[S02] Thematic
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
IXN iShares Global Tech ETF | Technology Equities | 25% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | Consumer Discretionary Equities | 25% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 25% |
SNSR Global X Internet of Things ETF | Technology Equities | 25% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в [S02] Thematic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2018 г., начальной даты ONLN
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| [S02] Thematic | 15.23% | -2.90% | 2.12% | 35.02% | 18.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 32.13% | -6.85% | 2.10% | 61.84% | 34.34% | 27.82% |
IXN iShares Global Tech ETF | 17.03% | -3.62% | 5.78% | 36.05% | 21.91% | 18.84% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | 16.20% | 0.52% | 6.79% | 34.94% | 3.73% | N/A |
SNSR Global X Internet of Things ETF | -4.45% | -1.84% | -6.72% | 8.83% | 11.23% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью [S02] Thematic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.40% | 10.19% | 3.56% | -4.30% | 7.67% | 4.26% | -2.07% | -0.85% | 15.23% | ||||
| 2023 | 16.46% | -3.13% | 5.92% | -5.21% | 7.54% | 7.44% | 4.94% | -5.06% | -6.87% | -4.06% | 13.42% | 8.44% | 43.28% |
| 2022 | -9.87% | -4.89% | 0.13% | -14.20% | 0.06% | -11.80% | 12.80% | -5.89% | -12.46% | 3.84% | 13.25% | -8.43% | -34.97% |
| 2021 | 3.74% | 2.90% | -1.10% | 2.45% | -0.72% | 5.22% | -0.66% | 1.99% | -5.88% | 5.56% | 1.84% | 0.04% | 15.90% |
| 2020 | -0.12% | -4.49% | -11.31% | 18.01% | 7.75% | 7.90% | 10.06% | 6.92% | -3.05% | -1.06% | 15.41% | 6.10% | 60.44% |
| 2019 | 11.72% | 6.37% | 1.08% | 6.50% | -10.98% | 10.03% | 2.34% | -4.02% | 2.55% | 4.19% | 5.14% | 6.04% | 46.59% |
| 2018 | -1.41% | 4.41% | -2.33% | -11.89% | 1.51% | -8.54% | -17.77% |
Комиссия
Комиссия [S02] Thematic составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг [S02] Thematic среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.71 | 2.24 | 1.30 | 2.33 | 7.24 |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.58 | 2.12 | 1.28 | 2.01 | 6.99 |
ONLN ProShares Online Retail ETF | 1.29 | 1.86 | 1.22 | 0.45 | 6.94 |
SNSR Global X Internet of Things ETF | 0.34 | 0.62 | 1.07 | 0.25 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность [S02] Thematic за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [S02] Thematic | 0.45% | 0.47% | 1.00% | 0.51% | 0.86% | 2.05% | 1.49% | 1.22% | 0.74% | 1.35% | 0.86% | 1.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.45% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
IXN iShares Global Tech ETF | 0.47% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% | 1.14% | 1.02% |
ONLN ProShares Online Retail ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNSR Global X Internet of Things ETF | 0.65% | 0.74% | 0.82% | 0.43% | 0.21% | 1.12% | 1.25% | 1.11% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
[S02] Thematic показал максимальную просадку в 44.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.
Текущая просадка [S02] Thematic составляет 9.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.33% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 578 |
| -31.37% | 21 февр. 2020 г. | 19 | 18 мар. 2020 г. | 51 | 1 июн. 2020 г. | 70 |
| -25.95% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -16.57% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -12.81% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 84 | 7 июл. 2021 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность [S02] Thematic составляет 7.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ONLN | SNSR | SMH | IXN | |
|---|---|---|---|---|
| ONLN | 1.00 | 0.70 | 0.65 | 0.71 |
| SNSR | 0.70 | 1.00 | 0.84 | 0.83 |
| SMH | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.89 |
| IXN | 0.71 | 0.83 | 0.89 | 1.00 |