50/50
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | Money Market | 50% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 50% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 1999 г., начальной даты SPAXX
Доходность по периодам
50/50 на 31 мая 2025 г. показал доходность в 0.86% с начала года и доходность в 7.22% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.51% | 6.15% | -2.00% | 12.92% | 14.19% | 10.85% |
| 50/50 | 0.86% | 3.14% | -0.03% | 9.07% | 9.18% | 7.22% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 6.28% | -1.56% | 14.21% | 15.81% | 12.73% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 0.65% | 0.00% | 1.37% | 3.90% | 2.32% | 1.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 50/50, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.67% | -0.64% | -2.78% | -0.43% | 3.14% | 0.86% | |||||||
| 2024 | 1.23% | 2.82% | 1.68% | -1.60% | 2.68% | 1.76% | 1.02% | 1.17% | 1.47% | -0.25% | 2.96% | -0.88% | 14.87% |
| 2023 | 3.47% | -1.14% | 2.04% | 0.80% | 0.62% | 3.46% | 1.84% | -0.62% | -2.39% | -0.67% | 4.70% | 2.34% | 15.18% |
| 2022 | -2.63% | -1.43% | 1.78% | -4.35% | 0.12% | -3.91% | 4.58% | -2.00% | -4.64% | 4.14% | 3.00% | -3.04% | -8.64% |
| 2021 | -0.51% | 1.39% | 2.29% | 2.65% | 0.34% | 1.15% | 1.22% | 1.51% | -2.39% | 3.49% | -0.41% | 2.37% | 13.75% |
| 2020 | 0.03% | -3.91% | -6.03% | 6.30% | 2.51% | 0.90% | 2.96% | 3.61% | -2.02% | -1.25% | 5.39% | 1.92% | 10.11% |
| 2019 | 4.02% | 1.69% | 0.94% | 2.05% | -3.26% | 3.53% | 0.84% | -0.77% | 1.04% | 1.17% | 1.89% | 1.54% | 15.49% |
| 2018 | 2.81% | -1.86% | -1.37% | 0.26% | 1.23% | 0.29% | 1.85% | 1.63% | 0.31% | -3.46% | 0.89% | -4.25% | -1.92% |
| 2017 | 0.89% | 1.98% | 0.07% | 0.50% | 0.71% | 0.32% | 1.03% | 0.15% | 1.02% | 1.18% | 1.55% | 0.63% | 10.47% |
| 2016 | -2.48% | -0.04% | 3.26% | 0.20% | 0.85% | 0.17% | 1.84% | 0.06% | -0.01% | -0.87% | 1.83% | 1.03% | 5.89% |
| 2015 | -1.47% | 2.75% | -0.79% | 0.49% | 0.64% | -1.02% | 1.13% | -3.08% | -1.21% | 4.29% | 0.19% | -0.88% | 0.82% |
| 2014 | -1.77% | 2.24% | 0.41% | 0.35% | 1.17% | 1.05% | -0.67% | 1.96% | -0.70% | 1.18% | 1.39% | -0.12% | 6.61% |
Комиссия
Комиссия 50/50 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 50/50 составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.69 | 1.05 | 1.16 | 0.70 | 2.62 |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 3.03 | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 50/50 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.85% | 3.01% | 3.04% | 1.48% | 0.61% | 0.89% | 1.36% | 1.02% | 0.90% | 1.02% | 1.03% | 0.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
SPAXX Fidelity Government Money Market Fund | 4.48% | 4.81% | 4.68% | 1.30% | 0.01% | 0.26% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
50/50 показал максимальную просадку в 31.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 743 торговые сессии.
Текущая просадка 50/50 составляет 1.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.81% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 743 | 16 февр. 2012 г. | 1098 |
| -26.36% | 27 мар. 2000 г. | 637 | 9 окт. 2002 г. | 998 | 26 сент. 2006 г. | 1635 |
| -17.23% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 3 авг. 2020 г. | 116 |
| -12.48% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 12 окт. 2022 г. | 189 | 12 июл. 2023 г. | 386 |
| -9.71% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 133 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 2.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SPAXX | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.02 | 0.98 | 0.98 |
| SPAXX | -0.02 | 1.00 | -0.02 | 0.00 |
| SPY | 0.98 | -0.02 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.98 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |