2x ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
QLD ProShares Ultra QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | Leveraged Equities, Leveraged | 50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2x ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 февр. 2007 г., начальной даты USD
Доходность по периодам
2x ETFs на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 98.56% с начала года и доходность в 39.52% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| 2x ETFs | 98.56% | 8.26% | 30.01% | 128.78% | 46.91% | 39.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
USD ProShares Ultra Semiconductors | 155.35% | 8.38% | 35.70% | 201.41% | 59.03% | 47.74% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 44.74% | 8.14% | 22.79% | 62.44% | 32.06% | 29.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2x ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.22% | 23.65% | 9.01% | -10.46% | 23.00% | 15.48% | -8.32% | -0.90% | 2.88% | 0.41% | 98.56% | ||
| 2023 | 26.65% | 2.63% | 21.71% | -5.17% | 28.00% | 13.59% | 10.37% | -3.55% | -13.74% | -8.57% | 26.41% | 16.69% | 170.08% |
| 2022 | -21.20% | -6.15% | 5.75% | -30.38% | 1.47% | -25.57% | 29.68% | -16.56% | -24.19% | 7.42% | 22.49% | -19.54% | -64.30% |
| 2021 | 2.16% | 5.04% | 1.39% | 5.51% | 1.09% | 13.95% | 2.02% | 7.61% | -10.71% | 17.57% | 18.52% | -0.68% | 79.38% |
| 2020 | 1.09% | -11.14% | -24.58% | 28.17% | 13.50% | 11.16% | 10.72% | 21.03% | -6.73% | -5.89% | 28.35% | 8.23% | 79.00% |
| 2019 | 15.88% | 10.30% | 7.58% | 12.80% | -24.11% | 20.61% | 7.22% | -5.39% | 3.58% | 10.27% | 8.28% | 10.41% | 96.67% |
| 2018 | 16.02% | -1.34% | -6.56% | -5.06% | 16.53% | -5.08% | 3.98% | 8.74% | -2.44% | -20.65% | -0.28% | -15.76% | -17.43% |
| 2017 | 7.06% | 6.44% | 5.93% | 1.43% | 11.96% | -8.00% | 8.79% | 3.79% | 5.51% | 15.75% | 2.10% | -0.60% | 76.52% |
| 2016 | -15.60% | -2.12% | 22.69% | -8.03% | 12.92% | -2.28% | 17.50% | 5.42% | 5.91% | -4.01% | 5.44% | 3.31% | 41.11% |
| 2015 | -7.51% | 14.78% | -6.14% | 0.31% | 11.55% | -11.68% | -1.35% | -11.06% | -2.80% | 21.83% | 4.62% | -3.38% | 3.44% |
| 2014 | -4.09% | 11.02% | 0.96% | -1.87% | 8.72% | 12.29% | 0.31% | 11.11% | -1.45% | 1.21% | 13.28% | -1.78% | 59.30% |
| 2013 | 7.97% | 2.35% | 6.48% | 4.73% | 8.12% | -3.17% | 7.37% | -4.33% | 10.91% | 9.46% | 3.57% | 8.46% | 80.74% |
Комиссия
Комиссия 2x ETFs составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2x ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 2.76 | 2.81 | 1.37 | 4.58 | 12.15 |
QLD ProShares Ultra QQQ | 2.01 | 2.49 | 1.34 | 2.61 | 8.68 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2x ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.15% | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.11% | 0.71% | 0.80% | 0.17% | 4.12% | 0.25% | 1.90% | 0.45% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.04% | 0.10% | 0.30% | 0.00% | 0.21% | 1.29% | 1.54% | 0.32% | 7.33% | 0.39% | 3.60% | 0.76% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2x ETFs показал максимальную просадку в 84.98%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1181 торговую сессию.
Текущая просадка 2x ETFs составляет 7.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.98% | 19 окт. 2007 г. | 348 | 9 мар. 2009 г. | 1181 | 13 нояб. 2013 г. | 1529 |
| -70.85% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 316 | 19 янв. 2024 г. | 518 |
| -56.34% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 83 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -43.84% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 157 |
| -37.17% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2x ETFs составляет 13.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| QLD | USD | |
|---|---|---|
| QLD | 1.00 | 0.82 |
| USD | 0.82 | 1.00 |