PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iyy
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Распределение активов


IYY 100%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
Large Cap Growth Equities

100%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iyy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
427.20%
239.19%
iyy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2000 г., начальной даты IYY

Доходность по периодам

iyy на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 3.98% с начала года и доходность в 11.62% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
iyy3.98%-5.23%18.55%21.77%12.25%11.65%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
3.98%-5.23%18.55%21.77%12.25%11.65%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.27%5.27%3.37%
2023-4.73%-2.56%9.42%5.02%

Комиссия

Комиссия iyy составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


iyy
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа iyy, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино iyy, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега iyy, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара iyy, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина iyy, с текущим значением в 7.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.762.561.301.377.02

Коэффициент Шарпа

iyy на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.76. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.76

Коэффициент Шарпа iyy находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.76
1.66
iyy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность iyy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
iyy1.23%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%1.66%1.62%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF
1.23%1.29%1.48%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%1.66%1.62%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.65%
-5.46%
iyy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

iyy показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка iyy составляет 5.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.17%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-48.5%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.101012 окт. 2006 г.1535
-34.9%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-25.46%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.29718 дек. 2023 г.497
-19.87%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.7716 апр. 2019 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iyy составляет 3.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.13%
3.15%
iyy
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля