Growth

График показывает рост $10,000 инвестированных в Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Growth на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 8.79% с начала года и доходность в 51.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 9 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +2.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +30.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Growth закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 28 февр. 2022 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший день был 15 окт. 2008 г. с доходностью -12.1%.

Growth: годовая альфа составляет 16.74%, бета — 0.89, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 09.03.2007.

• Портфель участвовал в 133.67% роста S&P 500 Index, но только в 73.12% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Growth составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Growth имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Growth имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 3.03
• За 5 лет: 2.91
• За 10 лет: 1.86
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Growth показал максимальную просадку в 64.61%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2848 торговых сессий.

Текущая просадка Growth составляет 8.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.