2way tips
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 40% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
2way tips на 14 мая 2025 г. показал доходность в 3.87% с начала года и доходность в 6.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.08% | 9.75% | -1.63% | 12.74% | 15.66% | 10.77% |
| 2way tips | 3.87% | 6.29% | 2.40% | 9.90% | 9.26% | 6.43% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.47% | 10.10% | 2.54% | 12.81% | 14.82% | 9.01% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.97% | 0.97% | 2.26% | 5.30% | 1.32% | 2.26% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2way tips, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.38% | 0.61% | -1.83% | 0.38% | 2.33% | 3.87% | |||||||
| 2024 | 0.13% | 2.27% | 2.20% | -2.86% | 3.51% | 1.27% | 1.88% | 1.75% | 1.93% | -2.06% | 2.78% | -2.49% | 10.56% |
| 2023 | 5.41% | -2.47% | 2.86% | 0.88% | -1.20% | 3.42% | 2.34% | -2.10% | -3.39% | -2.09% | 6.63% | 4.16% | 14.73% |
| 2022 | -3.57% | -1.30% | 0.32% | -5.69% | -0.13% | -6.04% | 5.83% | -3.48% | -8.33% | 4.22% | 5.55% | -3.17% | -15.71% |
| 2021 | -0.03% | 0.92% | 1.63% | 3.09% | 1.37% | 1.01% | 1.39% | 1.34% | -2.86% | 3.60% | -1.32% | 2.51% | 13.23% |
| 2020 | -0.08% | -3.90% | -9.19% | 6.97% | 3.17% | 2.16% | 4.02% | 3.84% | -1.88% | -1.47% | 7.67% | 3.42% | 14.30% |
| 2019 | 5.37% | 1.67% | 1.41% | 2.24% | -3.10% | 4.18% | 0.12% | -0.43% | 0.96% | 1.72% | 1.71% | 2.29% | 19.43% |
| 2018 | 2.94% | -3.13% | -0.38% | 0.20% | 0.47% | -0.10% | 1.51% | 0.78% | -0.33% | -5.36% | 1.22% | -4.10% | -6.41% |
| 2017 | 2.15% | 1.79% | 0.90% | 1.17% | 1.18% | 0.06% | 1.83% | 0.65% | 1.06% | 1.42% | 1.24% | 1.38% | 15.86% |
| 2016 | -2.87% | -0.13% | 5.28% | 0.68% | 0.12% | 0.81% | 2.70% | 0.07% | 0.77% | -1.40% | -0.13% | 1.08% | 6.97% |
| 2015 | 0.33% | 2.95% | -0.92% | 1.80% | -0.20% | -1.75% | 0.52% | -4.39% | -2.41% | 4.38% | -0.11% | -1.72% | -1.82% |
| 2014 | -1.83% | 3.23% | 0.08% | 0.97% | 2.03% | 1.47% | -1.09% | 1.83% | -3.04% | 0.93% | 0.82% | -1.61% | 3.65% |
Комиссия
Комиссия 2way tips составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 2way tips составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.73 | 1.14 | 1.17 | 0.79 | 3.44 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.12 | 1.50 | 1.19 | 0.51 | 3.27 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2way tips за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.28% | 2.18% | 2.34% | 4.10% | 2.80% | 1.46% | 2.09% | 2.60% | 2.09% | 2.02% | 1.61% | 2.13% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.92% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
2way tips показал максимальную просадку в 34.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка 2way tips составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.51% | 1 июл. 2008 г. | 173 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 9 апр. 2010 г. | 447 |
| -22.17% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 87 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -21.34% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | 368 | 20 мар. 2024 г. | 592 |
| -12.7% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -12.57% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 330 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 2, при этом эффективное количество активов равно 1.92, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | VT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.09 | 0.95 | 0.91 |
| TIP | -0.09 | 1.00 | -0.06 | 0.14 |
| VT | 0.95 | -0.06 | 1.00 | 0.97 |
| Portfolio | 0.91 | 0.14 | 0.97 | 1.00 |