ESA US Tech + shares
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 5% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 50% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 5% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | Technology Equities | 35% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 5% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ESA US Tech + shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IITU.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| ESA US Tech + shares | 32.94% | 4.19% | 17.75% | 45.42% | 20.42% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
GOOG Alphabet Inc. | 27.94% | 10.30% | 5.88% | 36.91% | 21.89% | 20.76% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 37.01% | 12.43% | 11.04% | 48.07% | 18.01% | 29.64% |
META Meta Platforms, Inc. | 67.00% | -0.20% | 24.00% | 84.41% | 24.76% | 23.05% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 26.62% | 3.86% | 15.48% | 38.99% | 15.41% | 15.39% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 36.68% | 3.32% | 22.38% | 49.30% | 25.37% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESA US Tech + shares, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.95% | 6.10% | 3.11% | -3.37% | 4.72% | 8.30% | -1.61% | 0.79% | 2.90% | 0.40% | 32.94% | ||
| 2023 | 8.77% | -0.89% | 7.64% | 2.16% | 6.45% | 5.81% | 3.82% | -0.84% | -5.15% | -2.02% | 10.13% | 5.34% | 48.24% |
| 2022 | -7.84% | -3.61% | 4.70% | -10.01% | -2.88% | -8.70% | 9.82% | -3.62% | -9.13% | 2.23% | 3.73% | -4.83% | -27.95% |
| 2021 | -0.33% | 2.23% | 3.22% | 6.40% | -0.18% | 4.20% | 2.71% | 3.85% | -4.91% | 5.53% | 2.06% | 3.63% | 31.76% |
| 2020 | 2.38% | -8.77% | -7.82% | 12.48% | 4.45% | 4.50% | 5.57% | 10.45% | -4.77% | -3.09% | 9.32% | 4.72% | 30.22% |
| 2019 | 8.55% | 3.80% | 3.37% | 5.20% | -6.34% | 6.30% | 3.56% | -3.18% | 1.82% | 2.94% | 4.51% | 3.39% | 38.53% |
| 2018 | 6.95% | -1.43% | -4.95% | 2.37% | 4.31% | 0.97% | 2.07% | 4.50% | -0.16% | -7.95% | -0.63% | -7.96% | -3.14% |
| 2017 | 2.58% | 4.30% | 2.00% | 2.05% | 2.69% | -0.61% | 3.33% | 1.26% | 0.83% | 5.45% | 2.10% | 1.38% | 30.90% |
| 2016 | -5.43% | -0.02% | 6.71% | -1.86% | 3.57% | -1.25% | 6.16% | 1.16% | 1.17% | -0.38% | 0.82% | 1.92% | 12.63% |
| 2015 | -0.62% | -1.24% | -1.84% |
Комиссия
Комиссия ESA US Tech + shares составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ESA US Tech + shares среди портфелей на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc. | 1.15 | 1.65 | 1.22 | 1.35 | 3.41 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.71 | 2.37 | 1.31 | 2.00 | 7.73 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.14 | 3.06 | 1.43 | 4.17 | 12.93 |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 3.15 | 4.33 | 1.61 | 4.65 | 19.77 |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 2.18 | 2.84 | 1.38 | 3.05 | 10.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность ESA US Tech + shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.
| TTM | |
|---|---|
| Портфель | 0.02% |
| Активы портфеля: | |
GOOG Alphabet Inc. | 0.22% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.25% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% |
IITU.L iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ESA US Tech + shares показал максимальную просадку в 31.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 73 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 73 | 6 июл. 2020 г. | 96 |
| -31.25% | 31 дек. 2021 г. | 202 | 11 окт. 2022 г. | 281 | 14 нояб. 2023 г. | 483 |
| -20.28% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 12 апр. 2019 г. | 160 |
| -13.96% | 3 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 74 | 26 мая 2016 г. | 123 |
| -11.58% | 3 сент. 2020 г. | 13 | 21 сент. 2020 г. | 51 | 1 дек. 2020 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ESA US Tech + shares составляет 4.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CSP1.L | META | AMZN | IITU.L | GOOG | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSP1.L | 1.00 | 0.37 | 0.39 | 0.88 | 0.42 |
| META | 0.37 | 1.00 | 0.61 | 0.42 | 0.66 |
| AMZN | 0.39 | 0.61 | 1.00 | 0.45 | 0.67 |
| IITU.L | 0.88 | 0.42 | 0.45 | 1.00 | 0.46 |
| GOOG | 0.42 | 0.66 | 0.67 | 0.46 | 1.00 |