Vicky Usa nobal
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 20% | |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | Gold, Precious Metals | 20% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | Large Cap Blend Equities | 60% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 апр. 2011 г., начальной даты IGLN.L
Доходность по периодам
Vicky Usa nobal на 2 июн. 2025 г. показал доходность в 12.00% с начала года и доходность в 84.36% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.92% | 4.38% | -1.84% | 12.48% | 13.71% | 10.99% |
| Vicky Usa nobal | 13.33% | 10.42% | 10.45% | 56.27% | 61.41% | 84.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.71% | 4.68% | -1.87% | 14.64% | 15.15% | 12.47% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 29.16% | 4.07% | 27.67% | 44.65% | 14.56% | 10.96% |
BTC-USD Bitcoin | 13.33% | 10.42% | 10.45% | 56.28% | 61.44% | 85.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vicky Usa nobal, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.61% | -17.61% | -2.16% | 14.12% | 11.07% | 1.19% | 13.33% | ||||||
| 2024 | 0.75% | 43.71% | 16.56% | -14.99% | 11.30% | -7.13% | 3.10% | -8.74% | 7.39% | 10.87% | 37.36% | -3.13% | 121.03% |
| 2023 | 39.82% | 0.03% | 23.02% | 2.77% | -7.00% | 11.97% | -4.09% | -11.28% | 3.99% | 28.54% | 8.78% | 12.07% | 155.34% |
| 2022 | -16.89% | 12.24% | 5.43% | -17.18% | -15.70% | -37.76% | 17.95% | -14.08% | -3.08% | 5.48% | -16.22% | -3.62% | -64.25% |
| 2021 | 14.18% | 36.30% | 30.53% | -1.98% | -35.35% | -6.14% | 18.79% | 13.31% | -7.16% | 40.02% | -7.03% | -18.76% | 59.66% |
| 2020 | 29.95% | -8.03% | -25.11% | 34.45% | 9.26% | -3.41% | 23.90% | 3.16% | -7.67% | 27.76% | 42.39% | 47.75% | 302.85% |
| 2019 | -7.59% | 11.46% | 6.49% | 30.29% | 60.16% | 26.14% | -6.76% | -4.51% | -13.87% | 10.91% | -17.70% | -4.96% | 92.10% |
| 2018 | -27.78% | 1.73% | -32.91% | 32.48% | -18.89% | -14.53% | 21.48% | -9.54% | -5.85% | -4.65% | -36.37% | -6.84% | -73.53% |
| 2017 | 0.69% | 21.50% | -9.12% | 25.63% | 69.34% | 8.49% | 15.87% | 63.45% | -7.74% | 49.02% | 58.16% | 38.31% | 1,361.46% |
| 2016 | -14.25% | 18.50% | -4.70% | 7.49% | 18.35% | 26.47% | -7.15% | -7.81% | 5.90% | 14.82% | 6.35% | 29.05% | 122.58% |
| 2015 | -31.64% | 16.64% | -3.89% | -3.25% | -2.45% | 13.96% | 8.05% | -18.93% | 2.51% | 32.60% | 19.79% | 13.93% | 33.95% |
| 2014 | 10.00% | -33.63% | -16.66% | -2.02% | 38.96% | 2.59% | -8.32% | -18.34% | -18.84% | -12.41% | 11.62% | -15.10% | -57.14% |
Комиссия
Комиссия Vicky Usa nobal составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vicky Usa nobal составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.79 | 0.57 | 1.08 | 0.05 | 1.09 |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 2.50 | 3.02 | 1.41 | 1.99 | 12.71 |
BTC-USD Bitcoin | 1.13 | 2.83 | 1.30 | 2.00 | 9.85 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vicky Usa nobal показал максимальную просадку в 84.18%, зарегистрированную 14 янв. 2015 г.. Полное восстановление заняло 721 торговую сессию.
Текущая просадка Vicky Usa nobal составляет 6.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.18% | 5 дек. 2013 г. | 406 | 14 янв. 2015 г. | 721 | 4 янв. 2017 г. | 1127 |
| -84.04% | 10 июн. 2011 г. | 162 | 18 нояб. 2011 г. | 460 | 20 февр. 2013 г. | 622 |
| -83.37% | 17 дек. 2017 г. | 364 | 15 дек. 2018 г. | 716 | 30 нояб. 2020 г. | 1080 |
| -76.62% | 9 нояб. 2021 г. | 378 | 21 нояб. 2022 г. | 469 | 4 мар. 2024 г. | 847 |
| -68.99% | 11 апр. 2013 г. | 6 | 16 апр. 2013 г. | 202 | 4 нояб. 2013 г. | 208 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 2.27, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | IGLN.L | SXR8.DE | BTC-USD | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.00 | 0.49 | 0.14 | 0.15 |
| IGLN.L | -0.00 | 1.00 | -0.05 | 0.05 | 0.06 |
| SXR8.DE | 0.49 | -0.05 | 1.00 | 0.06 | 0.07 |
| BTC-USD | 0.14 | 0.05 | 0.06 | 1.00 | 1.00 |
| Portfolio | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 1.00 | 1.00 |