Buffet
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | Total Bond Market | 15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 85% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Buffet на 9 мая 2025 г. показал доходность в -2.43% с начала года и доходность в 10.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Buffet | -2.43% | 11.48% | -3.45% | 10.07% | 13.71% | 10.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.28% | 0.22% | 2.61% | 6.16% | 1.08% | 1.76% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Buffet, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.35% | -0.93% | -4.68% | -0.55% | 1.51% | -2.43% | |||||||
| 2024 | 1.41% | 4.33% | 2.87% | -3.51% | 4.39% | 3.14% | 1.21% | 2.20% | 1.98% | -0.96% | 5.08% | -2.01% | 21.63% |
| 2023 | 5.53% | -2.31% | 3.44% | 1.41% | 0.34% | 5.47% | 2.85% | -1.36% | -4.11% | -1.84% | 8.04% | 4.15% | 22.97% |
| 2022 | -4.61% | -2.60% | 2.88% | -7.60% | 0.34% | -7.08% | 7.96% | -3.74% | -8.13% | 6.85% | 4.93% | -4.94% | -16.21% |
| 2021 | -0.88% | 2.29% | 3.87% | 4.54% | 0.60% | 1.91% | 2.14% | 2.51% | -4.03% | 5.89% | -0.64% | 3.88% | 23.95% |
| 2020 | 0.10% | -6.73% | -10.39% | 10.96% | 4.16% | 1.61% | 5.06% | 5.98% | -3.26% | -2.19% | 9.32% | 3.25% | 16.84% |
| 2019 | 6.83% | 2.81% | 1.78% | 3.46% | -5.30% | 6.02% | 1.25% | -1.23% | 1.63% | 1.92% | 3.08% | 2.57% | 27.18% |
| 2018 | 4.67% | -3.24% | -2.07% | 0.26% | 2.11% | 0.65% | 3.04% | 2.81% | 0.47% | -5.80% | 1.64% | -7.28% | -3.42% |
| 2017 | 1.56% | 3.33% | 0.13% | 0.95% | 1.23% | 0.52% | 1.81% | 0.30% | 1.69% | 1.98% | 2.57% | 1.10% | 18.52% |
| 2016 | -4.05% | -0.12% | 5.85% | 0.31% | 1.46% | 0.42% | 3.16% | 0.06% | 0.05% | -1.56% | 3.01% | 1.78% | 10.51% |
| 2015 | -2.29% | 4.63% | -1.27% | 0.84% | 1.08% | -1.68% | 1.87% | -5.24% | -1.98% | 7.19% | 0.33% | -1.51% | 1.38% |
| 2014 | -2.92% | 3.88% | 0.70% | 0.65% | 2.01% | 1.78% | -1.21% | 3.42% | -1.20% | 2.10% | 2.39% | -0.28% | 11.70% |
Комиссия
Комиссия Buffet составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Buffet составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.70 | 4.27 | 1.54 | 2.76 | 10.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Buffet за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.68% | 1.56% | 1.61% | 1.66% | 1.26% | 1.58% | 1.94% | 2.05% | 1.76% | 1.94% | 2.00% | 1.79% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.56% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Buffet показал максимальную просадку в 29.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка Buffet составляет 6.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.09% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -21.91% | 4 янв. 2022 г. | 195 | 12 окт. 2022 г. | 294 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -16.39% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -15.87% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -15.85% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Buffet составляет 9.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.34, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BSV | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| BSV | -0.10 | 1.00 | -0.10 | -0.08 |
| VOO | 1.00 | -0.10 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 1.00 | -0.08 | 1.00 | 1.00 |