iyy
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | Large Cap Growth Equities | 100% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в iyy и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 июн. 2000 г., начальной даты IYY
Доходность по периодам
iyy на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.55% с начала года и доходность в 12.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
iyy | 13.25% | -0.97% | 10.85% | 20.17% | 13.40% | 12.04% |
Активы портфеля: | ||||||
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 13.25% | -0.97% | 10.85% | 20.17% | 13.40% | 12.04% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью iyy, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.27% | 5.27% | 3.37% | -4.29% | 4.76% | 3.27% | 13.25% | ||||||
2023 | 6.74% | -2.18% | 2.92% | 1.12% | 0.52% | 6.78% | 3.46% | -1.76% | -4.73% | -2.56% | 9.42% | 5.02% | 26.48% |
2022 | -5.89% | -2.69% | 3.46% | -9.08% | -0.22% | -8.35% | 9.30% | -3.87% | -9.21% | 7.89% | 5.38% | -5.87% | -19.57% |
2021 | -0.66% | 2.93% | 3.86% | 5.31% | 0.43% | 2.46% | 2.15% | 2.93% | -4.70% | 6.81% | -1.22% | 3.87% | 26.38% |
2020 | 0.00% | -8.11% | -13.59% | 13.22% | 5.33% | 2.11% | 5.81% | 7.22% | -3.64% | -2.37% | 11.72% | 4.15% | 20.10% |
2019 | 8.44% | 3.36% | 1.61% | 4.00% | -6.38% | 6.84% | 1.65% | -2.00% | 1.80% | 2.07% | 3.75% | 2.78% | 30.78% |
2018 | 5.37% | -3.71% | -2.19% | 0.28% | 2.65% | 0.65% | 3.37% | 3.38% | 0.28% | -7.18% | 1.94% | -9.04% | -5.16% |
2017 | 2.09% | 3.72% | 0.08% | 1.02% | 1.16% | 0.80% | 1.94% | 0.15% | 2.20% | 2.20% | 3.11% | 1.08% | 21.33% |
2016 | -5.74% | 0.10% | 7.06% | 0.50% | 1.80% | 0.21% | 3.90% | 0.08% | 0.20% | -2.07% | 4.15% | 1.76% | 11.98% |
2015 | -2.90% | 5.84% | -1.08% | 0.40% | 1.37% | -1.86% | 1.77% | -5.94% | -2.86% | 7.96% | 0.35% | -1.86% | 0.39% |
2014 | -3.17% | 4.66% | 0.64% | 0.33% | 2.27% | 2.29% | -1.65% | 4.02% | -1.82% | 2.48% | 2.53% | -0.08% | 12.87% |
2013 | 5.50% | 1.10% | 3.95% | 1.67% | 2.49% | -1.66% | 5.55% | -3.04% | 3.65% | 4.44% | 3.02% | 2.30% | 32.65% |
Комиссия
Комиссия iyy составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг iyy среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.65 | 2.33 | 1.29 | 1.42 | 6.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность iyy за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iyy | 1.16% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% | 1.62% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.16% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% | 1.66% | 1.62% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
iyy показал максимальную просадку в 55.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.
Текущая просадка iyy составляет 4.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-55.17% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 760 | 13 мар. 2012 г. | 1115 |
-48.5% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 1010 | 12 окт. 2006 г. | 1535 |
-34.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
-25.46% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 297 | 18 дек. 2023 г. | 497 |
-19.87% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 77 | 16 апр. 2019 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность iyy составляет 3.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.