PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Int'l w/ DAADX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MGRAX 25.6%DODFX 23.6%RERGX 21.4%FISMX 5.8%DAADX 23.6%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
Emerging Markets Diversified

23.60%

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities

23.60%

FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
Foreign Small & Mid Cap Equities

5.80%

MGRAX
MFS International Growth Fund
Foreign Large Cap Equities

25.60%

RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities

21.40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Int'l w/ DAADX и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.56%
17.41%
Int'l w/ DAADX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 нояб. 2021 г., начальной даты DAADX

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Int'l w/ DAADX7.68%1.52%10.22%11.00%N/AN/A
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
6.18%2.59%9.59%8.42%8.19%4.02%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
8.20%0.96%10.01%10.11%6.01%5.43%
MGRAX
MFS International Growth Fund
7.77%1.15%10.05%8.04%7.32%6.66%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
5.74%2.98%7.38%11.81%7.30%7.21%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
8.93%0.98%11.77%17.16%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Int'l w/ DAADX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.32%2.84%3.01%-1.98%3.75%-0.20%7.68%
20238.05%-3.57%3.19%1.84%-2.52%4.83%3.73%-3.60%-3.96%-3.53%8.39%5.12%18.11%
2022-2.59%-3.44%0.47%-6.00%1.43%-9.07%4.05%-3.28%-9.23%4.56%11.85%-3.00%-15.09%
2021-5.30%4.20%-1.32%

Комиссия

Комиссия Int'l w/ DAADX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии MGRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии FISMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии DODFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии RERGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии DAADX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Int'l w/ DAADX среди портфелей на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1818
Int'l w/ DAADX
Ранг коэф-та Шарпа Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Int'l w/ DAADX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Int'l w/ DAADX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.002.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
0.711.081.130.742.06
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
0.801.231.140.382.04
MGRAX
MFS International Growth Fund
0.630.981.110.431.40
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.061.651.190.662.87
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
1.572.191.281.385.63

Коэффициент Шарпа

Int'l w/ DAADX на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.00. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.00
1.82
Int'l w/ DAADX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Int'l w/ DAADX за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Int'l w/ DAADX3.03%2.81%2.40%4.95%1.27%2.10%3.47%2.30%1.63%1.86%2.90%1.23%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.16%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%1.61%
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6
5.79%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%6.77%4.98%1.63%3.42%1.74%1.25%
MGRAX
MFS International Growth Fund
2.38%2.56%2.69%6.62%0.56%1.42%3.82%2.26%1.01%1.06%3.58%1.61%
FISMX
Fidelity International Small Cap Fund
1.76%1.87%0.70%7.28%0.83%2.32%6.14%3.44%2.70%5.45%18.12%2.92%
DAADX
DFA Emerging Markets ex China Core Equity Portfolio
2.44%2.82%3.02%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.63%
-2.86%
Int'l w/ DAADX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Int'l w/ DAADX показал максимальную просадку в 26.60%, зарегистрированную 29 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 350 торговых сессий.

Текущая просадка Int'l w/ DAADX составляет 2.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.6%13 янв. 2022 г.17929 сент. 2022 г.35022 февр. 2024 г.529
-5.3%18 нояб. 2021 г.830 нояб. 2021 г.3012 янв. 2022 г.38
-4.25%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.19
-2.69%21 мая 2024 г.1814 июн. 2024 г.135 июл. 2024 г.31
-2.63%15 июл. 2024 г.519 июл. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Int'l w/ DAADX составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.63%
2.76%
Int'l w/ DAADX
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

DAADXDODFXMGRAXFISMXRERGX
DAADX1.000.760.760.780.82
DODFX0.761.000.870.890.89
MGRAX0.760.871.000.900.94
FISMX0.780.890.901.000.91
RERGX0.820.890.940.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 нояб. 2021 г.