PortfoliosLab logo
Int'l w/ DAADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MGRAX 25.6%DODFX 23.6%RERGX 21.4%FISMX 5.8%DAADX 23.6%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
Int'l w/ DAADX8.76%11.26%2.10%5.39%N/AN/A
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
14.15%12.21%8.19%11.03%15.42%5.08%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
7.89%11.70%0.13%-0.36%5.63%2.68%
MGRAX
MFS International Growth Fund
9.32%9.72%0.51%7.60%7.76%5.64%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
10.92%10.49%7.54%6.65%10.84%5.47%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
2.93%11.82%-1.86%1.96%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Int'l w/ DAADX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.60%1.10%-0.97%2.89%1.90%8.76%
2024-1.32%2.84%3.01%-1.98%3.75%-0.61%2.12%2.82%2.39%-4.45%-0.79%-4.55%2.76%
20238.05%-3.57%3.19%1.84%-2.52%4.82%3.73%-3.60%-3.96%-3.53%8.39%4.30%17.19%
2022-2.59%-3.44%0.47%-6.00%1.43%-9.17%4.05%-3.28%-9.23%4.56%11.85%-3.44%-15.57%
2021-5.30%1.64%-3.75%

Комиссия

Комиссия Int'l w/ DAADX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Int'l w/ DAADX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
0.751.161.160.882.54
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
0.000.101.01-0.01-0.03
MGRAX
MFS International Growth Fund
0.540.891.120.541.48
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
0.490.801.110.581.45
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
0.170.271.040.100.27

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Int'l w/ DAADX имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.41
  • За всё время: 0.12

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Int'l w/ DAADX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.93%3.16%2.46%1.93%3.45%1.27%1.98%2.75%1.90%1.63%1.85%2.90%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
1.97%2.25%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
6.56%7.08%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.99%1.64%3.43%1.75%
MGRAX
MFS International Growth Fund
1.20%1.32%1.19%0.86%0.73%0.56%0.94%0.98%0.69%1.01%1.00%3.58%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
2.38%2.64%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%3.44%2.70%5.45%18.12%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
2.62%2.64%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Int'l w/ DAADX показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка Int'l w/ DAADX составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.15%18 нояб. 2021 г.21729 сент. 2022 г.4016 мая 2024 г.618
-16.05%30 сент. 2024 г.1318 апр. 2025 г.
-7.89%15 июл. 2024 г.165 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.30
-3.45%3 сент. 2024 г.46 сент. 2024 г.919 сент. 2024 г.13
-3.08%21 мая 2024 г.1814 июн. 2024 г.1610 июл. 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCDAADXDODFXFISMXMGRAXRERGXPortfolio
^GSPC1.000.700.710.700.740.800.78
DAADX0.701.000.750.770.760.800.87
DODFX0.710.751.000.880.870.880.94
FISMX0.700.770.881.000.880.890.92
MGRAX0.740.760.870.881.000.920.95
RERGX0.800.800.880.890.921.000.96
Portfolio0.780.870.940.920.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2021 г.