2
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июн. 2008 г., начальной даты VT
Доходность по периодам
2 на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 19.58% с начала года и доходность в 11.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
2 | 20.19% | 2.25% | 16.22% | 37.27% | 13.82% | 11.36% |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 18.67% | 2.26% | 14.82% | 35.54% | 11.96% | 9.77% |
Vanguard Growth ETF | 26.62% | 3.09% | 20.73% | 46.19% | 19.45% | 15.82% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.13% | -1.65% | 6.18% | 12.05% | 0.02% | 1.54% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.74% | 4.94% | 2.36% | -3.70% | 4.96% | 3.37% | 0.69% | 2.23% | 2.18% | 20.19% | |||
2023 | 8.26% | -2.51% | 4.59% | 1.22% | 1.03% | 5.74% | 3.29% | -2.06% | -4.64% | -2.40% | 9.57% | 4.73% | 28.97% |
2022 | -6.07% | -3.25% | 2.12% | -9.43% | -0.55% | -7.70% | 8.72% | -4.30% | -9.44% | 4.98% | 6.67% | -5.49% | -23.05% |
2021 | -0.55% | 1.70% | 2.18% | 4.85% | 0.39% | 2.87% | 1.56% | 2.57% | -4.31% | 5.83% | -1.21% | 2.67% | 19.73% |
2020 | 0.36% | -6.23% | -12.09% | 11.40% | 5.54% | 3.54% | 5.79% | 6.94% | -3.40% | -2.26% | 10.77% | 4.30% | 24.30% |
2019 | 7.87% | 2.91% | 1.86% | 3.63% | -5.50% | 6.09% | 0.82% | -1.17% | 1.33% | 2.52% | 2.86% | 3.01% | 28.83% |
2018 | 5.41% | -3.65% | -1.56% | 0.27% | 1.92% | 0.08% | 2.52% | 2.18% | 0.17% | -7.70% | 1.24% | -6.85% | -6.61% |
2017 | 2.96% | 3.12% | 1.30% | 1.79% | 2.15% | 0.21% | 2.43% | 0.72% | 1.53% | 2.21% | 1.93% | 1.26% | 23.83% |
2016 | -5.34% | -0.69% | 7.08% | 0.33% | 1.24% | -0.18% | 4.09% | 0.06% | 0.67% | -2.11% | 0.90% | 1.47% | 7.25% |
2015 | -1.27% | 5.45% | -2.02% | 2.40% | 0.66% | -1.93% | 1.50% | -6.01% | -3.02% | 7.31% | -0.02% | -2.12% | 0.19% |
2014 | -3.48% | 4.96% | -0.30% | 0.50% | 2.50% | 2.11% | -1.57% | 3.21% | -2.58% | 1.65% | 1.87% | -1.45% | 7.28% |
2013 | 3.77% | 0.16% | 2.68% | 2.17% | 0.13% | -2.41% | 4.92% | -2.12% | 4.97% | 3.67% | 1.70% | 2.41% | 24.03% |
Комиссия
Комиссия 2 составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total World Stock ETF | 2.73 | 3.73 | 1.49 | 2.20 | 18.42 |
Vanguard Growth ETF | 2.53 | 3.26 | 1.45 | 2.29 | 12.98 |
Vanguard Total Bond Market ETF | 2.01 | 2.97 | 1.36 | 0.66 | 8.27 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1.50% | 1.64% | 1.71% | 1.36% | 1.36% | 1.87% | 2.13% | 1.80% | 2.05% | 2.06% | 2.03% | 1.81% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total World Stock ETF | 1.84% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.48% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 показал максимальную просадку в 44.93%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка 2 составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-44.93% | 27 июн. 2008 г. | 175 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 582 |
-30.73% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-28.64% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 320 | 25 янв. 2024 г. | 522 |
-19.5% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
-17.78% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 составляет 2.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | VUG | VT | |
---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.10 | -0.12 |
VUG | -0.10 | 1.00 | 0.90 |
VT | -0.12 | 0.90 | 1.00 |