europe

График показывает рост $10,000 инвестированных в europe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

europe на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 1.09% с начала года и доходность в 9.57% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 28 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении europe закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.

europe: годовая альфа составляет -1.22%, бета — 0.75, а R² — 0.50 относительно S&P 500 Index с 28.08.2014.

• Портфель участвовал в 101.70% снижения S&P 500 Index, но только в 81.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Комиссия europe составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

europe имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

europe имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.76
• За 5 лет: 0.59
• За 10 лет: 0.50
• За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность europe за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

europe показал максимальную просадку в 41.54%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.

Текущая просадка europe составляет 7.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.