PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ESA US Tech + shares
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ESA US Tech + shares

Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Распределение активов

CSP1.L 50%IITU.L 35%GOOG 5%AMZN 5%META 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
5%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
50%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
5%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		Technology Equities
35%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ESA US Tech + shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.60%
7.85%
ESA US Tech + shares
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 23 нояб. 2015 г., начальной даты IITU.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.13%1.45%8.81%26.52%13.43%10.88%
ESA US Tech + shares23.74%0.61%10.60%36.85%19.60%N/A
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc.		14.01%-4.70%7.34%15.73%20.72%18.43%
AMZN
Amazon.com, Inc.		23.00%4.86%4.90%35.78%15.48%27.49%
META
Meta Platforms, Inc.		51.97%1.43%6.30%76.33%22.65%21.37%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		19.74%1.82%10.25%29.77%14.76%14.99%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		26.20%-1.15%12.48%44.29%24.76%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ESA US Tech + shares, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.95%6.10%3.07%-2.87%4.14%8.38%-1.61%0.77%23.74%
20238.78%-0.89%7.64%2.16%6.45%5.82%3.82%-0.84%-5.15%-2.01%10.13%5.34%48.24%
2022-7.85%-3.60%4.68%-9.99%-2.89%-8.68%9.82%-3.62%-9.13%2.23%3.73%-4.83%-27.95%
2021-0.32%2.23%3.21%6.41%-0.18%4.20%2.71%3.85%-4.91%5.53%2.04%3.64%31.77%
20202.38%-8.77%-7.82%12.48%4.45%4.50%5.57%10.44%-4.77%-3.09%9.32%4.72%30.21%
20198.56%3.80%3.37%5.20%-6.34%6.30%3.56%-3.18%1.82%2.95%4.52%3.38%38.54%
20186.95%-1.44%-4.94%2.37%4.30%0.97%2.07%4.49%-0.16%-7.95%-0.64%-7.96%-3.16%
20172.58%4.30%2.00%2.05%2.69%-0.61%3.33%1.26%0.83%5.45%2.09%1.39%30.90%
2016-5.43%-0.02%6.71%-1.86%3.58%-1.25%6.16%1.16%1.16%-0.38%0.82%1.91%12.62%
2015-0.61%-1.24%-1.84%

Комиссия

Комиссия ESA US Tech + shares составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS
График комиссии IITU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
График комиссии CSP1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ESA US Tech + shares среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ESA US Tech + shares, с текущим значением в 8585
ESA US Tech + shares
Ранг коэф-та Шарпа ESA US Tech + shares, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESA US Tech + shares, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESA US Tech + shares, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESA US Tech + shares, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESA US Tech + shares, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESA US Tech + shares
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ESA US Tech + shares, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ESA US Tech + shares, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ESA US Tech + shares, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ESA US Tech + shares, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ESA US Tech + shares, с текущим значением в 13.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.08
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GOOG
Alphabet Inc.		0.771.151.160.972.85
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.512.101.281.187.58
META
Meta Platforms, Inc.		2.163.051.413.2112.95
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		2.623.611.482.8014.75
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		2.242.841.383.1510.21

Коэффициент Шарпа

ESA US Tech + shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.58. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.74 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.58
2.10
ESA US Tech + shares
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ESA US Tech + shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.03%.

TTM
ESA US Tech + shares0.03%
Активы портфеля:
GOOG
Alphabet Inc.		0.25%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.28%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%
IITU.L
iShares S&P 500 USD Information Technology Sector UCITS		0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.05%
-0.58%
ESA US Tech + shares
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

ESA US Tech + shares показал максимальную просадку в 31.26%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.

Текущая просадка ESA US Tech + shares составляет 3.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.26%31 дек. 2021 г.20211 окт. 2022 г.28114 нояб. 2023 г.483
-31.25%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.736 июл. 2020 г.96
-20.29%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.7712 апр. 2019 г.160
-13.95%3 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7426 мая 2016 г.123
-11.58%3 сент. 2020 г.1321 сент. 2020 г.511 дек. 2020 г.64

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ESA US Tech + shares составляет 5.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.02%
4.08%
ESA US Tech + shares
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
CSP1.LMETAAMZNIITU.LGOOG
CSP1.L1.000.370.380.880.42
META0.371.000.610.420.67
AMZN0.380.611.000.450.67
IITU.L0.880.420.451.000.46
GOOG0.420.670.670.461.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 24 нояб. 2015 г.