France's wide moats
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AI.PA L'Air Liquide S.A. | Basic Materials | 14.29% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | Technology | 14.29% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 14.29% |
OR.PA L'Oréal S.A. | Consumer Defensive | 14.29% |
RI.PA Pernod Ricard SA | Consumer Defensive | 14.29% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | Consumer Cyclical | 14.29% |
SAN.PA Sanofi | Healthcare | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в France's wide moats и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 1996 г., начальной даты DSY.PA
Доходность по периодам
France's wide moats на 7 сент. 2024 г. показал доходность в -6.80% с начала года и доходность в 12.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| France's wide moats | -6.80% | 1.97% | -10.11% | -0.13% | 11.28% | 12.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
RI.PA Pernod Ricard SA | -21.10% | 2.75% | -15.21% | -24.31% | -3.82% | 3.37% |
SAN.PA Sanofi | 21.82% | 10.96% | 25.82% | 12.41% | 9.71% | 4.25% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.55% | -3.24% | -15.97% | 7.61% | 24.61% | 21.56% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.42% | -1.91% | -25.90% | -12.83% | 11.48% | 17.39% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -23.45% | 1.78% | -18.80% | -4.17% | 6.29% | 11.23% |
OR.PA L'Oréal S.A. | -13.38% | 0.66% | -12.28% | -0.40% | 10.34% | 11.60% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 3.62% | 1.26% | -4.91% | 13.76% | 13.82% | 10.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью France's wide moats, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.13% | 2.59% | -0.21% | -4.91% | 0.58% | -5.09% | 0.11% | 4.98% | -6.80% | ||||
| 2023 | 10.86% | -1.09% | 9.67% | 4.49% | -4.87% | 5.67% | -0.26% | -5.54% | -7.71% | -0.18% | 8.29% | 4.30% | 23.82% |
| 2022 | -8.31% | -2.35% | 0.72% | -5.58% | -2.17% | -7.49% | 9.70% | -8.16% | -6.71% | 3.92% | 14.11% | -1.20% | -15.13% |
| 2021 | -2.95% | 1.59% | 3.87% | 8.89% | 6.24% | 1.15% | 3.14% | -1.02% | -5.98% | 8.03% | 2.38% | 2.32% | 30.18% |
| 2020 | -1.31% | -6.73% | -5.02% | 4.80% | 7.21% | 4.35% | 4.69% | 2.14% | -2.10% | -2.58% | 13.13% | 4.23% | 23.27% |
| 2019 | 3.46% | 5.48% | 4.47% | 3.49% | -3.41% | 8.46% | -3.21% | -0.26% | 1.12% | 3.97% | 2.11% | 3.04% | 32.00% |
| 2018 | 4.42% | -1.75% | 3.13% | 4.80% | 2.41% | -1.85% | 3.34% | 0.56% | 1.02% | -9.33% | -0.42% | 0.80% | 6.49% |
| 2017 | 2.53% | 1.47% | 6.11% | 5.79% | 5.58% | -1.60% | 2.32% | 1.48% | 2.21% | 4.25% | -0.03% | 0.01% | 34.19% |
| 2016 | -1.27% | -1.24% | 4.13% | 0.23% | 0.78% | -0.44% | 6.39% | -1.05% | 0.35% | -1.44% | -1.87% | 3.37% | 7.83% |
| 2015 | 2.12% | 4.54% | -0.05% | 5.38% | 0.71% | -3.82% | 5.43% | -9.32% | 0.33% | 8.84% | -5.95% | -3.46% | 3.26% |
| 2014 | -7.00% | 4.43% | -0.44% | 5.82% | 2.39% | 0.12% | -3.86% | 0.88% | -4.38% | -2.06% | 6.00% | -1.91% | -0.96% |
| 2013 | 4.74% | -0.92% | 2.07% | 4.14% | 1.63% | -5.55% | 6.54% | -3.00% | 6.51% | -2.39% | -1.40% | 2.06% | 14.49% |
Комиссия
Комиссия France's wide moats составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг France's wide moats среди портфелей на нашем сайте составляет 3, что соответствует нижним 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
RI.PA Pernod Ricard SA | -0.98 | -1.46 | 0.84 | -0.55 | -1.55 |
SAN.PA Sanofi | 0.39 | 0.62 | 1.12 | 0.47 | 0.96 |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.31 | 0.61 | 1.08 | 0.36 | 0.92 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.45 | -0.52 | 0.94 | -0.41 | -0.98 |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | -0.10 | 0.04 | 1.01 | -0.06 | -0.14 |
OR.PA L'Oréal S.A. | -0.01 | 0.13 | 1.02 | -0.01 | -0.02 |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 0.70 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 2.63 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность France's wide moats за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France's wide moats | 2.10% | 1.82% | 1.74% | 1.33% | 1.54% | 1.63% | 1.98% | 1.84% | 1.90% | 1.91% | 2.12% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
RI.PA Pernod Ricard SA | 4.05% | 2.94% | 2.24% | 1.48% | 1.70% | 1.96% | 1.65% | 1.53% | 1.83% | 1.71% | 1.78% | 1.98% |
SAN.PA Sanofi | 3.60% | 3.97% | 3.71% | 3.63% | 4.02% | 3.44% | 4.03% | 4.14% | 3.83% | 3.65% | 3.72% | 3.61% |
RMS.PA Hermès International Société en commandite par actions | 0.71% | 0.68% | 0.55% | 0.30% | 0.52% | 0.68% | 1.34% | 0.84% | 0.86% | 0.95% | 0.92% | 0.95% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.12% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
DSY.PA Dassault Systèmes SE | 0.69% | 0.47% | 0.51% | 0.21% | 0.42% | 0.44% | 0.56% | 0.60% | 0.65% | 0.58% | 0.82% | 0.89% |
OR.PA L'Oréal S.A. | 1.72% | 1.33% | 1.44% | 0.96% | 1.24% | 1.46% | 1.76% | 1.78% | 1.79% | 1.74% | 1.79% | 1.80% |
AI.PA L'Air Liquide S.A. | 1.79% | 1.67% | 1.99% | 1.79% | 2.01% | 1.91% | 2.44% | 2.25% | 2.40% | 2.46% | 2.25% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
France's wide moats показал максимальную просадку в 46.93%, зарегистрированную 3 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 362 торговые сессии.
Текущая просадка France's wide moats составляет 11.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.93% | 2 июн. 2008 г. | 194 | 3 мар. 2009 г. | 362 | 2 авг. 2010 г. | 556 |
| -31.81% | 22 нояб. 2021 г. | 220 | 27 сент. 2022 г. | 133 | 3 апр. 2023 г. | 353 |
| -31.16% | 2 янв. 2001 г. | 185 | 21 сент. 2001 г. | 151 | 30 апр. 2002 г. | 336 |
| -26.52% | 20 янв. 2020 г. | 44 | 19 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 116 |
| -24.34% | 1 июл. 2002 г. | 63 | 25 сент. 2002 г. | 161 | 16 мая 2003 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность France's wide moats составляет 4.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| RI.PA | DSY.PA | SAN.PA | RMS.PA | AI.PA | OR.PA | MC.PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RI.PA | 1.00 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.45 |
| DSY.PA | 0.33 | 1.00 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.44 | 0.48 |
| SAN.PA | 0.36 | 0.34 | 1.00 | 0.30 | 0.49 | 0.48 | 0.43 |
| RMS.PA | 0.36 | 0.39 | 0.30 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.55 |
| AI.PA | 0.43 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 1.00 | 0.57 | 0.58 |
| OR.PA | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.57 | 1.00 | 0.60 |
| MC.PA | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.60 | 1.00 |