Geofun
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Geofun и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 февр. 2018 г., начальной даты FLIN
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 2.37% | 8.95% | 32.00% | 13.81% | 11.08% |
Geofun | 12.53% | 0.16% | 8.19% | 32.39% | 13.23% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 15.91% | 13.65% | N/A |
iShares MSCI Poland ETF | 7.33% | -3.90% | 5.20% | 41.85% | 5.27% | 0.40% |
iShares MSCI Total International Index Fund | 10.89% | -0.10% | 6.33% | 20.09% | 6.52% | 4.51% |
Franklin FTSE India ETF | 22.22% | 3.10% | 18.12% | 35.22% | 14.68% | N/A |
Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.40% | 9.72% | 33.92% | 15.51% | 13.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Geofun, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.27% | 3.43% | 1.42% | -0.59% | 3.43% | 2.00% | 0.44% | 1.46% | 12.53% | ||||
2023 | 3.96% | -3.14% | 1.53% | 5.76% | -2.10% | 11.49% | 4.29% | -3.28% | -4.22% | 2.15% | 9.25% | 6.22% | 35.16% |
2022 | -4.22% | -5.91% | 3.48% | -8.16% | -0.63% | -8.52% | 6.06% | -5.67% | -9.48% | 8.51% | 11.40% | -0.75% | -15.41% |
2021 | -1.04% | 2.18% | 2.18% | 4.50% | 6.67% | -0.71% | 2.34% | 4.45% | -3.52% | 4.56% | -5.36% | 4.28% | 21.67% |
2020 | -2.04% | -8.97% | -17.08% | 10.48% | 6.16% | 3.59% | 7.39% | 4.71% | -2.97% | -5.86% | 14.11% | 7.10% | 12.77% |
2019 | 4.39% | 0.48% | 2.12% | 2.07% | -3.96% | 4.76% | -3.52% | -3.52% | 2.36% | 3.92% | -0.02% | 3.16% | 12.34% |
2018 | 1.69% | -2.51% | 0.20% | -2.96% | -1.22% | 6.46% | 0.29% | -2.00% | -8.43% | 4.81% | -2.82% | -7.08% |
Комиссия
Комиссия Geofun составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Geofun среди портфелей на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 1.68 | 2.96 | 1.67 | 1.57 | 11.04 |
iShares MSCI Poland ETF | 1.62 | 2.34 | 1.28 | 1.16 | 8.70 |
iShares MSCI Total International Index Fund | 1.49 | 2.10 | 1.26 | 0.97 | 8.71 |
Franklin FTSE India ETF | 2.41 | 2.95 | 1.48 | 3.95 | 21.63 |
Vanguard S&P 500 ETF | 2.67 | 3.57 | 1.49 | 2.89 | 16.62 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Geofun за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geofun | 1.81% | 1.26% | 1.27% | 1.21% | 0.92% | 1.32% | 1.10% | 0.91% | 1.04% | 1.16% | 1.32% | 1.28% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Amundi MSCI Nordic UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Poland ETF | 4.54% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% | 3.44% | 3.28% |
iShares MSCI Total International Index Fund | 2.84% | 2.99% | 2.91% | 3.07% | 2.00% | 3.08% | 3.33% | 2.73% | 3.57% | 3.94% | 14.07% | 2.40% |
Franklin FTSE India ETF | 1.44% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Geofun показал максимальную просадку в 37.00%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 112 торговых сессий.
Текущая просадка Geofun составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-37% | 21 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 112 | 28 авг. 2020 г. | 157 |
-32.49% | 9 нояб. 2021 г. | 240 | 11 окт. 2022 г. | 196 | 18 июл. 2023 г. | 436 |
-14.82% | 16 февр. 2018 г. | 180 | 29 окт. 2018 г. | 302 | 2 янв. 2020 г. | 482 |
-10.11% | 31 авг. 2020 г. | 45 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 51 |
-9.49% | 26 июл. 2023 г. | 50 | 3 окт. 2023 г. | 30 | 14 нояб. 2023 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Geofun составляет 2.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FLIN | CN1.L | EPOL | VOO | BDOIX | |
---|---|---|---|---|---|
FLIN | 1.00 | 0.42 | 0.52 | 0.51 | 0.60 |
CN1.L | 0.42 | 1.00 | 0.50 | 0.48 | 0.65 |
EPOL | 0.52 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.71 |
VOO | 0.51 | 0.48 | 0.57 | 1.00 | 0.80 |
BDOIX | 0.60 | 0.65 | 0.71 | 0.80 | 1.00 |