VT/BNDW
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | Total Bond Market | 5% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 95% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VT/BNDW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2018 г., начальной даты BNDW
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 9.39% | 26.58% | 13.42% | 10.88% |
| VT/BNDW | 14.32% | 1.67% | 7.93% | 22.80% | 10.88% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 14.84% | 1.67% | 8.05% | 23.48% | 11.38% | 8.96% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.47% | 1.72% | 5.60% | 10.12% | 0.29% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VT/BNDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.02% | 4.22% | 3.08% | -3.50% | 4.42% | 1.55% | 1.99% | 2.27% | 14.32% | ||||
| 2023 | 7.40% | -3.13% | 2.84% | 1.37% | -1.17% | 5.52% | 3.53% | -2.72% | -4.15% | -2.82% | 8.75% | 5.07% | 21.26% |
| 2022 | -4.44% | -2.69% | 1.66% | -7.86% | 0.47% | -7.79% | 6.77% | -4.01% | -9.24% | 6.03% | 8.04% | -4.31% | -17.72% |
| 2021 | -0.25% | 2.45% | 2.69% | 3.94% | 1.51% | 1.16% | 0.65% | 2.13% | -3.95% | 4.87% | -2.46% | 3.59% | 17.19% |
| 2020 | -1.38% | -6.79% | -14.04% | 9.94% | 4.99% | 2.96% | 5.09% | 5.68% | -2.78% | -1.95% | 11.79% | 4.72% | 16.35% |
| 2019 | 7.64% | 2.69% | 1.10% | 3.30% | -5.61% | 6.11% | 0.04% | -1.87% | 2.12% | 2.65% | 2.43% | 3.28% | 25.87% |
| 2018 | 1.50% | -7.44% | 1.67% | -6.77% | -10.96% |
Комиссия
Комиссия VT/BNDW составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг VT/BNDW среди портфелей на нашем сайте составляет 42, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.81 | 2.50 | 1.32 | 1.49 | 9.25 |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 1.85 | 2.74 | 1.32 | 0.63 | 7.30 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность VT/BNDW за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT/BNDW | 1.66% | 2.16% | 2.19% | 1.86% | 1.65% | 2.35% | 2.49% | 2.00% | 2.27% | 2.33% | 2.31% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.54% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 3.99% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
VT/BNDW показал максимальную просадку в 32.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка VT/BNDW составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.67% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.83% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 557 |
| -16.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -7.64% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.06% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность VT/BNDW составляет 3.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDW | VT | |
|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.07 |
| VT | 0.07 | 1.00 |