My Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в My Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты FBIIX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.73% | 2.66% | 16.83% | 38.58% | 14.32% | 11.57% |
My Portfolio | 16.51% | 1.41% | 13.33% | 32.34% | 10.83% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Fidelity Total Market Index Fund | 22.67% | 2.72% | 17.19% | 40.28% | 15.26% | 13.01% |
Fidelity Total International Index Fund | 10.95% | 0.14% | 9.70% | 26.41% | 6.51% | N/A |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 2.51% | -2.26% | 5.56% | 11.51% | -0.05% | 1.49% |
Fidelity International Bond Index Fund | 3.57% | -0.10% | 3.99% | 9.70% | 0.24% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.01% | 3.94% | 2.95% | -3.38% | 3.90% | 1.76% | 2.18% | 2.17% | 2.16% | 16.51% | |||
2023 | 7.11% | -2.94% | 2.61% | 1.21% | -1.03% | 5.30% | 3.33% | -2.63% | -4.07% | -2.91% | 8.57% | 5.12% | 20.34% |
2022 | -4.51% | -2.62% | 1.42% | -7.56% | 0.47% | -7.77% | 6.73% | -3.77% | -9.04% | 5.61% | 7.96% | -4.15% | -17.53% |
2021 | -0.19% | 2.37% | 2.41% | 3.93% | 1.33% | 1.27% | 0.61% | 2.19% | -3.82% | 4.60% | -2.27% | 3.41% | 16.64% |
2020 | -1.05% | -6.77% | -13.14% | 10.22% | 4.60% | 2.82% | 4.75% | 5.51% | -2.77% | -2.00% | 11.40% | 4.58% | 16.53% |
2019 | 3.41% | 2.49% | 3.09% | 9.26% |
Комиссия
Комиссия My Portfolio составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг My Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Fidelity Total Market Index Fund | 3.32 | 4.39 | 1.62 | 2.97 | 21.57 |
Fidelity Total International Index Fund | 2.05 | 2.91 | 1.39 | 1.43 | 13.32 |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 1.91 | 2.90 | 1.35 | 0.67 | 7.56 |
Fidelity International Bond Index Fund | 3.03 | 4.89 | 1.61 | 0.86 | 15.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.85%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
My Portfolio | 1.85% | 2.04% | 1.98% | 1.69% | 1.60% | 2.17% | 2.37% | 2.09% | 1.67% | 1.56% | 1.08% | 1.01% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Fidelity Total Market Index Fund | 1.18% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.33% | 2.43% | 2.49% | 1.63% | 1.54% |
Fidelity Total International Index Fund | 2.51% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 1.81% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.25% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Fidelity International Bond Index Fund | 3.14% | 2.85% | 1.02% | 0.62% | 0.74% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
My Portfolio показал максимальную просадку в 31.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка My Portfolio составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-31.27% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
-25.57% | 9 нояб. 2021 г. | 237 | 14 окт. 2022 г. | 333 | 7 февр. 2024 г. | 570 |
-7.17% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-6.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
-4.96% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность My Portfolio составляет 2.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FXNAX | FBIIX | FSKAX | FTIHX | |
---|---|---|---|---|
FXNAX | 1.00 | 0.71 | 0.04 | 0.07 |
FBIIX | 0.71 | 1.00 | 0.07 | 0.07 |
FSKAX | 0.04 | 0.07 | 1.00 | 0.80 |
FTIHX | 0.07 | 0.07 | 0.80 | 1.00 |