Vanguard value v1

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard value v1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Vanguard value v1 на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 5.07% с начала года и доходность в 7.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 2 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Vanguard value v1 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.1%.

Vanguard value v1 has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.40, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2016.

• This portfolio participated in 43.46% of S&P 500 Index downside but only 40.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.40 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Vanguard value v1 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Vanguard value v1 имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard value v1 и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard value v1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.53
• За 5 лет: 0.98
• За 10 лет: 0.90
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.60 до 2.46, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Vanguard value v1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.10%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Vanguard value v1 показал максимальную просадку в 17.64%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard value v1 составляет 0.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.