Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ

График показывает рост $10,000 инвестированных в Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 5 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.5%.

Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ: годовая альфа составляет 4.73%, бета — 0.52, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 05.02.2020.

• Портфель участвовал в 90.94% снижения S&P 500 Index, но только в 85.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.52 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.37 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.29
• За 5 лет: 0.64
• За всё время: 0.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ показал максимальную просадку в 34.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 110 торговых сессий.

Текущая просадка Modified Ginger Ale UCITS wo TQQQ составляет 5.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.