VT/BNDW
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 5% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 95% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VT/BNDW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| VT/BNDW | -4.85% | -5.28% | -6.56% | 7.96% | 12.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -5.05% | -5.46% | -6.79% | 8.02% | 13.61% | 8.07% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.58% | 0.39% | 0.71% | 6.21% | -0.35% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT/BNDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.97% | -0.35% | -3.43% | -3.98% | -4.85% | ||||||||
| 2024 | -0.02% | 4.30% | 3.12% | -3.53% | 4.48% | 1.56% | 1.99% | 2.29% | 2.17% | -2.17% | 4.06% | -2.88% | 16.00% |
| 2023 | 7.45% | -3.14% | 2.84% | 1.38% | -1.18% | 5.59% | 3.58% | -2.75% | -4.18% | -2.84% | 8.82% | 5.10% | 21.45% |
| 2022 | -4.47% | -2.71% | 1.72% | -7.92% | 0.48% | -7.87% | 6.81% | -4.02% | -9.29% | 6.08% | 8.08% | -4.33% | -17.82% |
| 2021 | -0.25% | 2.48% | 2.71% | 3.97% | 1.52% | 1.16% | 0.64% | 2.16% | -3.99% | 4.93% | -2.49% | 3.64% | 17.35% |
| 2020 | -1.39% | -6.80% | -14.05% | 9.83% | 4.94% | 2.93% | 5.07% | 5.65% | -2.77% | -1.95% | 11.77% | 4.71% | 16.08% |
| 2019 | 7.60% | 2.67% | 1.11% | 3.29% | -5.59% | 6.10% | 0.04% | -1.86% | 2.12% | 2.64% | 2.42% | 3.27% | 25.77% |
| 2018 | 1.50% | -7.45% | 1.67% | -6.78% | -10.98% |
Комиссия
Комиссия VT/BNDW составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VT/BNDW составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.40 | 0.68 | 1.10 | 0.42 | 2.02 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.51 | 2.24 | 1.27 | 0.59 | 5.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VT/BNDW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.13% | 2.05% | 2.16% | 2.19% | 1.86% | 1.65% | 2.36% | 2.49% | 2.00% | 2.27% | 2.33% | 2.31% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.03% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.97% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VT/BNDW показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка VT/BNDW составляет 9.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.7% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.97% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -16.89% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -16.01% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -7.82% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VT/BNDW составляет 11.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | VT | |
|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.08 |
| VT | 0.08 | 1.00 |