Int'l w/ DAADX
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
Int'l w/ DAADX | 8.76% | 11.26% | 2.10% | 5.39% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 14.15% | 12.21% | 8.19% | 11.03% | 15.42% | 5.08% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 7.89% | 11.70% | 0.13% | -0.36% | 5.63% | 2.68% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 9.32% | 9.72% | 0.51% | 7.60% | 7.76% | 5.64% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 10.92% | 10.49% | 7.54% | 6.65% | 10.84% | 5.47% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.93% | 11.82% | -1.86% | 1.96% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Int'l w/ DAADX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.60% | 1.10% | -0.97% | 2.89% | 1.90% | 8.76% | |||||||
2024 | -1.32% | 2.84% | 3.01% | -1.98% | 3.75% | -0.61% | 2.12% | 2.82% | 2.39% | -4.45% | -0.79% | -4.55% | 2.76% |
2023 | 8.05% | -3.57% | 3.19% | 1.84% | -2.52% | 4.82% | 3.73% | -3.60% | -3.96% | -3.53% | 8.39% | 4.30% | 17.19% |
2022 | -2.59% | -3.44% | 0.47% | -6.00% | 1.43% | -9.17% | 4.05% | -3.28% | -9.23% | 4.56% | 11.85% | -3.44% | -15.57% |
2021 | -5.30% | 1.64% | -3.75% |
Комиссия
Комиссия Int'l w/ DAADX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Int'l w/ DAADX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.75 | 1.16 | 1.16 | 0.88 | 2.54 |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 0.00 | 0.10 | 1.01 | -0.01 | -0.03 |
MGRAX MFS International Growth Fund | 0.54 | 0.89 | 1.12 | 0.54 | 1.48 |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 0.49 | 0.80 | 1.11 | 0.58 | 1.45 |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 0.17 | 0.27 | 1.04 | 0.10 | 0.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Int'l w/ DAADX за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.93% | 3.16% | 2.46% | 1.93% | 3.45% | 1.27% | 1.98% | 2.75% | 1.90% | 1.63% | 1.85% | 2.90% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 1.97% | 2.25% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 6.56% | 7.08% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 6.77% | 4.99% | 1.64% | 3.43% | 1.75% |
MGRAX MFS International Growth Fund | 1.20% | 1.32% | 1.19% | 0.86% | 0.73% | 0.56% | 0.94% | 0.98% | 0.69% | 1.01% | 1.00% | 3.58% |
FISMX Fidelity International Small Cap Fund | 2.38% | 2.64% | 1.87% | 0.70% | 7.28% | 0.83% | 2.32% | 6.14% | 3.44% | 2.70% | 5.45% | 18.12% |
DAADX DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio | 2.62% | 2.64% | 2.82% | 3.02% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Int'l w/ DAADX показал максимальную просадку в 28.15%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.
Текущая просадка Int'l w/ DAADX составляет 2.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.15% | 18 нояб. 2021 г. | 217 | 29 сент. 2022 г. | 401 | 6 мая 2024 г. | 618 |
-16.05% | 30 сент. 2024 г. | 131 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-7.89% | 15 июл. 2024 г. | 16 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 30 |
-3.45% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
-3.08% | 21 мая 2024 г. | 18 | 14 июн. 2024 г. | 16 | 10 июл. 2024 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.42, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | DAADX | DODFX | FISMX | MGRAX | RERGX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 0.74 | 0.80 | 0.78 |
DAADX | 0.70 | 1.00 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.80 | 0.87 |
DODFX | 0.71 | 0.75 | 1.00 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.94 |
FISMX | 0.70 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.92 |
MGRAX | 0.74 | 0.76 | 0.87 | 0.88 | 1.00 | 0.92 | 0.95 |
RERGX | 0.80 | 0.80 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 1.00 | 0.96 |
Portfolio | 0.78 | 0.87 | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 1.00 |