My Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | Global Bonds | 2.80% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 55% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | Foreign Large Cap Equities | 35.40% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | Total Bond Market | 6.80% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты FBIIX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| My Portfolio | 1.89% | 5.89% | -0.47% | 9.65% | 12.16% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.73% | 4.19% | -5.62% | 9.34% | 15.14% | 11.48% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 10.87% | 10.21% | 6.96% | 10.35% | 10.59% | N/A |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.77% | 0.10% | 0.88% | 4.94% | -0.89% | 1.48% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 0.94% | 0.98% | 1.98% | 5.82% | 0.54% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.97% | -0.22% | -3.14% | 0.81% | 1.57% | 1.89% | |||||||
| 2024 | -0.01% | 3.94% | 2.95% | -3.38% | 4.14% | 1.52% | 2.18% | 2.17% | 2.16% | -2.30% | 3.71% | -2.64% | 14.98% |
| 2023 | 7.11% | -2.94% | 2.61% | 1.21% | -1.03% | 5.30% | 3.33% | -2.63% | -4.07% | -2.91% | 8.57% | 5.12% | 20.34% |
| 2022 | -4.51% | -2.62% | 1.42% | -7.56% | 0.47% | -7.77% | 6.73% | -3.77% | -9.04% | 5.61% | 7.95% | -4.15% | -17.53% |
| 2021 | -0.19% | 2.37% | 2.41% | 3.93% | 1.33% | 1.27% | 0.61% | 2.19% | -3.82% | 4.60% | -2.27% | 3.41% | 16.65% |
| 2020 | -1.05% | -6.77% | -13.14% | 10.22% | 4.60% | 2.82% | 4.75% | 5.51% | -2.77% | -2.00% | 11.40% | 4.58% | 16.53% |
| 2019 | 3.41% | 2.49% | 3.09% | 9.26% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Portfolio составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.47 | 0.79 | 1.12 | 0.47 | 1.81 |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 0.66 | 0.99 | 1.14 | 0.77 | 2.32 |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.92 | 1.47 | 1.17 | 0.42 | 2.43 |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 2.09 | 3.22 | 1.41 | 0.90 | 10.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.85% | 2.00% | 2.04% | 1.97% | 1.68% | 1.53% | 2.10% | 2.10% | 1.56% | 1.31% | 1.26% | 1.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.13% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.80% | 2.06% | 1.66% | 1.82% | 1.96% | 1.63% |
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.60% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.36% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.17% | 3.40% | 2.92% | 2.41% | 1.81% | 2.10% | 2.69% | 2.74% | 2.52% | 2.52% | 2.69% | 2.59% |
FBIIX Fidelity International Bond Index Fund | 3.17% | 3.44% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 31.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка My Portfolio составляет 3.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.27% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -25.56% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 333 | 7 февр. 2024 г. | 570 |
| -14.71% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 4.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 4, при этом эффективное количество активов равно 2.31, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | FXNAX | FBIIX | FTIHX | FSKAX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | 0.07 | 0.77 | 0.99 | 0.96 |
| FXNAX | 0.04 | 1.00 | 0.70 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| FBIIX | 0.07 | 0.70 | 1.00 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| FTIHX | 0.77 | 0.08 | 0.05 | 1.00 | 0.78 | 0.90 |
| FSKAX | 0.99 | 0.05 | 0.07 | 0.78 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.96 | 0.09 | 0.09 | 0.90 | 0.97 | 1.00 |