* 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND

График показывает рост $10,000 инвестированных в * 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 9 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении * 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.8%.

* 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND has an annualized alpha of 0.92%, beta of 0.83, and R2 of 0.96 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 09, 2020.

• This portfolio participated in 88.38% of S&P 500 Index downside but only 84.83% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Комиссия * 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

• 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа * 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND на 13 июн. 2026 г. составляет 1.79 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность * 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

* 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND показал максимальную просадку в 26.30%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 299 торговых сессий.

Текущая просадка * 3-2 - real ex fund vs total world fund w/ bklc > schg & 20 BND составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.