PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity factors
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Fidelity factors

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

Распределение активов

FLRG 50%FFLC 50%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		Large Cap Blend Equities
50%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		Large Cap Growth Equities
50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity factors и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
10.12%
8.95%
Fidelity factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 сент. 2020 г., начальной даты FLRG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Fidelity factors23.89%2.64%10.12%36.17%N/AN/A
Активы портфеля:
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		21.63%2.33%10.81%31.99%N/AN/A
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		26.12%2.95%9.42%40.38%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Fidelity factors, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.19%5.67%4.48%-4.11%5.30%3.07%1.70%2.75%23.89%
20234.86%-1.79%2.00%1.52%-0.70%6.56%2.53%-0.40%-4.40%-2.10%8.27%4.21%21.67%
2022-2.47%-0.81%2.24%-5.76%3.14%-9.15%7.99%-2.35%-7.82%10.86%5.16%-4.59%-5.57%
2021-0.01%4.79%5.56%4.51%1.91%0.72%1.80%1.87%-4.06%5.08%-3.44%6.13%27.09%
2020-1.20%-1.92%12.25%4.03%13.16%

Комиссия

Комиссия Fidelity factors составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
График комиссии FFLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF
График комиссии FLRG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Fidelity factors среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Fidelity factors, с текущим значением в 8585
Fidelity factors
Ранг коэф-та Шарпа Fidelity factors, с текущим значением в 8383Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Fidelity factors, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Fidelity factors, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Fidelity factors, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Fidelity factors, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Fidelity factors
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Fidelity factors, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Fidelity factors, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Fidelity factors, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Fidelity factors, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.004.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Fidelity factors, с текущим значением в 17.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0017.75
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		2.493.361.443.9116.01
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		2.713.641.474.0018.49

Коэффициент Шарпа

Fidelity factors на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66
2.32
Fidelity factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Fidelity factors за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%.

TTM2023202220212020
Fidelity factors1.00%0.98%1.65%1.52%1.18%
Активы портфеля:
FLRG
Fidelity U.S. Multifactor ETF		1.29%1.39%1.62%1.36%1.47%
FFLC
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF		0.71%0.57%1.67%1.68%0.89%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.03%
-0.19%
Fidelity factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Fidelity factors показал максимальную просадку в 16.36%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 168 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity factors составляет 0.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.36%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.1682 июн. 2023 г.349
-8.31%2 авг. 2023 г.6227 окт. 2023 г.1620 нояб. 2023 г.78
-7.69%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-6.64%13 окт. 2020 г.1228 окт. 2020 г.89 нояб. 2020 г.20
-5.88%9 нояб. 2021 г.161 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity factors составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.36%
4.31%
Fidelity factors
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FFLCFLRG
FFLC1.000.85
FLRG0.851.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 сент. 2020 г.