BIL + COVERD CALL

График показывает рост $10,000 инвестированных в BIL + COVERD CALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BIL + COVERD CALL на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.74% с начала года и доходность в 2.78% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BIL + COVERD CALL закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

BIL + COVERD CALL: годовая альфа составляет 1.49%, бета — 0.07, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 25.06.2013.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (9.04%) было выше, чем в снижении (3.96%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.07 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия BIL + COVERD CALL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL + COVERD CALL имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BIL + COVERD CALL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.54
• За 5 лет: 3.27
• За 10 лет: 2.05
• За всё время: 1.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BIL + COVERD CALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BIL + COVERD CALL показал максимальную просадку в 3.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.