GDE proxy - SSO + UGL

График показывает рост $10,000 инвестированных в GDE proxy - SSO + UGL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

GDE proxy - SSO + UGL на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 5.85% с начала года и доходность в 23.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 4 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был сент. 2011 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении GDE proxy - SSO + UGL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +14.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.

GDE proxy - SSO + UGL has an annualized alpha of 9.01%, beta of 1.01, and R2 of 0.53 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2008.

• This portfolio captured 128.04% of S&P 500 Index gains but only 93.17% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.01 and R2 of 0.53, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия GDE proxy - SSO + UGL составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GDE proxy - SSO + UGL имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GDE proxy - SSO + UGL и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GDE proxy - SSO + UGL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.61
• За 5 лет: 0.94
• За 10 лет: 0.93
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность GDE proxy - SSO + UGL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

GDE proxy - SSO + UGL показал максимальную просадку в 38.26%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.

Текущая просадка GDE proxy - SSO + UGL составляет 17.72%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.