PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

France's wide moats

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


RI.PA 14.29%SAN.PA 14.29%RMS.PA 14.29%MC.PA 14.29%DSY.PA 14.29%OR.PA 14.29%AI.PA 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
RI.PA
Pernod Ricard SA
Consumer Defensive

14.29%

SAN.PA
Sanofi
Healthcare

14.29%

RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
Consumer Cyclical

14.29%

MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

14.29%

DSY.PA
Dassault Systèmes SE
Technology

14.29%

OR.PA
L'Oréal S.A.
Consumer Defensive

14.29%

AI.PA
L'Air Liquide S.A.
Basic Materials

14.29%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в France's wide moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4,127.31%
662.62%
France's wide moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 1996 г., начальной даты DSY.PA

Доходность по периодам

France's wide moats на 2 мар. 2024 г. показал доходность в 2.32% с начала года и доходность в 13.79% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
France's wide moats2.32%5.20%7.42%13.46%15.22%13.77%
RI.PA
Pernod Ricard SA
-4.37%2.09%-12.34%-19.09%1.38%5.64%
SAN.PA
Sanofi
-4.77%-0.10%-11.20%3.21%5.65%2.76%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
17.94%14.49%22.95%36.01%31.43%23.25%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
12.95%8.99%10.29%7.20%22.57%20.67%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
-5.36%1.70%17.61%17.86%9.53%15.16%
OR.PA
L'Oréal S.A.
-3.99%-1.08%9.39%19.92%14.62%12.58%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
3.91%9.34%12.12%28.67%16.33%10.55%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.13%2.91%
2023-5.54%-7.71%-0.18%8.29%4.31%

Коэффициент Шарпа

France's wide moats на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.82. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.82

Коэффициент Шарпа France's wide moats находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.82
2.44
France's wide moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность France's wide moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
France's wide moats1.79%1.82%1.74%1.33%1.54%1.63%1.91%1.84%1.90%1.91%2.12%1.99%
RI.PA
Pernod Ricard SA
3.01%2.94%2.24%1.48%1.70%1.96%1.65%1.53%1.83%1.71%1.78%1.98%
SAN.PA
Sanofi
4.08%3.97%3.71%3.63%4.02%3.44%4.03%4.14%3.83%3.65%3.72%3.61%
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
0.56%0.68%0.55%0.30%0.52%0.68%0.85%0.84%0.86%0.95%0.92%0.95%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.48%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
0.49%0.47%0.51%0.21%0.42%0.44%0.56%0.60%0.65%0.58%0.82%0.89%
OR.PA
L'Oréal S.A.
1.36%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%1.78%1.79%1.74%1.79%1.80%
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.58%1.67%1.99%1.79%2.01%1.91%2.44%2.25%2.40%2.46%2.25%2.43%

Комиссия

Комиссия France's wide moats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
France's wide moats
0.82
RI.PA
Pernod Ricard SA
-0.78
SAN.PA
Sanofi
0.12
RMS.PA
Hermès International Société en commandite par actions
1.33
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
0.26
DSY.PA
Dassault Systèmes SE
0.71
OR.PA
L'Oréal S.A.
0.98
AI.PA
L'Air Liquide S.A.
1.56

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

RI.PADSY.PASAN.PARMS.PAAI.PAOR.PAMC.PA
RI.PA1.000.320.360.360.430.470.44
DSY.PA0.321.000.340.390.430.440.48
SAN.PA0.360.341.000.300.490.480.44
RMS.PA0.360.390.301.000.410.450.55
AI.PA0.430.430.490.411.000.570.57
OR.PA0.470.440.480.450.571.000.60
MC.PA0.440.480.440.550.570.601.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.17%
0
France's wide moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

France's wide moats показал максимальную просадку в 46.97%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.

Текущая просадка France's wide moats составляет 2.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.97%2 июн. 2008 г.1943 мар. 2009 г.3622 авг. 2010 г.556
-31.81%22 нояб. 2021 г.22027 сент. 2022 г.1333 апр. 2023 г.353
-31.18%2 янв. 2001 г.18521 сент. 2001 г.15130 апр. 2002 г.336
-26.52%20 янв. 2020 г.4419 мар. 2020 г.722 июл. 2020 г.116
-24.34%1 июл. 2002 г.6325 сент. 2002 г.16116 мая 2003 г.224

График волатильности

Текущая волатильность France's wide moats составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.53%
3.47%
France's wide moats
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев