Interactive Brokers Long Term
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
BOUYY Bouygues SA ADR | Industrials | 36.70% |
SLHN.SW Swiss Life Holding AG | Financial Services | 63.30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Interactive Brokers Long Term и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 дек. 2008 г., начальной даты BOUYY
Доходность по периодам
Interactive Brokers Long Term на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 16.41% с начала года и доходность в 14.70% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Interactive Brokers Long Term | 16.41% | 3.92% | 11.02% | 25.35% | 14.66% | 14.70% |
| Активы портфеля: | ||||||
BOUYY Bouygues SA ADR | -0.80% | 1.26% | -8.45% | 4.02% | 6.86% | 6.07% |
SLHN.SW Swiss Life Holding AG | 25.60% | 5.51% | 22.09% | 37.32% | 16.54% | 17.59% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Interactive Brokers Long Term, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.80% | 2.86% | -0.94% | -4.19% | 7.31% | -2.61% | 5.80% | 4.36% | 16.41% | ||||
| 2023 | 12.62% | 2.50% | 1.34% | 7.30% | -7.41% | 2.59% | 8.00% | -1.91% | 0.13% | 1.48% | 3.21% | 4.77% | 38.78% |
| 2022 | 1.86% | -1.75% | 2.56% | -1.39% | -2.62% | -12.66% | 4.72% | -1.22% | -13.72% | 8.82% | 8.44% | -2.36% | -11.47% |
| 2021 | -0.61% | 3.11% | -0.83% | 6.51% | 1.91% | -7.23% | 5.53% | 3.75% | -1.74% | 4.08% | -2.21% | 6.25% | 19.06% |
| 2020 | -1.45% | -5.04% | -24.06% | 5.55% | 3.66% | 7.80% | 2.78% | 9.51% | -4.39% | -7.24% | 16.69% | 12.30% | 9.65% |
| 2019 | 4.47% | 6.21% | -0.24% | 6.06% | -1.63% | 4.06% | -0.65% | -1.34% | 1.33% | 2.90% | 3.87% | 1.71% | 29.73% |
| 2018 | 3.78% | -2.09% | -2.70% | 1.75% | -1.99% | -1.94% | 1.46% | 0.76% | 2.16% | -6.58% | 5.91% | -4.10% | -4.19% |
| 2017 | 4.33% | 2.54% | 1.70% | 2.79% | 1.68% | 21.32% | 5.13% | -1.26% | -1.04% | -0.85% | -2.16% | 11.58% | 53.40% |
| 2016 | -4.77% | -2.26% | 5.33% | -1.14% | 1.76% | -7.33% | -5.11% | 6.26% | 2.44% | 1.47% | 2.38% | 1.93% | -0.04% |
| 2015 | -4.17% | 3.90% | 2.63% | -0.40% | 0.26% | -2.89% | 2.03% | -0.57% | -2.88% | 4.45% | 3.63% | 5.85% | 11.85% |
| 2014 | 2.20% | 9.80% | -0.98% | 1.68% | -1.29% | -0.91% | -1.34% | 5.37% | -3.35% | -6.68% | 4.34% | 2.65% | 10.98% |
| 2013 | 7.41% | 6.16% | -6.70% | 6.46% | 4.00% | -2.08% | 6.54% | 2.92% | 11.43% | 6.07% | 2.56% | 0.48% | 54.05% |
Комиссия
Комиссия Interactive Brokers Long Term составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Interactive Brokers Long Term среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
BOUYY Bouygues SA ADR | 0.30 | 0.59 | 1.07 | 0.34 | 0.85 |
SLHN.SW Swiss Life Holding AG | 2.30 | 2.74 | 1.43 | 3.29 | 9.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Interactive Brokers Long Term за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Long Term | 5.09% | 5.18% | 5.65% | 4.47% | 7.34% | 1.96% | 4.36% | 3.25% | 4.21% | 1.52% | 3.62% | 3.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BOUYY Bouygues SA ADR | 5.77% | 5.25% | 6.35% | 5.71% | 11.65% | 4.46% | 5.72% | 3.34% | 6.39% | 0.00% | 5.85% | 5.24% |
SLHN.SW Swiss Life Holding AG | 4.69% | 5.14% | 5.24% | 3.76% | 4.85% | 0.51% | 3.57% | 3.19% | 2.95% | 2.40% | 2.33% | 2.43% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Interactive Brokers Long Term показал максимальную просадку в 43.84%, зарегистрированную 1 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 295 торговых сессий.
Текущая просадка Interactive Brokers Long Term составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -43.84% | 5 мая 2011 г. | 272 | 1 июн. 2012 г. | 295 | 7 авг. 2013 г. | 567 |
| -36.97% | 8 янв. 2009 г. | 43 | 9 мар. 2009 г. | 18 | 2 апр. 2009 г. | 61 |
| -35.38% | 20 февр. 2020 г. | 32 | 3 апр. 2020 г. | 187 | 30 дек. 2020 г. | 219 |
| -30.46% | 12 янв. 2010 г. | 124 | 6 июл. 2010 г. | 142 | 24 янв. 2011 г. | 266 |
| -30.36% | 18 янв. 2022 г. | 191 | 12 окт. 2022 г. | 101 | 6 мар. 2023 г. | 292 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Interactive Brokers Long Term составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BOUYY | SLHN.SW | |
|---|---|---|
| BOUYY | 1.00 | 0.20 |
| SLHN.SW | 0.20 | 1.00 |