10yr-H-v6v2
Use Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60, XDWT and not Amundi Usar esta config. llegado el momento
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v6v2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 апр. 2022 г., начальной даты TECW.L
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
10yr-H-v6v2 | 17.27% | 1.15% | 7.78% | 32.67% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 17.30% | 1.74% | 7.86% | 29.27% | 11.16% | 12.19% |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 2.71% | 1.10% | 5.78% | 11.71% | -1.27% | 0.19% |
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 2.46% | 1.03% | 5.63% | 13.97% | -2.65% | 0.80% |
Bitcoin | 49.52% | 4.66% | -1.36% | 137.75% | 44.39% | 64.49% |
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.42% | -0.76% | 9.33% | 45.94% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10yr-H-v6v2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.09% | 4.16% | 3.21% | -3.25% | 3.20% | 4.21% | 0.70% | 1.31% | 17.27% | ||||
2023 | 7.43% | -2.25% | 5.63% | 1.67% | 0.88% | 5.15% | 2.39% | -1.92% | -4.59% | -1.13% | 9.14% | 5.70% | 30.75% |
2022 | -8.26% | -2.18% | -8.31% | 7.16% | -4.56% | -7.76% | 4.23% | 4.78% | -3.02% | -17.79% |
Комиссия
Комиссия 10yr-H-v6v2 составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 10yr-H-v6v2 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 2.08 | 2.88 | 1.37 | 1.04 | 11.52 |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 0.86 | 1.27 | 1.16 | 0.12 | 2.91 |
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 0.70 | 1.03 | 1.12 | 0.08 | 2.55 |
Bitcoin | 1.38 | 2.06 | 1.21 | 1.30 | 6.10 |
SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 1.63 | 2.21 | 1.28 | 0.85 | 6.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
10yr-H-v6v2 показал максимальную просадку в 24.76%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 275 торговых сессий.
Текущая просадка 10yr-H-v6v2 составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-24.76% | 5 апр. 2022 г. | 190 | 11 окт. 2022 г. | 275 | 13 июл. 2023 г. | 465 |
-9.22% | 20 июл. 2023 г. | 100 | 27 окт. 2023 г. | 26 | 22 нояб. 2023 г. | 126 |
-7.66% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 19 сент. 2024 г. | 65 |
-5.77% | 22 мар. 2024 г. | 32 | 22 апр. 2024 г. | 24 | 16 мая 2024 г. | 56 |
-2.33% | 28 дек. 2023 г. | 11 | 7 янв. 2024 г. | 15 | 22 янв. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 10yr-H-v6v2 составляет 4.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BTC-USD | TECW.L | LYXD.DE | SWDA.L | SXRP.DE | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD | 1.00 | 0.21 | 0.16 | 0.25 | 0.18 |
TECW.L | 0.21 | 1.00 | 0.25 | 0.79 | 0.27 |
LYXD.DE | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.35 | 0.94 |
SWDA.L | 0.25 | 0.79 | 0.35 | 1.00 | 0.39 |
SXRP.DE | 0.18 | 0.27 | 0.94 | 0.39 | 1.00 |