FynLyt IRA Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Innovation | 2.66% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | Health & Biotech Equities, Actively Managed | 3.06% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | Large Cap Growth Equities | 7.78% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 40.69% |
SITM SiTime Corporation | Technology | 5.85% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | Large Cap Blend Equities | 39.96% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FynLyt IRA Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 февр. 2020 г., начальной даты HELX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| FynLyt IRA Portfolio | 2.27% | -1.97% | 12.49% | 36.15% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SITM SiTime Corporation | 8.70% | -4.38% | 50.31% | 100.22% | 59.44% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 0.79% | -0.86% | 5.06% | 26.89% | 19.56% | 18.48% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.84% | -0.98% | 6.67% | 30.88% | 17.46% | 16.44% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 3.48% | -2.93% | -9.38% | -1.08% | N/A | N/A |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 2.38% | -4.22% | 36.44% | 44.44% | 8.62% | N/A |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.64% | -1.85% | 6.64% | 25.37% | 14.43% | 12.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FynLyt IRA Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.54% | 3.27% | 2.02% | -4.45% | 8.70% | 4.79% | 1.47% | 1.64% | 4.62% | -0.98% | 9.06% | -0.58% | 32.13% |
| 2023 | 9.54% | 0.00% | 7.95% | -3.85% | 2.48% | 8.03% | 4.60% | -1.05% | -6.52% | -3.88% | 10.42% | 6.11% | 37.17% |
| 2022 | -11.51% | -6.21% | 8.19% | -17.17% | 5.01% | -12.47% | 11.79% | -13.63% | -12.39% | 6.87% | 6.97% | -6.94% | -38.47% |
| 2021 | 1.72% | -2.53% | 1.86% | 3.95% | 0.07% | 8.31% | 2.95% | 12.51% | -5.10% | 12.39% | 3.36% | 0.72% | 46.35% |
| 2020 | -0.93% | -9.63% | 13.55% | 7.86% | 7.99% | 7.46% | 10.59% | -1.20% | -2.20% | 10.34% | 8.04% | 62.08% |
Комиссия
Комиссия FynLyt IRA Portfolio составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FynLyt IRA Portfolio составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SITM SiTime Corporation | 1.59 | 2.46 | 1.29 | 1.32 | 6.20 |
QQQ Invesco QQQ | 1.56 | 2.09 | 1.28 | 2.07 | 7.35 |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 1.80 | 2.35 | 1.32 | 2.43 | 9.11 |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | -0.12 | -0.04 | 0.99 | -0.04 | -0.34 |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 1.47 | 2.04 | 1.25 | 0.70 | 6.09 |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 2.05 | 2.73 | 1.38 | 3.06 | 13.15 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность FynLyt IRA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.76% | 0.77% | 0.88% | 1.07% | 0.69% | 1.02% | 1.17% | 1.33% | 1.10% | 1.31% | 1.34% | 1.38% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SITM SiTime Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
ONEQ Fidelity NASDAQ Composite Index Tracking Stock | 0.65% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 1.64% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% | 1.19% |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKF ARK Fintech Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.22% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FynLyt IRA Portfolio показал максимальную просадку в 45.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка FynLyt IRA Portfolio составляет 4.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.59% | 9 дек. 2021 г. | 214 | 14 окт. 2022 г. | 489 | 26 сент. 2024 г. | 703 |
| -24.99% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 39 | 18 мая 2020 г. | 52 |
| -14.17% | 17 февр. 2021 г. | 14 | 8 мар. 2021 г. | 74 | 22 июн. 2021 г. | 88 |
| -10.09% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.99% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 15 | 25 окт. 2021 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FynLyt IRA Portfolio составляет 7.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SITM | HELX | ARKF | SWPPX | QQQ | ONEQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SITM | 1.00 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.65 |
| HELX | 0.55 | 1.00 | 0.72 | 0.66 | 0.67 | 0.71 |
| ARKF | 0.60 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.78 | 0.81 |
| SWPPX | 0.58 | 0.66 | 0.72 | 1.00 | 0.91 | 0.92 |
| QQQ | 0.63 | 0.67 | 0.78 | 0.91 | 1.00 | 0.98 |
| ONEQ | 0.65 | 0.71 | 0.81 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |