Int'l w/ DAADX
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Int'l w/ DAADX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Int'l w/ DAADX | 12.67% | 1.02% | 11.10% | 27.75% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 12.18% | 2.02% | 11.08% | 24.81% | 9.06% | 5.42% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 11.83% | 1.07% | 8.17% | 26.85% | 6.99% | 6.43% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 16.63% | 1.90% | 15.88% | 32.92% | 9.06% | 8.60% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 5.93% | -1.28% | 6.41% | 23.76% | 7.44% | 8.18% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 11.06% | -0.47% | 9.67% | 26.60% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Int'l w/ DAADX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.32% | 2.84% | 3.01% | -1.98% | 3.75% | -0.21% | 2.12% | 2.82% | 2.39% | 12.67% | |||
| 2023 | 8.05% | -3.57% | 3.19% | 1.84% | -2.52% | 4.83% | 3.73% | -3.60% | -3.96% | -3.53% | 8.39% | 5.12% | 18.11% |
| 2022 | -2.59% | -3.44% | 0.47% | -6.00% | 1.43% | -9.07% | 4.05% | -3.28% | -9.23% | 4.56% | 11.85% | -3.00% | -15.09% |
| 2021 | -5.30% | 4.20% | -1.32% |
Комиссия
Комиссия Int'l w/ DAADX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Int'l w/ DAADX среди портфелей на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 1.74 | 2.48 | 1.31 | 1.91 | 8.65 |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 1.94 | 2.76 | 1.35 | 1.00 | 11.06 |
MGRAX MFS International Growth Fund | 2.62 | 3.73 | 1.46 | 1.86 | 15.19 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.95 | 2.81 | 1.36 | 1.36 | 12.33 |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.09 | 2.72 | 1.38 | 2.08 | 12.26 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Int'l w/ DAADX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Int'l w/ DAADX | 2.90% | 2.81% | 2.40% | 4.95% | 1.27% | 2.10% | 3.47% | 2.30% | 1.63% | 1.86% | 2.90% | 1.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.04% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 5.60% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 6.77% | 4.98% | 1.63% | 3.42% | 1.74% | 1.25% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 2.20% | 2.56% | 2.69% | 6.62% | 0.56% | 1.42% | 3.82% | 2.26% | 1.01% | 1.06% | 3.58% | 1.61% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 1.76% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 3.44% | 2.70% | 5.45% | 18.12% | 2.92% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.37% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Int'l w/ DAADX показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.
Текущая просадка Int'l w/ DAADX составляет 2.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.6% | 13 янв. 2022 г. | 179 | 29 сент. 2022 г. | 350 | 22 февр. 2024 г. | 529 |
| -7.89% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
| -5.3% | 18 нояб. 2021 г. | 8 | 30 нояб. 2021 г. | 30 | 12 янв. 2022 г. | 38 |
| -4.25% | 10 апр. 2024 г. | 8 | 19 апр. 2024 г. | 11 | 6 мая 2024 г. | 19 |
| -3.45% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Int'l w/ DAADX составляет 3.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| DAADX | DODFX | MGRAX | FISMX | RERGX | |
|---|---|---|---|---|---|
| DAADX | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.82 |
| DODFX | 0.77 | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.89 |
| MGRAX | 0.77 | 0.87 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
| FISMX | 0.78 | 0.89 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
| RERGX | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 0.90 | 1.00 |