AOM/VTES/FTBFX/DIVO

График показывает рост $10,000 инвестированных в AOM/VTES/FTBFX/DIVO и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 10 мар. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -2.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении AOM/VTES/FTBFX/DIVO закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.3%.

AOM/VTES/FTBFX/DIVO: годовая альфа составляет 3.14%, бета — 0.35, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 10.03.2023.

• Портфель участвовал в 48.90% снижения S&P 500 Index, но только в 46.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Портфель показал годовую альфу 3.14% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.35 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия AOM/VTES/FTBFX/DIVO составляет 0.33%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AOM/VTES/FTBFX/DIVO имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AOM/VTES/FTBFX/DIVO имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.51
• За всё время: 1.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность AOM/VTES/FTBFX/DIVO за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AOM/VTES/FTBFX/DIVO показал максимальную просадку в 6.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка AOM/VTES/FTBFX/DIVO составляет 2.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.