Portfolio 25

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 22 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +4.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 19 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Portfolio 25 закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 5 мар. 2025 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.4%.

Portfolio 25: годовая альфа составляет 58.50%, бета — 0.79, а R² — 0.32 относительно S&P 500 Index с 22.03.2024.

• Портфель участвовал в 210.39% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -162.12%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• R² 0.32 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия Portfolio 25 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Portfolio 25 имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Portfolio 25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.00
• За всё время: 3.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Portfolio 25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Portfolio 25 показал максимальную просадку в 14.88%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 11 торговых сессий.

Текущая просадка Portfolio 25 составляет 7.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.