PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Tryout 2025 (1 w/o crytpo)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Tryout 2025 (1 w/o crytpo)

Currency in USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Распределение активов

PPFB.DE 6.4%SSLN.L 6%DFNS.L 30%IWDA.L 6.4%USPY.DE 6.4%PEX 6.4%BRYN.DE 6.4%BX 6.4%CEMR.DE 6.4%QDVA.DE 6.4%PNI.AX 6.4%DTCR 6.4%Товарные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		Financial Services
6.40%
BX
The Blackstone Group Inc.		Financial Services
6.40%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		Europe Equities
6.40%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		Aerospace & Defense
30%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		REIT
6.40%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		Global Equities
6.40%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		Financials Equities
6.40%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		Financial Services
6.40%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		Precious Metals
6.40%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		Large Cap Growth Equities
6.40%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		Precious Metals
6%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		Technology Equities
6.40%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2023 г., начальной даты DFNS.L

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-1.34%5.02%-3.08%9.39%14.45%10.68%
Tryout 2025 (1 w/o crytpo)17.70%6.60%13.89%35.54%N/AN/A
Активы портфеля:
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		2.58%5.80%1.20%11.18%14.80%9.82%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		8.19%12.77%10.33%29.51%11.74%N/A
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		-0.31%1.11%-0.41%3.70%12.35%5.86%
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		12.52%-3.45%6.88%25.46%21.60%13.09%
BX
The Blackstone Group Inc.		-19.82%3.18%-28.41%13.05%24.59%17.94%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		4.59%7.38%-0.82%19.63%N/AN/A
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		27.62%7.97%26.96%24.73%13.90%8.80%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		7.36%9.69%5.48%15.30%13.06%N/A
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		27.96%2.02%27.01%43.15%N/AN/A
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		-9.80%14.09%-17.84%49.71%40.33%36.68%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		44.41%8.66%40.84%65.26%N/AN/A
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		15.84%1.43%10.65%9.72%11.65%8.20%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Tryout 2025 (1 w/o crytpo), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.63%0.18%1.02%4.91%4.96%17.70%
20241.11%6.43%4.74%-2.68%5.02%0.93%3.95%4.05%3.22%2.61%4.36%-3.75%33.78%
20231.84%0.26%6.44%4.58%-1.79%-3.39%-2.83%10.12%4.60%20.71%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Tryout 2025 (1 w/o crytpo) составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Tryout 2025 (1 w/o crytpo) составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Tryout 2025 (1 w/o crytpo), с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Tryout 2025 (1 w/o crytpo), с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Tryout 2025 (1 w/o crytpo), с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Tryout 2025 (1 w/o crytpo), с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Tryout 2025 (1 w/o crytpo), с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Tryout 2025 (1 w/o crytpo), с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.661.041.150.692.93
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		1.121.991.271.334.33
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		0.210.321.040.130.54
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		1.231.741.242.476.04
BX
The Blackstone Group Inc.		0.340.881.120.441.07
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		0.841.211.170.762.56
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		1.201.701.231.645.85
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.641.151.170.822.90
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		2.423.171.425.2814.86
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		1.141.521.210.932.96
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		2.723.661.525.5614.98
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.330.611.080.541.10

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Tryout 2025 (1 w/o crytpo) имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.15
  • За всё время: 2.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Tryout 2025 (1 w/o crytpo) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.41%1.26%1.30%0.96%1.25%0.70%0.94%0.99%2.11%1.03%1.65%0.98%
Активы портфеля:
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEX
ProShares Global Listed Private Equity ETF		14.30%14.11%13.02%1.77%13.64%5.52%7.94%4.72%24.26%4.32%12.50%6.28%
BRYN.DE
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BX
The Blackstone Group Inc.		2.98%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF		1.64%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PNI.AX
Pinnacle Investment Management Group Limited		3.07%1.84%3.57%4.01%1.84%2.17%3.30%2.64%1.50%3.42%3.56%3.53%
DFNS.L
VanEck Defense UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSLN.L
iShares Physical Silver ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Tryout 2025 (1 w/o crytpo) показал максимальную просадку в 12.83%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 14 торговых сессий.

Текущая просадка Tryout 2025 (1 w/o crytpo) составляет 1.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-12.83%19 мар. 2025 г.147 апр. 2025 г.1428 апр. 2025 г.28
-8.92%2 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1315 нояб. 2023 г.76
-7.25%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.916 авг. 2024 г.23
-5.77%12 нояб. 2024 г.2819 дек. 2024 г.2121 янв. 2025 г.49
-4.6%20 февр. 2025 г.728 февр. 2025 г.1218 мар. 2025 г.19
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 7.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCPPFB.DESSLN.LPNI.AXBRYN.DEBXDTCRDFNS.LUSPY.DEPEXQDVA.DECEMR.DEIWDA.LPortfolio
^GSPC1.000.070.120.220.240.640.670.380.440.650.540.460.550.61
PPFB.DE0.071.000.690.10-0.010.130.170.100.130.210.100.250.120.32
SSLN.L0.120.691.000.14-0.010.130.220.160.200.260.170.330.230.41
PNI.AX0.220.100.141.000.210.200.210.230.260.250.320.290.350.47
BRYN.DE0.24-0.01-0.010.211.000.260.150.300.240.330.380.370.390.42
BX0.640.130.130.200.261.000.510.340.370.600.380.360.400.59
DTCR0.670.170.220.210.150.511.000.300.360.540.380.400.450.55
DFNS.L0.380.100.160.230.300.340.301.000.480.390.520.550.650.81
USPY.DE0.440.130.200.260.240.370.360.481.000.420.670.520.690.67
PEX0.650.210.260.250.330.600.540.390.421.000.430.580.540.65
QDVA.DE0.540.100.170.320.380.380.380.520.670.431.000.630.770.72
CEMR.DE0.460.250.330.290.370.360.400.550.520.580.631.000.740.74
IWDA.L0.550.120.230.350.390.400.450.650.690.540.770.741.000.82
Portfolio0.610.320.410.470.420.590.550.810.670.650.720.740.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2023 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя