Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
INTC Intel Corporation | Technology | 52.28% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | Financial Services | 11.76% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 35.96% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 22 мая 2025 г. | Куп. | Intel Corporation | 80 | $20.80 |
| 21 мая 2025 г. | Куп. | PayPal Holdings, Inc. | 20 | $72.61 |
| 20 мая 2025 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 5 | $321.66 |
| 20 мая 2025 г. | Куп. | UnitedHealth Group Incorporated | 5 | $322.39 |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в US portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -4.18% | -3.84% | -1.98% | 21.98% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель US portfolio | 3.10% | 3.05% | 4.19% | -2.18% | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.20% | -4.30% | -15.36% | -21.91% | -47.25% | -15.89% | -3.82% | 9.69% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.59% | -3.02% | -22.10% | -34.18% | -26.13% | -15.40% | -28.71% | 1.63% |
INTC Intel Corporation | 4.89% | 10.53% | 36.53% | 36.79% | 124.61% | 16.21% | -3.01% | 7.04% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мая 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении US portfolio закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 21 янв. 2026 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 23 янв. 2026 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.94% | -1.75% | -4.49% | 7.86% | 4.19% | ||||||||
| 2025 | -6.68% | 7.21% | -14.69% | 18.18% | 16.22% | 6.94% | -2.50% | -4.51% | 16.71% |
Метрики бенчмарка
US portfolio: годовая альфа составляет 11.67%, бета — 1.47, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 20.05.2025.
- Портфель участвовал в 261.14% роста S&P 500 Index и в 218.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.25 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 11.67%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 261.14%
- Участие в снижении
- 218.50%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 11 | -0.89 | -1.09 | 0.82 | -0.76 | -1.00 |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 12 | -0.78 | -0.90 | 0.87 | -0.62 | -1.39 |
INTC Intel Corporation | 89 | 1.94 | 2.64 | 1.33 | 5.32 | 12.19 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность US portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 1.20% | 0.92% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $24.90 | $0.00 | $24.90 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $22.10 | $0.00 | $0.00 | $22.10 | $0.00 | $2.80 | $22.10 | $69.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
US portfolio показал максимальную просадку в 24.19%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка US portfolio составляет 14.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.19% | 23 янв. 2026 г. | 46 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -20.11% | 2 июл. 2025 г. | 22 | 1 авг. 2025 г. | 26 | 9 сент. 2025 г. | 48 |
| -17.53% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 40 | 21 янв. 2026 г. | 57 |
| -7.18% | 20 мая 2025 г. | 4 | 23 мая 2025 г. | 24 | 30 июн. 2025 г. | 28 |
| -4.64% | 9 окт. 2025 г. | 4 | 14 окт. 2025 г. | 9 | 27 окт. 2025 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.40, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | PYPL | UNH | INTC | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.49 | 0.30 | 0.45 | 0.51 |
| PYPL | 0.49 | 1.00 | 0.25 | 0.21 | 0.40 |
| UNH | 0.30 | 0.25 | 1.00 | 0.27 | 0.63 |
| INTC | 0.45 | 0.21 | 0.27 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.51 | 0.40 | 0.63 | 0.86 | 1.00 |