Int'l w/ DAADX
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Int'l w/ DAADX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Int'l w/ DAADX | 12.96% | 4.83% | 2.13% | 11.03% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 12.50% | 5.37% | 3.65% | 11.78% | 7.84% | 4.26% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 10.72% | 4.52% | -0.37% | 8.47% | 4.80% | 3.79% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 10.06% | 5.05% | -0.43% | 7.22% | 8.03% | 6.10% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 11.45% | 5.12% | 1.12% | 11.07% | 6.49% | 6.31% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 18.69% | 5.10% | 5.78% | 16.70% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.52% | 4.83% | 3.73% | -3.60% | -3.96% | -3.53% | 8.39% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Int'l w/ DAADX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int'l w/ DAADX | 1.41% | 2.40% | 4.95% | 1.27% | 2.10% | 3.47% | 2.30% | 1.63% | 1.86% | 2.90% | 1.23% | 1.68% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 1.98% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% | 1.61% | 2.16% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 1.72% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 6.77% | 4.98% | 1.63% | 3.42% | 1.74% | 1.25% | 2.04% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 0.00% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% | 3.58% | 1.61% | 2.20% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 0.00% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 3.44% | 2.70% | 5.45% | 18.12% | 2.92% | 2.94% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.45% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Int'l w/ DAADX составляет 0.68%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.88 | ||||
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 0.68 | ||||
MGRAX MFS International Growth Fund | 0.41 | ||||
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.05 | ||||
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 1.67 |
Таблица корреляции активов
| DAADX | DODFX | MGRAX | FISMX | RERGX | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAADX | 1.00 | 0.79 | 0.76 | 0.79 | 0.83 |
| DODFX | 0.79 | 1.00 | 0.86 | 0.89 | 0.89 |
| MGRAX | 0.76 | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.92 |
| FISMX | 0.79 | 0.89 | 0.89 | 1.00 | 0.91 |
| RERGX | 0.83 | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Int'l w/ DAADX показал максимальную просадку в 26.90%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.9% | 18 нояб. 2021 г. | 217 | 29 сент. 2022 г. | — | — | — |
График волатильности
Текущая волатильность Int'l w/ DAADX составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.