nvidia, broadcom, google

График показывает рост $10,000 инвестированных в nvidia, broadcom, google и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

nvidia, broadcom, google на 2 апр. 2026 г. показал доходность в -6.41% с начала года и доходность в 53.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 авг. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.8 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +28.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении nvidia, broadcom, google закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.1%.

nvidia, broadcom, google: годовая альфа составляет 23.68%, бета — 1.44, а R² — 0.56 относительно S&P 500 Index с 07.08.2009.

• Портфель участвовал в 237.28% роста S&P 500 Index и в 108.01% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• Портфель показал годовую альфу 23.68% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия nvidia, broadcom, google составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

nvidia, broadcom, google имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

nvidia, broadcom, google имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.19
• За 5 лет: 1.41
• За 10 лет: 1.46
• За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность nvidia, broadcom, google за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

nvidia, broadcom, google показал максимальную просадку в 50.64%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.

Текущая просадка nvidia, broadcom, google составляет 10.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.