PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Buffet

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


BSV 15%VOO 85%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
Total Bond Market

15%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

85%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Buffet и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
378.98%
360.87%
Buffet
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

Buffet на 24 февр. 2024 г. показал доходность в 5.75% с начала года и доходность в 11.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Buffet5.75%3.47%14.36%26.13%12.79%11.09%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
6.86%4.14%16.40%30.22%14.66%12.70%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
-0.46%-0.34%3.10%4.53%1.26%1.27%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.42%
20232.85%-1.36%-4.11%-1.84%8.04%4.15%

Коэффициент Шарпа

Buffet на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.43. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

0.002.004.002.43

Коэффициент Шарпа Buffet находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.43
2.23
Buffet
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Buffet за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Buffet1.54%1.61%1.66%1.28%1.58%1.94%2.05%1.76%1.94%2.00%1.79%1.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
2.57%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%1.45%1.48%

Комиссия

Комиссия Buffet составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.04%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Buffet
2.43
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
1.26

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BSVVOO
BSV1.00-0.12
VOO-0.121.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Buffet
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Buffet показал максимальную просадку в 29.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.09%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-21.91%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.29413 дек. 2023 г.489
-16.39%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.134
-15.87%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.853 февр. 2012 г.193
-10.78%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.4518 апр. 2016 г.188

График волатильности

Текущая волатильность Buffet составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.38%
3.90%
Buffet
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев