option_5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 35% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 30% |
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 35% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| option_5 | -8.59% | 15.58% | -7.39% | 13.23% | 21.20% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | -8.59% | 15.62% | -7.86% | 14.04% | 22.41% | 22.31% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -9.10% | 15.32% | -7.62% | 13.19% | 21.59% | N/A |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | -7.99% | 15.85% | -6.59% | 12.31% | 19.33% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью option_5, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.74% | -4.92% | -9.09% | 2.18% | 5.33% | -8.59% | |||||||
| 2024 | 4.20% | 5.71% | 2.73% | -4.15% | 6.69% | 12.05% | -3.47% | 0.67% | 2.72% | -0.11% | 4.48% | 2.29% | 38.18% |
| 2023 | 9.44% | 0.88% | 9.38% | -0.09% | 10.77% | 6.04% | 2.98% | -0.96% | -6.58% | -1.78% | 13.29% | 5.27% | 58.17% |
| 2022 | -9.85% | -3.40% | 4.40% | -10.44% | -3.77% | -9.12% | 11.62% | -4.60% | -9.96% | 5.15% | 1.89% | -4.84% | -30.39% |
| 2021 | -0.30% | 1.24% | 1.11% | 5.49% | -0.90% | 6.53% | 3.33% | 4.04% | -4.98% | 6.25% | 4.26% | 4.38% | 34.27% |
| 2020 | 4.74% | -9.18% | -5.37% | 11.02% | 5.83% | 7.64% | 4.65% | 12.40% | -4.17% | -5.46% | 10.30% | 7.03% | 43.23% |
| 2019 | 6.92% | 6.79% | 4.44% | 6.12% | -7.39% | 7.81% | 5.08% | -3.78% | 2.02% | 3.72% | 5.74% | 3.91% | 48.51% |
| 2018 | 6.29% | 0.91% | -5.20% | 1.65% | 6.05% | -0.11% | 1.57% | 6.38% | -0.28% | -8.13% | -2.78% | -7.39% | -2.42% |
| 2017 | 2.59% | 5.14% | 2.62% | 1.95% | 4.36% | -2.42% | 4.25% | 2.85% | 0.67% | 7.26% | 1.13% | 1.14% | 36.08% |
| 2016 | 1.67% | -5.01% | 5.24% | -2.22% | 8.16% | 1.63% | 2.20% | -0.07% | -0.05% | 2.36% | 14.13% |
Комиссия
Комиссия option_5 составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг option_5 составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 0.53 | 0.87 | 1.11 | 0.52 | 1.72 |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.50 | 0.84 | 1.11 | 0.50 | 1.64 |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.46 | 0.78 | 1.10 | 0.47 | 1.55 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_5 показал максимальную просадку в 34.74%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 188 торговых сессий.
Текущая просадка option_5 составляет 10.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.74% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 188 | 13 июл. 2023 г. | 383 |
| -31.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 9 июн. 2020 г. | 75 |
| -26.51% | 7 янв. 2025 г. | 65 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -22.19% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 127 |
| -14.89% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность option_5 составляет 12.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.99, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | XLKQ.L | XDWT.L | IUIT.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.56 |
| XLKQ.L | 0.57 | 1.00 | 0.94 | 0.95 | 0.98 |
| XDWT.L | 0.55 | 0.94 | 1.00 | 0.98 | 0.99 |
| IUIT.L | 0.54 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 0.99 |
| Portfolio | 0.56 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |