.61%	6.20%	5.90%	7.58%	3.95%	5.42%	5.33%	5.03%	5.87%
VIRP.PA Virbac SA	0.40%	0.41%	0.42%	0.37%	0.55%	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.86%
HO.PA Thales S.A.	1.42%	1.65%	2.49%	2.27%	2.23%	2.62%	0.53%	2.36%	1.76%	1.84%	1.53%	1.64%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PEA IRIS показал максимальную просадку в 38.34%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 181 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.34%	27 янв. 2020 г.	38	18 мар. 2020 г.	181	27 нояб. 2020 г.	219
-23.05%	18 июн. 2018 г.	136	24 дек. 2018 г.	223	5 нояб. 2019 г.	359
-21.15%	28 апр. 2015 г.	206	11 февр. 2016 г.	207	29 нояб. 2016 г.	413
-18.98%	23 июн. 2014 г.	84	16 окт. 2014 г.	68	22 янв. 2015 г.	152
-18.02%	8 мар. 2024 г.	279	7 апр. 2025 г.	62	3 июл. 2025 г.	341

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 10.25, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	ALRIB.PA	IPAR	VIRP.PA	TTE.L	AM.PA	ENX.PA	HO.PA	DASTY	OR.PA	AIL.DE	STMPA.PA	CAP.PA	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.47	0.19	0.22	0.19	0.19	0.22	0.43	0.31	0.28	0.38	0.33	0.46
ALRIB.PA	0.11	1.00	0.05	0.07	0.11	0.13	0.09	0.09	0.09	0.10	0.16	0.17	0.16	0.50
IPAR	0.47	0.05	1.00	0.09	0.13	0.11	0.08	0.11	0.22	0.23	0.16	0.20	0.17	0.32
VIRP.PA	0.19	0.07	0.09	1.00	0.09	0.13	0.20	0.17	0.24	0.28	0.25	0.23	0.29	0.36
TTE.L	0.22	0.11	0.13	0.09	1.00	0.22	0.14	0.22	0.10	0.21	0.27	0.25	0.24	0.40
AM.PA	0.19	0.13	0.11	0.13	0.22	1.00	0.20	0.56	0.14	0.22	0.24	0.23	0.23	0.35
ENX.PA	0.19	0.09	0.08	0.20	0.14	0.20	1.00	0.21	0.29	0.29	0.36	0.27	0.33	0.45
HO.PA	0.22	0.09	0.11	0.17	0.22	0.56	0.21	1.00	0.20	0.26	0.29	0.22	0.29	0.38
DASTY	0.43	0.09	0.22	0.24	0.10	0.14	0.29	0.20	1.00	0.39	0.34	0.38	0.50	0.55
OR.PA	0.31	0.10	0.23	0.28	0.21	0.22	0.29	0.26	0.39	1.00	0.52	0.38	0.44	0.59
AIL.DE	0.28	0.16	0.16	0.25	0.27	0.24	0.36	0.29	0.34	0.52	1.00	0.38	0.43	0.60
STMPA.PA	0.38	0.17	0.20	0.23	0.25	0.23	0.27	0.22	0.38	0.38	0.38	1.00	0.51	0.70
CAP.PA	0.33	0.16	0.17	0.29	0.24	0.23	0.33	0.29	0.50	0.44	0.43	0.51	1.00	0.67
Portfolio	0.46	0.50	0.32	0.36	0.40	0.35	0.45	0.38	0.55	0.59	0.60	0.70	0.67	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июн. 2014 г.

PEA IRIS

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов