PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
[S02] Thematic
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

[S02] Thematic

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SMH 25%IXN 25%ONLN 25%SNSR 25%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IXN
iShares Global Tech ETF		Technology Equities
25%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		Consumer Discretionary Equities
25%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
25%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		Technology Equities
25%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в [S02] Thematic и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.17%
12.76%
[S02] Thematic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июл. 2018 г., начальной даты ONLN

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
[S02] Thematic22.87%-1.67%5.17%36.10%17.90%N/A
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		41.61%-5.22%5.87%54.65%32.95%28.62%
IXN
iShares Global Tech ETF		23.06%-0.92%9.61%31.05%21.08%19.25%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		26.68%-0.65%8.95%45.84%5.97%N/A
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.35%0.26%-4.49%13.18%9.97%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью [S02] Thematic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.40%10.19%3.56%-4.30%7.67%4.26%-2.07%-0.85%3.47%-2.52%22.87%
202316.46%-3.13%5.92%-5.21%7.54%7.44%4.94%-5.06%-6.87%-4.06%13.42%8.44%43.28%
2022-9.87%-4.89%0.13%-14.20%0.06%-11.80%12.80%-5.89%-12.46%3.84%13.25%-8.43%-34.97%
20213.74%2.90%-1.10%2.45%-0.72%5.22%-0.66%1.99%-5.88%5.56%1.84%0.04%15.90%
2020-0.12%-4.49%-11.31%18.01%7.75%7.90%10.06%6.92%-3.05%-1.06%15.41%6.10%60.44%
201911.72%6.37%1.08%6.50%-10.98%10.03%2.34%-4.02%2.55%4.19%5.14%6.04%46.59%
2018-1.41%4.41%-2.33%-11.89%1.51%-8.54%-17.77%

Комиссия

Комиссия [S02] Thematic составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SNSR
Global X Internet of Things ETF
График комиссии SNSR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
ONLN
ProShares Online Retail ETF
График комиссии ONLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
IXN
iShares Global Tech ETF
График комиссии IXN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
График комиссии SMH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг [S02] Thematic среди портфелей на нашем сайте составляет 19, что соответствует нижним 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности [S02] Thematic, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа [S02] Thematic, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино [S02] Thematic, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега [S02] Thematic, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара [S02] Thematic, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина [S02] Thematic, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

[S02] Thematic
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа [S02] Thematic, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино [S02] Thematic, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега [S02] Thematic, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара [S02] Thematic, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина [S02] Thematic, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.007.95
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		1.732.241.302.396.56
IXN
iShares Global Tech ETF		1.582.111.292.006.41
ONLN
ProShares Online Retail ETF		2.263.061.360.7711.83
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.841.281.150.852.58

Коэффициент Шарпа

[S02] Thematic на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.83. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.97, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
2.91
[S02] Thematic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность [S02] Thematic за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.42%0.47%1.00%0.51%0.86%2.05%1.49%1.22%0.74%1.35%0.86%1.03%
Активы портфеля:
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.42%0.60%2.37%1.02%1.38%6.00%3.75%2.85%1.61%4.28%2.31%3.11%
IXN
iShares Global Tech ETF		0.44%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%1.14%1.02%
ONLN
ProShares Online Retail ETF		0.20%0.00%0.00%0.00%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNSR
Global X Internet of Things ETF		0.62%0.74%0.82%0.43%0.21%1.12%1.25%1.11%0.31%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.55%
-0.27%
[S02] Thematic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

[S02] Thematic показал максимальную просадку в 44.33%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 349 торговых сессий.

Текущая просадка [S02] Thematic составляет 3.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.33%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.578
-31.37%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.511 июн. 2020 г.70
-25.95%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.157
-16.57%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.———
-12.81%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.847 июл. 2021 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность [S02] Thematic составляет 5.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.12%
3.75%
[S02] Thematic
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ONLNSNSRSMHIXN
ONLN1.000.690.640.71
SNSR0.691.000.830.83
SMH0.640.831.000.89
IXN0.710.830.891.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 июл. 2018 г.