PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
10yr-H-v6v4
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

10yr-H-v6v4

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Use Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C IE00BM67HT60, XDWT and not Amundi Usar esta config. llegado el momento Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF

Распределение активов

SXRP.DE 10%LYXD.DE 5%8PSG.DE 10%BTC-USD 15%SWDA.L 50%LYPG.DE 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		Precious Metals
10%
BTC-USD
Bitcoin
15%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		Technology Equities
10%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		European Government Bonds
5%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
50%
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		European Government Bonds
10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 10yr-H-v6v4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.36%
8.95%
10yr-H-v6v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 мар. 2012 г., начальной даты 8PSG.DE

Доходность по периодам

10yr-H-v6v4 на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 22.98% с начала года и доходность в 22.51% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
10yr-H-v6v422.98%2.23%8.36%44.56%20.65%22.57%
Активы портфеля:
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		17.30%1.74%7.86%29.27%12.76%9.91%
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		2.71%1.10%5.78%11.71%-1.03%-1.17%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		2.46%1.03%5.63%13.97%-2.38%-0.76%
BTC-USD
Bitcoin		49.52%4.66%-1.36%137.75%45.41%65.00%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		27.02%5.74%20.96%35.87%11.31%7.74%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		24.29%-0.76%9.95%45.14%22.57%19.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 10yr-H-v6v4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%8.65%5.92%-4.06%3.79%1.91%1.65%0.25%22.98%
202311.15%-2.31%8.13%1.85%-0.95%5.15%1.67%-3.02%-3.42%3.39%8.01%6.23%40.69%
2022-7.01%0.79%2.50%-8.57%-3.63%-10.52%7.31%-5.58%-6.57%3.80%2.59%-2.31%-25.41%
20211.42%6.53%7.87%3.19%-3.21%-0.57%4.54%3.54%-4.37%9.32%-1.79%-1.27%26.99%
20205.05%-6.78%-10.35%11.25%4.70%2.15%8.14%5.35%-3.64%1.75%14.60%14.84%53.55%
20193.82%3.78%1.88%6.75%7.99%13.31%-0.13%-1.56%-0.65%3.78%-1.38%1.73%45.80%
2018-0.89%-2.01%-5.58%5.74%-3.58%-2.51%4.50%-1.09%-0.58%-5.44%-5.48%-4.34%-19.92%
20171.84%5.20%-0.47%5.39%14.77%2.84%4.81%11.26%-1.63%9.23%13.71%10.42%108.69%
2016-5.54%3.95%3.61%1.61%2.88%4.52%2.45%-0.79%1.37%0.72%0.38%6.63%23.47%
2015-6.50%4.83%-2.39%1.44%-0.49%0.25%1.86%-6.15%-2.24%10.28%2.55%2.16%4.55%
2014-0.32%-1.53%-2.14%0.17%6.81%2.16%-2.23%-1.64%-4.47%-2.39%3.61%-3.07%-5.44%
201310.17%10.43%56.47%8.85%-0.88%-8.02%5.62%4.23%2.01%10.43%93.02%-18.73%267.52%

Комиссия

Комиссия 10yr-H-v6v4 составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYPG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии SWDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc
График комиссии LYXD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
График комиссии SXRP.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A
График комиссии 8PSG.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 10yr-H-v6v4 среди портфелей на нашем сайте составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 6464
10yr-H-v6v4
Ранг коэф-та Шарпа 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10yr-H-v6v4
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 10yr-H-v6v4, с текущим значением в 16.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0016.23
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.082.881.371.0411.52
SXRP.DE
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		0.861.271.160.042.91
LYXD.DE
Amundi Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF Acc		0.701.031.120.032.55
BTC-USD
Bitcoin		1.382.061.210.826.10
8PSG.DE
Invesco Physical Gold A		2.873.651.492.9418.37
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		1.682.311.290.877.46

Коэффициент Шарпа

10yr-H-v6v4 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.57
2.32
10yr-H-v6v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

10yr-H-v6v4 не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.13%
-0.19%
10yr-H-v6v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

10yr-H-v6v4 показал максимальную просадку в 34.66%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка 10yr-H-v6v4 составляет 0.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.66%9 нояб. 2021 г.33711 окт. 2022 г.4847 февр. 2024 г.821
-32.42%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.11134 янв. 2017 г.1127
-31.44%17 дек. 2017 г.37425 дек. 2018 г.18225 июн. 2019 г.556
-28.43%15 февр. 2020 г.3318 мар. 2020 г.12521 июл. 2020 г.158
-23.11%11 апр. 2013 г.717 апр. 2013 г.18923 окт. 2013 г.196

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 10yr-H-v6v4 составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.53%
4.31%
10yr-H-v6v4
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BTC-USD8PSG.DELYPG.DESWDA.LLYXD.DESXRP.DE
BTC-USD1.000.060.070.090.070.07
8PSG.DE0.061.000.030.070.350.42
LYPG.DE0.070.031.000.660.130.13
SWDA.L0.090.070.661.000.170.21
LYXD.DE0.070.350.130.171.000.70
SXRP.DE0.070.420.130.210.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 мар. 2012 г.