SGOVX
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | Foreign Large Cap Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SGOVX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 окт. 1993 г., начальной даты SGOVX
Доходность по периодам
SGOVX на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 8.37% с начала года и доходность в 4.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.48% | 2.14% | 12.76% | 33.14% | 13.96% | 11.39% |
| SGOVX | 8.37% | -3.67% | 1.04% | 13.31% | 4.82% | 4.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 8.37% | -3.67% | 1.04% | 13.31% | 4.82% | 4.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SGOVX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.99% | 1.17% | 3.29% | -0.72% | 3.45% | -1.98% | 4.48% | 3.34% | 2.02% | -2.77% | 8.37% | ||
| 2023 | 7.03% | -3.74% | 3.63% | 1.58% | -3.65% | 2.85% | 1.74% | -2.65% | -3.47% | -1.17% | 5.26% | 3.29% | 10.41% |
| 2022 | -1.15% | -0.08% | -0.12% | -4.41% | 1.09% | -5.88% | 1.98% | -4.15% | -6.89% | 2.85% | 10.07% | -0.57% | -8.07% |
| 2021 | -0.90% | -0.71% | 2.74% | 2.21% | 4.05% | -1.82% | -0.04% | -0.11% | -2.78% | 1.95% | -3.22% | 3.80% | 4.94% |
| 2020 | -2.55% | -5.74% | -10.41% | 7.97% | 2.73% | 1.88% | 3.19% | 2.44% | -1.15% | -2.02% | 8.60% | 3.45% | 6.95% |
| 2019 | 5.40% | 1.59% | 0.74% | 1.73% | -2.88% | 5.37% | -1.20% | 0.42% | 1.67% | 1.23% | -0.37% | 2.94% | 17.60% |
| 2018 | 3.08% | -4.17% | 0.20% | 0.65% | -1.18% | -1.40% | 1.21% | -2.06% | 0.84% | -5.22% | -0.09% | -2.34% | -10.26% |
| 2017 | 3.48% | 0.99% | 1.80% | 0.88% | 2.25% | -0.45% | 1.39% | 0.48% | 0.52% | 1.12% | 0.40% | 0.43% | 14.06% |
| 2016 | -3.73% | 1.65% | 5.30% | 3.67% | -1.70% | 0.65% | 3.32% | -0.54% | 0.63% | -0.63% | -3.52% | 0.72% | 5.54% |
| 2015 | 2.89% | 3.26% | -0.95% | 3.06% | -0.38% | -1.79% | -1.47% | -2.50% | -4.01% | 6.20% | -1.59% | 0.02% | 2.27% |
| 2014 | -1.21% | 4.03% | 0.97% | -0.04% | 1.13% | 2.15% | -2.02% | 0.49% | -3.53% | -1.45% | 1.38% | -2.61% | -0.97% |
| 2013 | 1.82% | 0.22% | 1.65% | 2.45% | -2.09% | -2.31% | 3.35% | -1.04% | 4.37% | 2.13% | 0.08% | 0.60% | 11.57% |
Комиссия
Комиссия SGOVX составляет 1.16%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SGOVX среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 1.54 | 2.17 | 1.27 | 2.39 | 9.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SGOVX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.56% | 1.70% | 0.08% | 3.45% | 0.21% | 2.09% | 1.26% | 1.62% | 1.16% | 0.20% | 1.07% | 2.01% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SGOVX First Eagle Overseas Fund | 1.56% | 1.70% | 0.08% | 3.45% | 0.21% | 2.09% | 1.26% | 1.62% | 1.16% | 0.20% | 1.07% | 2.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2013 | $0.46 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SGOVX показал максимальную просадку в 35.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 392 торговые сессии.
Текущая просадка SGOVX составляет 6.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.68% | 20 мая 2008 г. | 201 | 9 мар. 2009 г. | 392 | 27 сент. 2010 г. | 593 |
| -24.85% | 3 янв. 2020 г. | 55 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 216 |
| -22.84% | 18 июл. 1997 г. | 321 | 9 окт. 1998 г. | 199 | 15 июл. 1999 г. | 520 |
| -21.68% | 8 июн. 2021 г. | 330 | 27 сент. 2022 г. | 362 | 7 мар. 2024 г. | 692 |
| -16.67% | 4 июн. 2002 г. | 90 | 10 окт. 2002 г. | 139 | 1 мая 2003 г. | 229 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SGOVX составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.