PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Int'l w/ DAADX

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


MGRAX 25.6%DODFX 23.6%RERGX 21.4%FISMX 5.8%DAADX 23.6%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
MGRAX
MFS International Growth Fund
Foreign Large Cap Equities25.6%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities23.6%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities21.4%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
Foreign Small & Mid Cap Equities5.8%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
Emerging Markets Diversified23.6%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Int'l w/ DAADX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.17%
-1.80%
Int'l w/ DAADX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Int'l w/ DAADX12.96%4.83%2.13%11.03%N/AN/A
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
12.50%5.37%3.65%11.78%7.84%4.26%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
10.72%4.52%-0.37%8.47%4.80%3.79%
MGRAX
MFS International Growth Fund
10.06%5.05%-0.43%7.22%8.03%6.10%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
11.45%5.12%1.12%11.07%6.49%6.31%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
18.69%5.10%5.78%16.70%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.52%4.83%3.73%-3.60%-3.96%-3.53%8.39%

Коэффициент Шарпа

Int'l w/ DAADX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.95

Коэффициент Шарпа Int'l w/ DAADX находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
1.25
Int'l w/ DAADX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Int'l w/ DAADX за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Int'l w/ DAADX1.41%2.40%4.95%1.27%2.10%3.47%2.30%1.63%1.86%2.90%1.23%1.68%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
1.98%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%1.61%2.16%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
1.72%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.98%1.63%3.42%1.74%1.25%2.04%
MGRAX
MFS International Growth Fund
0.00%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%3.58%1.61%2.20%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
0.00%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%3.44%2.70%5.45%18.12%2.92%2.94%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
2.45%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Int'l w/ DAADX составляет 0.68%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.06%
0.00%2.15%
1.01%
0.00%2.15%
0.62%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.43%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
0.88
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
0.68
MGRAX
MFS International Growth Fund
0.41
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.05
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
1.67

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DAADXDODFXMGRAXFISMXRERGX
DAADX1.000.790.760.790.83
DODFX0.791.000.860.890.89
MGRAX0.760.861.000.890.92
FISMX0.790.890.891.000.91
RERGX0.830.890.920.911.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.17%
-4.01%
Int'l w/ DAADX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Int'l w/ DAADX показал максимальную просадку в 26.90%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.9%18 нояб. 2021 г.21729 сент. 2022 г.

График волатильности

Текущая волатильность Int'l w/ DAADX составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.74%
2.77%
Int'l w/ DAADX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев