SINGLE STOCK ANALYSIS
SINGLE STOCK PERFORMANCE AND RISK ADJUSTED PERFORMANCE.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | Consumer Defensive | 100% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 июн. 1974 г., начальной даты MO
Доходность по периодам
SINGLE STOCK ANALYSIS на 23 мая 2025 г. показал доходность в 15.45% с начала года и доходность в 8.26% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 7.94% | -2.79% | 10.16% | 14.45% | 10.68% |
| SINGLE STOCK ANALYSIS | 16.31% | 2.02% | 9.29% | 41.54% | 18.76% | 8.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
MO Altria Group, Inc. | 16.31% | 2.02% | 9.29% | 41.54% | 18.76% | 8.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SINGLE STOCK ANALYSIS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.11% | 6.93% | 9.40% | -1.45% | 1.00% | 16.31% | |||||||
| 2024 | -0.55% | 1.97% | 9.00% | 0.44% | 5.57% | 0.64% | 7.60% | 9.71% | -3.21% | 6.70% | 6.02% | -7.68% | 40.76% |
| 2023 | -1.47% | 3.09% | -1.86% | 6.48% | -6.50% | 4.12% | 0.26% | -2.64% | -2.78% | -4.47% | 4.66% | -1.78% | -3.70% |
| 2022 | 7.36% | 0.81% | 3.62% | 6.35% | -2.66% | -21.27% | 5.00% | 2.87% | -8.50% | 14.59% | 0.67% | 0.16% | 4.37% |
| 2021 | 0.19% | 6.13% | 19.37% | -6.67% | 3.08% | -1.43% | 0.75% | 4.56% | -7.72% | -3.10% | -3.33% | 13.27% | 24.18% |
| 2020 | -4.77% | -15.06% | -1.58% | 1.50% | -0.51% | 2.71% | 4.84% | 6.29% | -9.88% | -6.63% | 10.39% | 5.04% | -10.21% |
| 2019 | -0.08% | 6.20% | 11.14% | -5.40% | -9.70% | -1.97% | -0.59% | -7.07% | -4.69% | 9.51% | 10.96% | 2.09% | 7.87% |
| 2018 | -1.50% | -10.51% | 0.06% | -9.96% | -0.66% | 3.14% | 3.33% | -0.27% | 4.38% | 7.84% | -15.70% | -8.43% | -27.14% |
| 2017 | 5.26% | 5.25% | -3.90% | 0.50% | 5.10% | -0.48% | -12.76% | -2.42% | 1.10% | 1.26% | 5.62% | 6.23% | 9.45% |
| 2016 | 4.98% | 0.75% | 2.69% | 0.08% | 1.48% | 9.29% | -1.83% | -2.38% | -3.42% | 4.57% | -3.31% | 6.73% | 20.44% |
| 2015 | 7.77% | 6.01% | -10.24% | 0.06% | 2.30% | -3.45% | 11.18% | -1.47% | 2.62% | 11.16% | -4.75% | 2.06% | 23.11% |
| 2014 | -8.26% | 2.95% | 4.59% | 7.16% | 3.62% | 2.06% | -3.20% | 6.11% | 7.92% | 5.22% | 3.97% | -0.95% | 34.48% |
Комиссия
Комиссия SINGLE STOCK ANALYSIS составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SINGLE STOCK ANALYSIS составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 2.17 | 2.89 | 1.38 | 3.83 | 8.95 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SINGLE STOCK ANALYSIS за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 6.76% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MO Altria Group, Inc. | 6.76% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% | 4.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $4.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $3.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $3.68 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $3.52 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.40 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $3.28 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $3.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $2.54 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $2.35 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $2.17 |
| 2014 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SINGLE STOCK ANALYSIS показал максимальную просадку в 57.39%, зарегистрированную 14 февр. 2000 г.. Полное восстановление заняло 175 торговых сессий.
Текущая просадка SINGLE STOCK ANALYSIS составляет 2.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.39% | 24 нояб. 1998 г. | 308 | 14 февр. 2000 г. | 175 | 23 окт. 2000 г. | 483 |
| -53.69% | 20 июн. 2017 г. | 694 | 23 мар. 2020 г. | 1080 | 10 июл. 2024 г. | 1774 |
| -42.83% | 25 сент. 1992 г. | 149 | 28 апр. 1993 г. | 339 | 31 авг. 1994 г. | 488 |
| -36.95% | 10 янв. 2008 г. | 220 | 20 нояб. 2008 г. | 334 | 23 мар. 2010 г. | 554 |
| -36.62% | 5 июн. 2002 г. | 208 | 1 апр. 2003 г. | 49 | 11 июн. 2003 г. | 257 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 1, при этом эффективное количество активов равно 1.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MO | Portfolio | |
|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.39 | 0.39 |
| MO | 0.39 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.39 | 1.00 | 1.00 |