Jess Moneybox
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | Global Equities | 15% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | Global Bonds | 10% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | Corporate Bonds | 10% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | Large Cap Growth Equities | 65% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Jess Moneybox и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 мая 2019 г., начальной даты VUAA.L
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.70% | 3.51% | 14.80% | 37.91% | 14.18% | 11.41% |
| Jess Moneybox | 21.81% | 2.68% | 12.74% | 32.58% | 12.11% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 26.43% | 3.74% | 15.56% | 38.65% | 15.41% | N/A |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 31.63% | 3.02% | 12.38% | 40.84% | 14.72% | 12.16% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | -1.76% | -1.69% | 2.75% | 5.42% | -2.79% | -0.56% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 3.34% | -0.50% | 5.15% | 11.41% | 0.68% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Jess Moneybox, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.58% | 3.80% | 3.14% | -3.16% | 3.03% | 3.90% | 0.86% | 1.64% | 2.43% | -0.96% | 21.81% | ||
| 2023 | 5.30% | -1.93% | 2.89% | 1.46% | 0.27% | 5.34% | 2.57% | -1.22% | -4.37% | -2.76% | 8.47% | 5.00% | 22.17% |
| 2022 | -6.36% | -2.08% | 2.87% | -7.51% | -1.44% | -6.99% | 7.04% | -3.27% | -7.54% | 4.41% | 3.39% | -2.74% | -19.62% |
| 2021 | -0.54% | 1.80% | 2.58% | 4.26% | 0.91% | 1.80% | 2.05% | 2.60% | -3.60% | 4.68% | -0.26% | 3.17% | 20.96% |
| 2020 | 0.77% | -7.19% | -7.90% | 9.11% | 3.73% | 2.36% | 5.12% | 6.19% | -2.61% | -2.72% | 8.70% | 3.41% | 18.66% |
| 2019 | -2.88% | 5.19% | 2.10% | -1.63% | 1.06% | 1.67% | 3.03% | 2.35% | 11.18% |
Комиссия
Комиссия Jess Moneybox составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Jess Moneybox среди портфелей на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 3.04 | 4.20 | 1.58 | 4.53 | 19.48 |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 2.37 | 3.21 | 1.44 | 2.68 | 14.00 |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 0.54 | 0.83 | 1.10 | 0.15 | 1.15 |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 1.60 | 2.34 | 1.28 | 0.62 | 6.13 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Jess Moneybox за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.77%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.77% | 0.67% | 0.50% | 0.35% | 0.33% | 0.52% | 0.55% | 0.36% | 0.24% | 0.75% | 1.88% | 1.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 0.72% | 0.94% | 0.84% | 0.45% | 0.05% | 0.63% | 0.37% | 0.66% | 0.90% | 4.60% | 11.54% | 8.74% |
IGLO.L iShares Global Government Bond UCITS | 2.47% | 1.47% | 0.78% | 0.63% | 0.99% | 1.21% | 1.07% | 0.93% | 1.09% | 0.60% | 1.52% | 1.39% |
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 4.21% | 3.83% | 2.97% | 2.21% | 2.20% | 3.08% | 3.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Jess Moneybox показал максимальную просадку в 28.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.21% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 21 июл. 2020 г. | 107 |
| -24.68% | 31 дек. 2021 г. | 203 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 30 янв. 2024 г. | 536 |
| -7.05% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 32 | 9 нояб. 2020 г. | 48 |
| -6.24% | 16 июл. 2024 г. | 15 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 29 |
| -5.17% | 16 февр. 2021 г. | 14 | 5 мар. 2021 г. | 20 | 5 апр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Jess Moneybox составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLO.L | VUAA.L | FWWFX | SUSC | |
|---|---|---|---|---|
| IGLO.L | 1.00 | 0.07 | 0.09 | 0.58 |
| VUAA.L | 0.07 | 1.00 | 0.59 | 0.10 |
| FWWFX | 0.09 | 0.59 | 1.00 | 0.23 |
| SUSC | 0.58 | 0.10 | 0.23 | 1.00 |