BIL + COVERD CALL

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds, Ultrashort Bond	90%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	Derivative Income, S&P 500	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BIL + COVERD CALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BIL + COVERD CALL на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 1.86% с начала года и доходность в 2.87% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель BIL + COVERD CALL	0.04%	0.36%	1.86%	2.21%	5.14%	5.27%	3.88%	2.87%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	0.01%	0.29%	1.54%	1.78%	3.88%	4.62%	3.42%	2.19%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	0.27%	0.88%	4.47%	5.83%	16.60%	10.96%	7.62%	8.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2015 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -1.3%. Самая длинная серия побед составила 29 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BIL + COVERD CALL закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.38%	0.32%	-0.03%	0.65%	0.51%	0.02%							1.86%
2025	0.51%	0.23%	-0.17%	0.11%	0.42%	0.57%	0.39%	0.43%	0.46%	0.56%	0.49%	0.47%	4.56%
2024	0.56%	0.57%	0.61%	0.26%	0.52%	0.52%	0.51%	0.71%	0.51%	0.29%	0.73%	0.59%	6.57%
2023	0.70%	0.28%	0.55%	0.42%	0.44%	0.60%	0.49%	0.28%	0.09%	0.30%	0.70%	0.58%	5.56%
2022	-0.23%	-0.09%	0.45%	-0.50%	-0.33%	-0.20%	0.42%	-0.36%	-0.47%	0.73%	0.50%	0.16%	0.07%
2021	0.04%	0.07%	0.45%	0.08%	0.16%	0.22%	0.03%	0.25%	-0.17%	0.44%	-0.19%	0.37%	1.76%

Метрики бенчмарка

BIL + COVERD CALL has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.07, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2013.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.88%) than losses (3.89%) - typical of diversified or defensive assets.
Beta of 0.07 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 1.50%

Бета: 0.07

R²: 0.72

Участие в росте: 8.88%

Участие в снижении: 3.89%

Комиссия

Комиссия BIL + COVERD CALL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XYLD

Global X S&P 500 Covered Call ETF

BIL

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BIL + COVERD CALL имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BIL + COVERD CALL и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	7.74	1.94	+5.81
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	14.55	2.63	+11.93
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	3.85	1.35	+2.50
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	18.24	2.59	+15.65
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	115.53	11.84	+103.68
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.64	174.66	88.16	356.40	2,826.06
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	84	2.53	3.58	1.59	3.15	16.73

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BIL + COVERD CALL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 7.74
За 5 лет: 3.47
За 10 лет: 2.12
За всё время: 1.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BIL + COVERD CALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.53%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	4.53%	4.77%	5.68%	5.48%	2.56%	0.91%	1.06%	2.42%	2.21%	1.13%	0.38%	0.47%
Активы портфеля:
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	3.86%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF	10.57%	10.51%	11.54%	10.51%	13.43%	9.07%	7.93%	5.76%	7.12%	5.18%	3.23%	4.65%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

BIL + COVERD CALL показал максимальную просадку в 3.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка BIL + COVERD CALL составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-3.24%март 2020 г.	1mo 2d	8mo 14d	9mo 16dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-1.48%сент. 2022 г.	5mo 12d	3mo 8d	8mo 20dапр. 2022 г. - янв. 2023 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-1.35%дек. 2018 г.	3mo 4d	1mo 27d	5mo 1dсент. 2018 г. - февр. 2019 г.
Откат 2016 года2016	-1.22%февр. 2016 г.	7mo 23d	3mo 26d	11mo 19dиюнь 2015 г. - июнь 2016 г.
Распродажа 2025 года2025	-1.15%апр. 2025 г.	1mo 16d	1mo 1d	2mo 17dфевр. 2025 г. - май 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.22, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.26	1.20	1.18	1.15	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция BIL + COVERD CALL с S&P 500 Index

Корреляция BIL + COVERD CALL с S&P 500 Index составляет 0.80 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.78
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.79
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г.	0.78

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XYLD: 0.81, а самая низкая у BIL: 0.00.

BIL

0.00

XYLD

0.81

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. BIL + COVERD CALL. Самая высокая корреляция с портфелем у XYLD: 0.95, а самая низкая у BIL: 0.26.

BIL

0.26

XYLD

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BIL	XYLD
BIL	1.00	0.00
XYLD	0.00	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 июн. 2013 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю BIL + COVERD CALL

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в BIL + COVERD CALL есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации