Vicky Usa nobal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vicky Usa nobal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa nobal на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -9.61% с начала года и доходность в 79.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Vicky Usa nobal | -8.95% | 1.21% | 23.27% | 30.87% | 65.38% | 79.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -10.05% | -6.21% | -9.37% | 7.16% | 15.57% | 11.23% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 26.26% | 9.26% | 21.29% | 37.74% | 14.31% | 10.49% |
BTC-USD Bitcoin | -8.95% | 1.21% | 23.28% | 30.88% | 65.40% | 80.16% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa nobal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.61% | -17.61% | -2.16% | 3.04% | -8.95% | ||||||||
| 2024 | 0.75% | 43.71% | 16.56% | -14.99% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.03% |
| 2023 | 39.82% | 0.03% | 23.02% | 2.77% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 3.99% | 28.54% | 8.78% | 12.07% | 155.35% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.76% | 17.95% | -14.08% | -3.08% | 5.48% | -16.22% | -3.62% | -64.25% |
| 2021 | 14.18% | 36.30% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.02% | -7.03% | -18.76% | 59.66% |
| 2020 | 29.95% | -8.03% | -25.11% | 34.45% | 9.26% | -3.41% | 23.90% | 3.16% | -7.67% | 27.76% | 42.39% | 47.75% | 302.87% |
| 2019 | -7.59% | 11.47% | 6.49% | 30.29% | 60.17% | 26.14% | -6.76% | -4.51% | -13.87% | 10.91% | -17.70% | -4.96% | 92.11% |
| 2018 | -27.79% | 1.73% | -32.92% | 32.48% | -18.89% | -14.53% | 21.48% | -9.54% | -5.85% | -4.65% | -36.38% | -6.83% | -73.53% |
| 2017 | 0.69% | 21.51% | -9.13% | 25.64% | 69.36% | 8.49% | 15.87% | 63.46% | -7.74% | 49.03% | 58.16% | 38.31% | 1,361.99% |
| 2016 | -14.26% | 18.52% | -4.70% | 7.50% | 18.35% | 26.49% | -7.15% | -7.82% | 5.91% | 14.83% | 6.35% | 29.06% | 122.66% |
| 2015 | -31.67% | 16.66% | -3.90% | -3.23% | -2.47% | 13.97% | 8.08% | -18.95% | 2.51% | 32.65% | 19.80% | 13.94% | 33.98% |
| 2014 | 10.00% | -33.63% | -16.67% | -2.02% | 38.98% | 2.59% | -8.32% | -18.35% | -18.85% | -12.42% | 11.63% | -15.11% | -57.16% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa nobal составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa nobal составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.01 | 0.14 | 1.02 | 0.00 | 0.03 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.78 | 4.85 | 1.66 | 2.82 | 18.89 |
BTC-USD Bitcoin | 1.23 | 1.88 | 1.19 | 0.93 | 5.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vicky Usa nobal показал максимальную просадку в 84.33%, зарегистрированную 19 нояб. 2011 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка Vicky Usa nobal составляет 20.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.33% | 10 июн. 2011 г. | 163 | 19 нояб. 2011 г. | 459 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -84.2% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -83.37% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.62% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -69.23% | 11 апр. 2013 г. | 7 | 17 апр. 2013 г. | 202 | 5 нояб. 2013 г. | 209 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vicky Usa nobal составляет 14.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IGLN.L | SXR8.DE | BTC-USD | |
|---|---|---|---|
| IGLN.L | 1.00 | 0.01 | 0.05 |
| SXR8.DE | 0.01 | 1.00 | 0.07 |
| BTC-USD | 0.05 | 0.07 | 1.00 |