GrokDougBrowne20260308

График показывает рост $10,000 инвестированных в GrokDougBrowne20260308 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

GrokDougBrowne20260308 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 20.69% с начала года и доходность в 20.92% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 янв. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении GrokDougBrowne20260308 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.0%.

GrokDougBrowne20260308 has an annualized alpha of 11.32%, beta of 0.43, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 28, 2005.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (67.70%) than losses (27.53%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.26 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.26 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия GrokDougBrowne20260308 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GrokDougBrowne20260308 имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GrokDougBrowne20260308 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GrokDougBrowne20260308 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.67
• За 5 лет: 1.43
• За 10 лет: 1.35
• За всё время: 0.95

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GrokDougBrowne20260308 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GrokDougBrowne20260308 показал максимальную просадку в 33.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 221 торговую сессию.

Текущая просадка GrokDougBrowne20260308 составляет 4.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.