Buffet
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 85% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet на 19 апр. 2025 г. показал доходность в -8.11% с начала года и доходность в 10.30% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Buffet | -9.51% | -6.62% | -8.99% | 6.85% | 14.01% | 11.08% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.86% | -9.35% | 6.85% | 14.69% | 11.66% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.21% | 0.59% | 2.13% | 6.89% | 1.08% | 1.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.63% | -1.20% | -5.42% | -5.64% | -9.51% | ||||||||
| 2024 | 1.56% | 4.99% | 3.18% | -3.90% | 4.88% | 3.47% | 1.17% | 2.35% | 2.13% | -0.95% | 5.72% | -2.26% | 24.20% |
| 2023 | 6.07% | -2.44% | 3.63% | 1.54% | 0.44% | 6.22% | 3.18% | -1.56% | -4.58% | -2.09% | 8.87% | 4.47% | 25.38% |
| 2022 | -5.08% | -2.88% | 3.56% | -8.48% | 0.28% | -7.95% | 8.83% | -4.01% | -8.88% | 7.73% | 5.33% | -5.49% | -17.69% |
| 2021 | -0.97% | 2.61% | 4.35% | 5.06% | 0.65% | 2.15% | 2.36% | 2.82% | -4.49% | 6.72% | -0.71% | 4.37% | 27.32% |
| 2020 | 0.01% | -7.59% | -11.65% | 11.95% | 4.48% | 1.75% | 5.55% | 6.58% | -3.56% | -2.41% | 10.35% | 3.57% | 17.57% |
| 2019 | 7.42% | 3.05% | 1.87% | 3.80% | -5.92% | 6.59% | 1.37% | -1.48% | 1.84% | 2.08% | 3.41% | 2.82% | 29.56% |
| 2018 | 5.19% | -3.52% | -2.30% | 0.31% | 2.28% | 0.71% | 3.34% | 3.05% | 0.53% | -6.43% | 1.79% | -8.24% | -4.12% |
| 2017 | 1.67% | 3.60% | 0.13% | 0.99% | 1.32% | 0.58% | 1.94% | 0.29% | 1.88% | 2.16% | 2.83% | 1.20% | 20.19% |
| 2016 | -4.43% | -0.16% | 6.30% | 0.33% | 1.59% | 0.38% | 3.39% | 0.09% | 0.04% | -1.67% | 3.34% | 1.92% | 11.25% |
| 2015 | -2.55% | 5.05% | -1.40% | 0.92% | 1.16% | -1.80% | 2.01% | -5.63% | -2.20% | 7.68% | 0.37% | -1.61% | 1.29% |
| 2014 | -3.15% | 4.14% | 0.77% | 0.68% | 2.12% | 1.90% | -1.28% | 3.65% | -1.27% | 2.23% | 2.54% | -0.29% | 12.43% |
Комиссия
Комиссия Buffet составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08 | 5.02 | 1.63 | 2.42 | 11.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.75% | 1.57% | 1.61% | 1.66% | 1.26% | 1.58% | 1.94% | 2.05% | 1.76% | 1.94% | 2.00% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet показал максимальную просадку в 32.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 96 торговых сессий.
Текущая просадка Buffet составляет 11.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.19% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 96 | 7 авг. 2020 г. | 119 |
| -23.84% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.26% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 71 | 8 апр. 2019 г. | 136 |
| -18.09% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -16.2% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet составляет 12.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | VOO | |
|---|---|---|
| BSV | 1.00 | -0.10 |
| VOO | -0.10 | 1.00 |