PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sharon's 60/40 Irish Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Sharon's 60/40 Irish Portfolio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

AGG 40%CSPX.AS 30%EIMI.L 15%SMEA.L 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		Total Bond Market
40%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		Large Cap Blend Equities
30%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		Emerging Markets Equities
15%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		Europe Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sharon's 60/40 Irish Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.21%
12.76%
Sharon's 60/40 Irish Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 июн. 2014 г., начальной даты EIMI.L

Доходность по периодам

Sharon's 60/40 Irish Portfolio на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 10.29% с начала года и доходность в 5.98% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
Sharon's 60/40 Irish Portfolio10.29%-1.84%4.20%16.40%6.30%5.98%
Активы портфеля:
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.81%-1.42%2.72%6.82%-0.17%1.42%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		27.31%2.50%13.68%34.25%15.06%12.68%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		8.46%-6.30%0.35%13.79%3.79%3.51%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		2.40%-7.52%-6.46%10.47%5.97%4.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.09%1.44%2.45%-2.22%2.40%2.34%1.60%1.62%2.34%-2.37%10.29%
20235.47%-2.73%2.73%1.32%-1.36%3.22%2.22%-2.01%-3.44%-2.70%7.23%4.32%14.45%
2022-3.60%-2.04%-0.15%-5.44%-0.26%-5.44%4.27%-3.04%-6.91%1.82%6.59%-1.76%-15.62%
2021-0.05%0.69%1.14%2.79%1.22%0.99%0.63%1.26%-2.65%2.46%-1.03%2.31%10.07%
2020-0.22%-4.36%-6.87%5.82%2.10%2.97%3.86%3.69%-2.11%-1.86%7.50%3.23%13.53%
20194.69%1.49%1.59%1.89%-2.73%3.99%0.21%-0.78%1.17%1.72%1.48%2.45%18.35%
20183.09%-2.92%-1.14%0.35%-0.13%-0.40%1.72%0.09%0.14%-4.80%1.10%-2.34%-5.34%
20171.81%2.05%1.23%1.51%1.71%0.32%2.12%0.67%0.68%1.47%0.90%1.41%17.08%
2016-3.34%0.78%4.65%0.42%0.02%0.52%2.97%0.35%0.49%-1.27%-1.03%1.23%5.72%
2015-0.33%2.66%-0.87%2.09%-0.73%-2.06%0.43%-4.13%-1.58%4.74%-0.81%-1.28%-2.16%
20140.82%-0.75%1.83%-2.03%0.44%1.56%-0.97%0.85%

Комиссия

Комиссия Sharon's 60/40 Irish Portfolio составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF
График комиссии EIMI.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
График комиссии SMEA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
График комиссии CSPX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Sharon's 60/40 Irish Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sharon's 60/40 Irish Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sharon's 60/40 Irish Portfolio, с текущим значением в 12.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0012.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		1.101.601.190.443.72
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		2.954.061.584.1918.40
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.881.351.170.514.56
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.731.081.130.903.31

Коэффициент Шарпа

Sharon's 60/40 Irish Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15
2.91
Sharon's 60/40 Irish Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sharon's 60/40 Irish Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель1.58%1.25%0.96%0.71%0.86%1.08%1.18%0.93%0.96%0.98%0.96%0.93%
Активы портфеля:
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.96%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
CSPX.AS
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMEA.L
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.61%
-0.27%
Sharon's 60/40 Irish Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sharon's 60/40 Irish Portfolio показал максимальную просадку в 22.00%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 373 торговые сессии.

Текущая просадка Sharon's 60/40 Irish Portfolio составляет 2.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22%9 нояб. 2021 г.24011 окт. 2022 г.37321 мар. 2024 г.613
-21.37%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.8213 июл. 2020 г.104
-12.44%28 апр. 2015 г.19020 янв. 2016 г.14511 авг. 2016 г.335
-11.16%29 янв. 2018 г.23626 дек. 2018 г.8223 апр. 2019 г.318
-5.27%4 сент. 2014 г.3015 окт. 2014 г.8513 февр. 2015 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sharon's 60/40 Irish Portfolio составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17%
3.75%
Sharon's 60/40 Irish Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGGEIMI.LCSPX.ASSMEA.L
AGG1.00-0.000.010.03
EIMI.L-0.001.000.610.69
CSPX.AS0.010.611.000.71
SMEA.L0.030.690.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 июн. 2014 г.