50/50 cshi/spyi

График показывает рост $10,000 инвестированных в 50/50 cshi/spyi и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 50/50 cshi/spyi закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.

50/50 cshi/spyi: годовая альфа составляет 3.12%, бета — 0.41, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 31.08.2022.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (41.14%) было выше, чем в снижении (32.02%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 3.12% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.41 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 50/50 cshi/spyi составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

50/50 cshi/spyi имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

50/50 cshi/spyi имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.25
• За всё время: 1.37

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 50/50 cshi/spyi за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.69%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

50/50 cshi/spyi показал максимальную просадку в 9.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 41 торговую сессию.

Текущая просадка 50/50 cshi/spyi составляет 1.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.