30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA

График показывает рост $10,000 инвестированных в 30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA на 7 апр. 2026 г. показал доходность в 0.21% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.

30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA: годовая альфа составляет 0.34%, бета — 0.63, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 30.11.2010.

• Портфель участвовал в 73.36% снижения S&P 500 Index, но только в 64.68% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.63 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.30
• За 5 лет: 0.55
• За 10 лет: 0.75
• За всё время: 0.70

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA показал максимальную просадку в 23.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка 30/30/30/10 portfolio - 70/30 AA составляет 4.73%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.