option_5
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 35% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | Technology Equities | 35% |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | Technology Equities | 30% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в option_5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 24 мар. 2016 г., начальной даты XDWT.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| option_5 | 51.75% | 5.02% | 12.29% | 42.42% | 23.98% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 47.59% | 3.67% | 13.36% | 41.46% | 24.78% | 22.69% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 53.29% | 5.64% | 12.10% | 44.30% | 24.14% | N/A |
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 48.37% | 6.44% | 11.45% | 39.98% | 21.75% | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.77% | 6.04% | 2.98% | -0.96% | -6.58% | -1.78% | 13.29% |
Дивидендный доход
Комиссия
Комиссия option_5 составляет 0.18%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
XLKQ.L Invesco US Technology Sector UCITS ETF | 2.04 | ||||
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 2.04 | ||||
XDWT.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 1.92 |
Таблица корреляции активов
| XLKQ.L | XDWT.L | IUIT.L | |
|---|---|---|---|
| XLKQ.L | 1.00 | 0.93 | 0.94 |
| XDWT.L | 0.93 | 1.00 | 0.98 |
| IUIT.L | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
option_5 показал максимальную просадку в 34.75%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 188 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.75% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 188 | 13 июл. 2023 г. | 383 |
| -31.68% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 9 июн. 2020 г. | 75 |
| -22.2% | 4 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 3 апр. 2019 г. | 127 |
| -12.3% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 51 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
| -11.58% | 20 июл. 2023 г. | 70 | 26 окт. 2023 г. | 13 | 14 нояб. 2023 г. | 83 |
График волатильности
Текущая волатильность option_5 составляет 3.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.