Portfolio A
Портфель S&P 500 - отличный выбор для тех, кто хочет инвестировать в 500 крупнейших компаний США. Принято считать, что S&P 500 олицетворяет собой весь фондовый рынок США, поэтому он часто используется в качестве бенчмарка для других инвестиционных портфелей. Данный портфель можно воспроизвести используя всего один фонд, и он не требует ребалансировки.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Growth Equities | 33.30% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Blend Equities | 33.40% |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | Small Cap Blend Equities | 33.30% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 июл. 2014 г., начальной даты R2SC.L
Доходность по периодам
Portfolio A на 11 мая 2025 г. показал доходность в -6.30% с начала года и доходность в 11.84% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Portfolio A | -6.30% | 9.48% | -8.33% | 6.69% | 14.58% | 11.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | -5.53% | 9.40% | -4.72% | 10.90% | 17.12% | 16.85% |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -9.40% | 11.17% | -14.98% | -0.85% | 10.21% | 6.12% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | -3.97% | 7.93% | -5.08% | 9.63% | 15.60% | 12.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio A, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.74% | -5.25% | -6.37% | -0.65% | 3.49% | -6.30% | |||||||
| 2024 | 0.04% | 4.02% | 3.11% | -4.47% | 3.55% | 4.65% | 2.89% | -0.48% | 2.20% | 0.14% | 6.86% | -3.08% | 20.56% |
| 2023 | 8.15% | -1.18% | 2.31% | 0.48% | 2.80% | 6.88% | 4.19% | -2.07% | -5.11% | -4.50% | 9.39% | 8.62% | 32.64% |
| 2022 | -9.88% | -0.52% | 3.92% | -9.49% | -3.20% | -8.09% | 9.46% | -2.57% | -7.73% | 4.89% | 2.01% | -4.85% | -24.85% |
| 2021 | 2.29% | 2.72% | 1.81% | 4.63% | -0.13% | 3.45% | 0.42% | 3.05% | -3.46% | 5.07% | -0.09% | 2.93% | 24.83% |
| 2020 | 0.02% | -8.57% | -11.79% | 12.72% | 4.32% | 4.48% | 4.61% | 9.09% | -3.66% | -1.66% | 12.72% | 6.46% | 28.58% |
| 2019 | 9.02% | 4.08% | 1.05% | 3.96% | -6.41% | 6.12% | 2.74% | -4.24% | 1.99% | 2.92% | 4.48% | 3.21% | 31.82% |
| 2018 | 4.74% | -2.18% | -3.21% | 2.09% | 4.08% | 1.06% | 1.91% | 4.13% | -0.39% | -8.64% | 0.13% | -9.18% | -6.49% |
| 2017 | 0.91% | 3.88% | 1.08% | 1.44% | 0.37% | 1.20% | 2.25% | 0.24% | 2.23% | 2.78% | 2.68% | 1.36% | 22.36% |
| 2016 | -7.83% | 1.08% | 6.07% | -0.87% | 2.78% | -0.88% | 6.05% | 1.18% | 0.76% | -1.94% | 5.17% | 2.45% | 14.00% |
| 2015 | -2.55% | 5.44% | -0.62% | 0.69% | 0.98% | -1.29% | 2.25% | -5.71% | -4.58% | 9.07% | 1.35% | -2.67% | 1.46% |
| 2014 | -2.43% | 4.11% | -1.90% | 2.85% | 3.18% | 0.35% | 6.12% |
Комиссия
Комиссия Portfolio A составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio A составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 0.50 | 0.82 | 1.11 | 0.47 | 1.61 |
R2SC.L SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | -0.05 | 0.10 | 1.01 | -0.03 | -0.09 |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.59 | 0.88 | 1.13 | 0.52 | 2.05 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Portfolio A показал максимальную просадку в 33.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.
Текущая просадка Portfolio A составляет 9.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 91 | 3 авг. 2020 г. | 114 |
| -29.77% | 9 нояб. 2021 г. | 230 | 11 окт. 2022 г. | 336 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -21.69% | 12 дек. 2024 г. | 80 | 7 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.02% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 230 |
| -17.9% | 21 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 106 | 14 июл. 2016 г. | 250 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | R2SC.L | CNX1.L | CSP1.L | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.57 | 0.61 | 0.60 |
| R2SC.L | 0.52 | 1.00 | 0.70 | 0.81 | 0.91 |
| CNX1.L | 0.57 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.91 |
| CSP1.L | 0.61 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.60 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 1.00 |