PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
option_5
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLKQ.L 35%IUIT.L 35%XDWT.L 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
35%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
Technology Equities
30%
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities
35%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
22.11%
16.59%
option_5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.49%3.72%16.33%33.60%14.41%11.99%
option_531.93%4.89%22.11%51.76%25.77%N/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
35.58%5.12%23.76%56.08%27.14%25.12%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
32.00%5.05%22.50%51.01%26.47%N/A
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
27.66%4.42%19.74%47.65%23.35%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.20%5.71%2.73%-4.15%6.69%12.05%-3.47%0.67%2.72%31.93%
20239.44%0.88%9.38%-0.09%10.77%6.04%2.98%-0.96%-6.58%-1.78%13.29%5.27%58.17%
2022-9.85%-3.40%4.40%-10.44%-3.77%-9.12%11.62%-4.60%-9.96%5.15%1.89%-4.84%-30.39%
2021-0.30%1.24%1.11%5.49%-0.90%6.53%3.33%4.04%-4.98%6.25%4.26%4.38%34.27%
20204.74%-9.18%-5.37%11.02%5.83%7.64%4.65%12.40%-4.17%-5.46%10.30%7.03%43.23%
20196.92%6.79%4.44%6.12%-7.39%7.81%5.08%-3.78%2.02%3.72%5.74%3.91%48.51%
20186.29%0.91%-5.20%1.65%6.05%-0.11%1.57%6.38%-0.28%-8.13%-2.78%-7.39%-2.42%
20172.59%5.14%2.62%1.95%4.36%-2.42%4.25%2.85%0.67%7.26%1.13%1.14%36.08%
20161.67%-5.01%5.24%-2.22%8.16%1.63%2.20%-0.07%-0.05%2.36%14.13%

Комиссия

Комиссия option_5 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии XDWT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии XLKQ.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг option_5 среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности option_5, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа option_5, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино option_5, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега option_5, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара option_5, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина option_5, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


option_5
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа option_5, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино option_5, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега option_5, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара option_5, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина option_5, с текущим значением в 11.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0011.83
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.43

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
2.693.391.463.8412.89
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.483.171.433.4811.59
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
2.292.941.403.0710.86

Коэффициент Шарпа

option_5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.52. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.18 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.52
2.69
option_5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход


option_5 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.16%
-0.30%
option_5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_5 показал максимальную просадку в 34.74%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.

Текущая просадка option_5 составляет 2.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.74%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.18813 июл. 2023 г.383
-31.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.529 июн. 2020 г.75
-22.19%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.693 апр. 2019 г.127
-14.89%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.
-12.3%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.511 дек. 2020 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность option_5 составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.74%
3.03%
option_5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLKQ.LXDWT.LIUIT.L
XLKQ.L1.000.940.94
XDWT.L0.941.000.98
IUIT.L0.940.981.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мар. 2016 г.