PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

option_5

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


XLKQ.L 35%IUIT.L 35%XDWT.L 30%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities35%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
Technology Equities35%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
Technology Equities30%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в option_5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
357.17%
97.29%
option_5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
option_551.75%5.02%12.29%42.42%23.98%N/A
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
47.59%3.67%13.36%41.46%24.78%22.69%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
53.29%5.64%12.10%44.30%24.14%N/A
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
48.37%6.44%11.45%39.98%21.75%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
202310.77%6.04%2.98%-0.96%-6.58%-1.78%13.29%

Коэффициент Шарпа

option_5 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.06

Коэффициент Шарпа option_5 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.06
1.16
option_5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход


option_5 не выплачивает дивиденды

Комиссия

Комиссия option_5 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
XLKQ.L
Invesco US Technology Sector UCITS ETF
2.04
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
2.04
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
1.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLKQ.LXDWT.LIUIT.L
XLKQ.L1.000.930.94
XDWT.L0.931.000.98
IUIT.L0.940.981.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-5.31%
option_5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

option_5 показал максимальную просадку в 34.75%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.75%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.18813 июл. 2023 г.383
-31.68%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.529 июн. 2020 г.75
-22.2%4 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.693 апр. 2019 г.127
-12.3%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.511 дек. 2020 г.64
-11.58%20 июл. 2023 г.7026 окт. 2023 г.1314 нояб. 2023 г.83

График волатильности

Текущая волатильность option_5 составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.58%
2.42%
option_5
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев