intense_monk_401k
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 90% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в intense_monk_401k и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
intense_monk_401k на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 28.78% с начала года и доходность в 14.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| intense_monk_401k | 28.78% | 1.60% | 12.95% | 37.34% | 17.63% | 14.89% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 26.92% | 2.20% | 13.46% | 34.97% | 15.79% | 13.30% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 44.03% | -3.61% | 7.68% | 57.29% | 33.43% | 28.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью intense_monk_401k, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.14% | 6.24% | 3.54% | -4.16% | 5.69% | 4.09% | 0.56% | 2.06% | 2.00% | -0.96% | 28.78% | ||
| 2023 | 7.33% | -2.07% | 4.39% | 0.80% | 1.95% | 6.48% | 3.44% | -1.70% | -5.01% | -2.30% | 9.76% | 5.07% | 30.66% |
| 2022 | -5.74% | -2.96% | 3.41% | -9.33% | 0.76% | -9.09% | 9.94% | -4.65% | -9.67% | 7.50% | 6.99% | -6.10% | -19.65% |
| 2021 | -0.54% | 3.13% | 4.02% | 4.77% | 0.88% | 2.62% | 2.17% | 3.02% | -4.72% | 6.98% | 0.53% | 4.25% | 30.14% |
| 2020 | -0.30% | -7.83% | -12.24% | 12.97% | 4.83% | 2.62% | 5.96% | 7.01% | -3.47% | -2.36% | 11.79% | 4.10% | 21.91% |
| 2019 | 8.28% | 3.59% | 2.04% | 4.47% | -7.32% | 7.54% | 1.92% | -1.65% | 2.09% | 2.67% | 3.69% | 4.08% | 35.12% |
| 2018 | 6.04% | -3.31% | -2.50% | -0.43% | 3.15% | 0.13% | 3.66% | 3.22% | 0.29% | -7.38% | 2.18% | -9.21% | -5.22% |
| 2017 | 2.09% | 3.83% | 0.53% | 0.79% | 2.05% | 0.06% | 2.33% | 0.60% | 2.40% | 2.99% | 2.59% | 1.03% | 23.41% |
| 2016 | -5.13% | 0.02% | 7.02% | -0.15% | 2.44% | 0.25% | 4.47% | 0.57% | 0.56% | -1.81% | 3.74% | 1.59% | 13.85% |
| 2015 | -3.04% | 5.97% | -1.73% | 0.90% | 1.93% | -2.64% | 1.45% | -5.94% | -2.18% | 8.47% | 0.57% | -1.70% | 1.21% |
| 2014 | -3.42% | 4.72% | 1.21% | 0.46% | 2.47% | 2.54% | -1.39% | 4.20% | -1.38% | 2.27% | 3.20% | 0.33% | 15.95% |
| 2013 | 5.26% | 1.48% | 3.47% | 2.17% | 2.43% | -1.37% | 4.81% | -2.97% | 3.55% | 4.46% | 2.75% | 2.91% | 32.70% |
Комиссия
Комиссия intense_monk_401k составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг intense_monk_401k среди портфелей на нашем сайте составляет 65, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.05 | 4.06 | 1.57 | 4.44 | 20.09 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.78 | 2.29 | 1.30 | 2.46 | 6.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность intense_monk_401k за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.13% | 1.37% | 1.76% | 1.20% | 1.58% | 2.36% | 2.24% | 1.91% | 1.97% | 2.74% | 2.60% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.41% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
intense_monk_401k показал максимальную просадку в 33.53%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка intense_monk_401k составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -26.7% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 292 | 11 дек. 2023 г. | 487 |
| -19.92% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 135 |
| -18.79% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 179 |
| -13.47% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 226 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность intense_monk_401k составляет 4.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| FXAIX | SMH | |
|---|---|---|
| FXAIX | 1.00 | 0.77 |
| SMH | 0.77 | 1.00 |