Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | Government Bonds | -1,380% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | -20% |
USD=X USD Cash | 1,500% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GO DOWN! и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 мая 2007 г., начальной даты BIL
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -2.33% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель GO DOWN! | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.02% | 0.27% | 0.90% | 1.83% | 3.96% | 4.71% | 3.28% | 2.13% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.93% | -0.24% | -4.88% | -5.44% | 88.14% | 85.17% | 66.71% | 70.07% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.57% | -2.32% | -4.00% | -1.03% | -11.44% | ||||||||
| 2025 | -2.76% | -5.33% | -2.30% | -4.79% | -10.27% | -10.24% | -7.46% | -5.06% | -6.83% | -6.62% | -1.27% | -6.22% | -51.19% |
| 2024 | -10.74% | -14.86% | -13.49% | -5.08% | -12.09% | -10.35% | -5.17% | -7.16% | -7.03% | -7.33% | -6.52% | -5.82% | -67.16% |
| 2023 | -10.66% | -10.99% | -14.53% | -4.99% | -13.22% | -10.92% | -7.58% | -8.94% | -3.23% | -4.70% | -9.69% | -8.40% | -67.95% |
| 2022 | 3.33% | 0.36% | -2.47% | 6.44% | -0.51% | 1.60% | -4.35% | 1.33% | 1.00% | -4.41% | -10.41% | -1.46% | -10.11% |
| 2021 | 0.10% | -0.95% | 0.69% | -2.60% | -1.83% | -5.85% | 0.65% | -2.72% | 1.55% | -4.59% | -6.96% | 3.52% | -17.87% |
Метрики бенчмарка
GO DOWN!: годовая альфа составляет -23.70%, бета — -0.27, а R² — 0.18 относительно S&P 500 Index с 31.05.2007.
- Портфель участвовал в 25.89% снижения S&P 500 Index, но только в -71.15% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета -0.27 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.18 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.18 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -23.70%
- Бета
- -0.27
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- -71.15%
- Участие в снижении
- 25.89%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GO DOWN! имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 100 | 19.57 | 254.91 | 180.89 | 367.86 | 4,130.10 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — | — |
NVDA NVIDIA Corporation | 81 | 1.47 | 2.17 | 1.27 | 3.02 | 7.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность GO DOWN! за предыдущие двенадцать месяцев составила -54.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | -54.60% | -56.98% | -69.38% | -67.97% | -18.66% | -0.01% | -4.18% | -28.29% | -22.99% | -9.50% | -1.01% | -0.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GO DOWN! показал максимальную просадку в 99.67%, зарегистрированную 2 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.67% | 31 мая 2007 г. | 6882 | 2 апр. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| Benchmark | USD=X | BIL | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.00 | -0.02 | 0.60 | -0.49 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BIL | -0.02 | 0.00 | 1.00 | 0.02 | -0.44 |
| NVDA | 0.60 | 0.00 | 0.02 | 1.00 | -0.81 |
| Portfolio | -0.49 | 0.00 | -0.44 | -0.81 | 1.00 |