FXAIX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX
Доходность по периодам
FXAIX на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.66% с начала года и доходность в 13.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| FXAIX | 23.66% | 1.74% | 16.62% | 42.00% | 15.83% | 13.34% |
| Активы портфеля: | ||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 23.66% | 1.74% | 16.62% | 42.00% | 15.83% | 13.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.68% | 5.34% | 3.22% | -4.08% | 4.96% | 3.59% | 1.22% | 2.42% | 2.13% | 23.66% | |||
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.67% | 1.56% | 0.44% | 6.60% | 3.21% | -1.58% | -4.77% | -2.09% | 9.13% | 4.54% | 26.29% |
| 2022 | -5.18% | -2.99% | 3.71% | -8.72% | 0.18% | -8.26% | 9.23% | -4.08% | -9.21% | 8.09% | 5.59% | -5.77% | -18.14% |
| 2021 | -1.01% | 2.76% | 4.38% | 5.33% | 0.70% | 2.33% | 2.38% | 3.03% | -4.65% | 7.00% | -0.69% | 4.48% | 28.71% |
| 2020 | -0.04% | -8.23% | -12.35% | 12.84% | 4.76% | 1.98% | 5.65% | 7.19% | -3.80% | -2.66% | 10.94% | 3.84% | 18.42% |
| 2019 | 8.01% | 3.21% | 1.95% | 4.05% | -6.36% | 7.05% | 1.44% | -1.58% | 1.86% | 2.18% | 3.62% | 3.01% | 31.48% |
| 2018 | 5.73% | -3.69% | -2.54% | 0.38% | 2.41% | 0.61% | 3.72% | 3.26% | 0.57% | -6.84% | 2.03% | -9.05% | -4.43% |
| 2017 | 1.89% | 3.97% | 0.11% | 1.04% | 1.40% | 0.63% | 2.05% | 0.30% | 2.06% | 2.33% | 3.06% | 1.12% | 21.82% |
| 2016 | -4.96% | -0.13% | 6.78% | 0.39% | 1.80% | 0.26% | 3.70% | 0.13% | 0.03% | -1.82% | 3.70% | 1.98% | 11.97% |
| 2015 | -2.99% | 5.74% | -1.59% | 0.97% | 1.28% | -1.92% | 2.10% | -6.03% | -2.48% | 8.44% | 0.30% | -1.61% | 1.38% |
| 2014 | -3.47% | 4.57% | 0.85% | 0.74% | 2.33% | 2.08% | -1.38% | 4.00% | -1.40% | 2.45% | 2.68% | 0.30% | 14.29% |
| 2013 | 5.17% | 1.37% | 3.73% | 1.94% | 2.33% | -1.35% | 5.09% | -2.89% | 3.13% | 4.60% | 3.05% | 2.54% | 32.39% |
Комиссия
Комиссия FXAIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг FXAIX среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 3.60 | 4.73 | 1.68 | 4.15 | 23.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FXAIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXAIX | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.24% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FXAIX показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
Текущая просадка FXAIX составляет 0.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.79% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 97 | 10 авг. 2020 г. | 120 |
| -24.5% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -19.38% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 140 |
| -18.38% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -12.97% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 188 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FXAIX составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.