Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Nasdaq-100, Derivative Income | 40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | Dividend | 30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в August 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2020 г., начальной даты QYLG
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -0.11% | 2.16% | -0.42% | 4.03% | 27.10% | 18.38% | 10.55% | 12.70% |
Портфель August 2025 | -0.27% | 1.78% | 4.42% | 9.72% | 28.47% | 17.69% | 10.54% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -0.07% | 2.30% | -0.09% | 4.64% | 28.85% | 19.99% | 12.14% | 14.61% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | -1.23% | -0.01% | 12.35% | 17.31% | 25.46% | 11.71% | 8.08% | 12.27% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 0.25% | 2.21% | 1.15% | 7.05% | 28.61% | 19.67% | 10.38% | — |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -8.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении August 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.62% | 1.30% | -3.41% | 3.00% | 4.42% | ||||||||
| 2025 | 2.34% | -0.68% | -4.66% | -2.45% | 4.51% | 4.20% | 1.38% | 2.50% | 2.38% | 1.86% | 0.88% | 0.39% | 12.96% |
| 2024 | 1.40% | 3.53% | 3.07% | -3.88% | 3.60% | 2.78% | 2.03% | 2.13% | 1.86% | -0.28% | 4.60% | -2.23% | 19.86% |
| 2023 | 6.22% | -2.17% | 3.98% | 0.69% | 1.09% | 5.10% | 3.61% | -1.72% | -4.36% | -2.21% | 7.55% | 5.05% | 24.35% |
| 2022 | -5.11% | -2.88% | 4.07% | -7.92% | -0.25% | -6.98% | 7.40% | -4.31% | -8.57% | 7.48% | 5.53% | -5.24% | -17.25% |
| 2021 | -0.12% | 2.49% | 4.60% | 3.54% | 0.89% | 1.98% | 1.77% | 2.96% | -4.33% | 5.73% | -0.43% | 3.86% | 25.04% |
Метрики бенчмарка
August 2025: годовая альфа составляет 1.51%, бета — 0.90, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 23.09.2020.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.78%) было выше, чем в снижении (87.49%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.90 и R² 0.97 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.51%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.97
- Участие в росте
- 90.78%
- Участие в снижении
- 87.49%
Комиссия
Комиссия August 2025 составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
August 2025 имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.77 | 2.23 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.90 | 3.12 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 4.05 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.06 | 17.91 | +9.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 67 | 2.37 | 3.29 | 1.44 | 4.31 | 19.24 |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 69 | 2.31 | 3.54 | 1.41 | 6.61 | 16.08 |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 69 | 2.37 | 3.21 | 1.44 | 4.77 | 20.72 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность August 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.65%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 8.65% | 8.65% | 11.57% | 3.65% | 4.29% | 5.27% | 1.99% | 1.46% | 1.54% | 1.32% | 1.47% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.14% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 18.18% | 17.93% | 25.27% | 5.43% | 6.91% | 10.15% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
August 2025 показал максимальную просадку в 23.69%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.
Текущая просадка August 2025 составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -23.69% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -17.77% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 59 | 3 июл. 2025 г. | 93 |
| -7.5% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.68% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -6.02% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | SCHD | QYLG | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.72 | 0.89 | 1.00 | 0.98 |
| SCHD | 0.72 | 1.00 | 0.49 | 0.72 | 0.77 |
| QYLG | 0.89 | 0.49 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
| VOO | 1.00 | 0.72 | 0.89 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.98 | 0.77 | 0.90 | 0.98 | 1.00 |