PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
US portfolio
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


INTC 52.28%UNH 35.96%PYPL 11.76%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
INTC
Intel Corporation
Technology
52.28%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
Financial Services
11.76%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare
35.96%

S&P 500 Index

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
22 мая 2025 г.Куп.Intel Corporation80$20.80
21 мая 2025 г.Куп.PayPal Holdings, Inc.20$72.61
20 мая 2025 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated5$321.66
20 мая 2025 г.Куп.UnitedHealth Group Incorporated5$322.39

1–4 of 4

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

Доходность по периодам


1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
0.11%-4.18%-3.84%-1.98%21.98%16.86%10.37%12.29%
Портфель
US portfolio
3.10%3.05%4.19%-2.18%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.20%-4.30%-15.36%-21.91%-47.25%-15.89%-3.82%9.69%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
1.59%-3.02%-22.10%-34.18%-26.13%-15.40%-28.71%1.63%
INTC
Intel Corporation
4.89%10.53%36.53%36.79%124.61%16.21%-3.01%7.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении US portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 янв. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 23 янв. 2026 г. с доходностью -8.1%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.94%-1.75%-4.49%7.86%4.19%
2025-6.68%7.21%-14.69%18.18%16.22%6.94%-2.50%-4.51%16.71%

Метрики бенчмарка

US portfolio: годовая альфа составляет 11.67%, бета — 1.47, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 20.05.2025.

  • Портфель участвовал в 261.14% роста S&P 500 Index и в 218.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
  • R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
11.67%
Бета
1.47
0.25
Участие в росте
261.14%
Участие в снижении
218.50%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Ранг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
11-0.89-1.090.82-0.76-1.00
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
12-0.78-0.900.87-0.62-1.39
INTC
Intel Corporation
891.942.641.335.3212.19

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для US portfolio. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.


TTM2025
Портфель1.20%0.92%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$24.90$0.00$24.90
2025$0.00$22.10$0.00$0.00$22.10$0.00$2.80$22.10$69.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

US portfolio показал максимальную просадку в 24.19%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка US portfolio составляет 14.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-24.19%23 янв. 2026 г.4630 мар. 2026 г.
-20.11%2 июл. 2025 г.221 авг. 2025 г.269 сент. 2025 г.48
-17.53%29 окт. 2025 г.1720 нояб. 2025 г.4021 янв. 2026 г.57
-7.18%20 мая 2025 г.423 мая 2025 г.2430 июн. 2025 г.28
-4.64%9 окт. 2025 г.414 окт. 2025 г.927 окт. 2025 г.13

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BenchmarkPYPLUNHINTCPortfolio
Benchmark1.000.490.300.450.51
PYPL0.491.000.250.210.40
UNH0.300.251.000.270.63
INTC0.450.210.271.000.86
Portfolio0.510.400.630.861.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 мая 2025 г.