PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


FXAIX 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Large Cap Blend Equities
100%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FXAIX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
16.62%
15.83%
FXAIX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2011 г., начальной даты FXAIX

Доходность по периодам

FXAIX на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 23.66% с начала года и доходность в 13.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
FXAIX23.66%1.74%16.62%42.00%15.83%13.34%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
23.66%1.74%16.62%42.00%15.83%13.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.34%3.22%-4.08%4.96%3.59%1.22%2.42%2.13%23.66%
20236.28%-2.44%3.67%1.56%0.44%6.60%3.21%-1.58%-4.77%-2.09%9.13%4.54%26.29%
2022-5.18%-2.99%3.71%-8.72%0.18%-8.26%9.23%-4.08%-9.21%8.09%5.59%-5.77%-18.14%
2021-1.01%2.76%4.38%5.33%0.70%2.33%2.38%3.03%-4.65%7.00%-0.69%4.48%28.71%
2020-0.04%-8.23%-12.35%12.84%4.76%1.98%5.65%7.19%-3.80%-2.66%10.94%3.84%18.42%
20198.01%3.21%1.95%4.05%-6.36%7.05%1.44%-1.58%1.86%2.18%3.62%3.01%31.48%
20185.73%-3.69%-2.54%0.38%2.41%0.61%3.72%3.26%0.57%-6.84%2.03%-9.05%-4.43%
20171.89%3.97%0.11%1.04%1.40%0.63%2.05%0.30%2.06%2.33%3.06%1.12%21.82%
2016-4.96%-0.13%6.78%0.39%1.80%0.26%3.70%0.13%0.03%-1.82%3.70%1.98%11.97%
2015-2.99%5.74%-1.59%0.97%1.28%-1.92%2.10%-6.03%-2.48%8.44%0.30%-1.61%1.38%
2014-3.47%4.57%0.85%0.74%2.33%2.08%-1.38%4.00%-1.40%2.45%2.68%0.30%14.29%
20135.17%1.37%3.73%1.94%2.33%-1.35%5.09%-2.89%3.13%4.60%3.05%2.54%32.39%

Комиссия

Комиссия FXAIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FXAIX среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FXAIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FXAIX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FXAIX, с текущим значением в 4.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FXAIX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.68
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FXAIX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FXAIX, с текущим значением в 23.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0023.73
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
3.604.731.684.1523.73

Коэффициент Шарпа

FXAIX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.60
3.43
FXAIX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность FXAIX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FXAIX1.24%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.24%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%1.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.53%
-0.54%
FXAIX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

FXAIX показал максимальную просадку в 33.79%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка FXAIX составляет 0.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.120
-24.5%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-19.38%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.140
-18.38%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.146
-12.97%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FXAIX составляет 2.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.71%
2.71%
FXAIX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля