DA WIN

График показывает рост $10,000 инвестированных в DA WIN и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

На основе ежедневных данных с 29 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении DA WIN закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.8%.

DA WIN: годовая альфа составляет 6.09%, бета — 0.52, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 29.05.2020.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (54.99%) было выше, чем в снижении (35.01%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.09% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.52 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия DA WIN составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DA WIN имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DA WIN имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.67
• За 5 лет: 1.21
• За всё время: 1.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность DA WIN за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DA WIN показал максимальную просадку в 11.94%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.

Текущая просадка DA WIN составляет 0.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.