Schwab Inheritance

График показывает рост $10,000 инвестированных в Schwab Inheritance и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Schwab Inheritance на 9 апр. 2026 г. показал доходность в 1.85% с начала года и доходность в 8.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Schwab Inheritance закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.5%.

Schwab Inheritance: годовая альфа составляет 1.29%, бета — 0.54, а R² — 0.92 относительно S&P 500 Index с 06.08.2010.

• Портфель участвовал в 62.47% снижения S&P 500 Index, но только в 57.83% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.54 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия Schwab Inheritance составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Schwab Inheritance имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Schwab Inheritance имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.74
• За 5 лет: 0.65
• За 10 лет: 0.84
• За всё время: 0.84

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Schwab Inheritance за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Schwab Inheritance показал максимальную просадку в 20.80%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 339 торговых сессий.

Текущая просадка Schwab Inheritance составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.